股票变异系数

⑴ 假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为二分之一，有三只股票X.Y.Z，在牛市下，X的收益率为20%

我做到一题和它差复不多制的你参考下。
题目：假设市场的无风险利率是1％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0．2，0．6，0．2，作为市场组合的股票指数现在是在5 100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6 000点，正常时将会达到5 600点，熊市时将会达到4 300点；股票X在牛市时的预期收益率为20％，在正常时预期收益率14％，在熊市时预期收益率为-12％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是
答案：先算出股市在三种状态下的收益率，分别为17．65％，9．8％，-15．69％。市场组合的期望收益率是0．2×17．65％+0．6×9．8％+0．2×(-15．69％)=6．27％。

⑵ 股票效用函数的意义

股票向阳的奥数万元，这样的东西是为了少见的

⑶ 变异系数越大好 还是越小好

变异系数越小好

1、变异系数:

当需要比较两组数据离散程度大小的时候，如果两组数据的测量尺度相差太大，或者数据量纲的不同，直接使用标准差来进行比较不合适，此时就应当消除测量尺度和量纲的影响，而变异系数可以做到这一点，它是原始数据标准差与原始数据平均数的比。CV没有量纲，这样就可以进行客观比较了。事实上，可以认为变异系数和极差、标准差和方差一样，都是反映数据离散程度的绝对值。其数据大小不仅受变量值离散程度的影响，而且还受变量值平均水平大小的影响。

拓展内容：

2、变异系数的计算公式为:变异系数 C·V =( 标准偏差 SD / 平均值Mean )× 100%

在进行数据统计分析时，如果变异系数大于15%，则要考虑该数据可能不正常，应该剔除

⑷ 如何用这些数据算季度的股票收益风险和变异系数

这些东西没用的 股票上涨是因为钱进去了 跌是因为钱出来了 和这些报表无关的
看报表做股票 呵呵
你去看看 中铝的报表就知道了 按着报表做 死翘翘的

⑸ 变异系数怎么算

公式如下：

(5)股票变异系数扩展阅读

变异系数法(Coefficient of variation method)是直接利用各项指标所包含的信息，通过计算得到指标的权重。是一种客观赋权的方法。此方法的基本做法是：在评价指标体系中，指标取值差异越大的指标，也就是越难以实现的指标，这样的指标更能反映被评价单位的差距。

例如，在评价各个国家的经济发展状况时，选择人均国民生产总值(人均GNP)作为评价的标准指标之一，是因为人均GNP不仅能反映各个国家的经济发展水平，还能反映一个国家的现代化程度。

如果各个国家的人均GNP没有多大的差别，则这个指标用来衡量现代化程度、经济发展水平就失去了意义。

⑹ 请教一道计算股票投资的题，谢谢各位。

根据A.B两只股票的投资回报率来计算风险.变动系数及平均回报率去评估哪只更适合投资

⑺ 股票怎么可以随意调整估值

股票评估一般采用评估基准日当天的收盘价。
也可以采用过去三个月的收盘价的均价或者其他统计相关知识处理。
你也可以采用区间价值。
一、“时点型”价值比率和“区间型”价值比率
计算价值比率时可采用某一时点的数据，称为“时点型”价值比率。（P/B）
也可采用某一区间时间段内数据的平均值，称为“区间型”价值比率。（P/S）
二、价值比率的确定
（一）价值比率计算的统计方法
1.中位数
许多微利的企业的股票交易价格较高，此时计算出来的市盈率可能高达数百、数千甚至更高。如果可比对象的价值比率包括该类极端值，那么采用平均数计算可能会产生较大偏差，因此采用中位数可以很好地避免极端值的影响。
2.算术平均值
算术平均值可以用来反映一组数据的平均水平。价值比率的汇总分析，可以采用算术平均或加权算术平均等方式计算价值比率。
3.调和平均值
调和平均值是算术平均的一种变形，指的是倒数的算术平均值的倒数。调和平均数虽不常用且易受极端值影响，但是在计算利润率或价值比率时不失为一个有益的方法。
4.变异系数
变异系数反映观察值对于平均值的离散程度，也称为标准差系数，计算方法是用样本的标准差除以样本平均值。变异系数可以用来比较不同价值比率样本的离散程度，可以以此为依据选择最适合的价值比率。
（二）价值比率计算的时间区间
价值比率的计算一般可以选择评估基准日前12个月或评估基准日前几年价值比率的平均值。
若选择前12个月的，分情况：
（1）时点型价值比率可以选择评估基准日股票价值为基础计算价值比率的分子，以评估基准日前12个月的相关财务数据为基础计算价值比率的分母。
（2）区间型价值比率可以以评估基准日前若干日的交易均价为基础计算价值比率的分子，以评估基准日前12个月的相关财务数据为基础计算价值比率分母。
（3）考虑到上市公司的财务报告是按季度披露的，当超过90天时可能会使价值比率包含因为上市公司新财务数据的披露对股票价格造成的系统性影响，因此在对区间型价值比率的分子进行计算时，建议选择30天或60天。
（4）如果在此期间可比对象发生突发事件，造成上市公司股价异常波动，则需要考虑是否应当调整日期，剔除可比对象股票价值异动的影响。

⑻ 投资：求变异系数的计算公式与计算过程。谢谢。

变异系数=标准差/期望值（或平均值）。用于表示波动的相对程度。
故0.02=0.6%/30%

⑼ 股票收益率和风险的具体计算方法

股票收益率 指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
股票收益率=收益额/原始投资额
其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
当股票未出卖时，收益额即为股利。

股票风险 的计算所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。这样风险测算的难度就很大了。不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有股价涨跌概率=F（趋势、成交量）这样的关系了。