『壹』 在伦敦外汇市场上,即期汇率gbp=cny9.0735
1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555,
6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,
问：
(1)六个月远期汇率是多少?
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?（保留整数）
（1）左高右低可下减,就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万
『贰』 12 .某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元，三个月远
你这问题不严谨，要分直接标价还是间接标价，如果是直接标价：即期汇率上减去贴水-1.6565/1.6555。间接标价反之加上贴水。
『叁』 1.某日，纽约外汇市场即期汇率为 GBP/USD 2.3150/60，伦敦外汇市场即期汇率为 G
不同来市场有汇率差,在低自的市场上买入,高的市场上抛出以获取差价.美元在纽约市场价格相对较低,英镑持有者可在纽约市场买入美元(2.3150)再在伦敦市场出售(2.3130),可获利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英镑
『肆』 如果某日伦敦外汇市场上的机会及其汇率为什麽什麽什麽三个月远期汇差为0.3到0
3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小
『伍』 三个外汇市场某日即期汇率为： 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30
判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元版可纽约开始,兑换权成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
『陆』 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率
远期利率为：
3个月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。
『柒』 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率
3个月远期汇抄率，1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。
『捌』 某日伦敦外汇市场即期汇率:GBP/USD=1.655 5/75,三个月远期贴水60/46,问三个月远
远期利率为：
(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
计算远期汇率原理：
远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
补充：
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=810.02元人民币，若期汇升水10个点，则期汇汇率为100美元=810.12元人民币，表示人民币贬值10个点。反之亦然
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。
『玖』 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率
3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。
远内期汇率也称期汇汇率，容是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。
『拾』 求解：假定某日伦敦外汇市场的间价是1GDP=2.0714USD···
计算年贴水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小于利来差,套利做法源,即期将利率低的货币英镑兑换成美元,进行投资,同时卖出美元一年投资的本利远期,到期时,美元投资本利收回,并按远期协议兑换成英镑,减英镑投资机会成本,单位英镑可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英镑