外汇储备时间序列

❶ 关于我国外汇储备的参考文献哪里可以找

[1] 任培媛, 李瑞艳. AR(p)模型在外汇储备分析中的应用[J]. 当代经理人(中旬刊), 2006,(17)
[2] 汤学兵, 胡亚权. 我国外汇储备的预测分析与政策选择[J]. 大众科技, 2005,(04)
[3] 郎喜白, 曾黄锦. 湛江地区年降水量的时间序列分析[J]. 水利科技与经济, 2006,(08)
[4] 王元龙. 对我国外汇储备理论误区的评析[J]. 经济研究参考, 2006,(39)
[5] 周璇. 基于时间序列分析的全国GDP预测模型[J]. 消费导刊, 2009,(13)
[6] 党姬男. ARMA时间序列模型在销售预测中的应用[J]. 电脑与电信, 2009,(04)
[7] 林英德, 王波, 李军. 英镑兑美元汇率分析及预测[J]. 成都信息工程学院学报, 2006,(06)
[8] 徐杨, 胡真铭. 从外汇储备的功能变迁看对外汇储备的需求量[J]. 商场现代化, 2006,(13)
[9] 张煜. 基于ARMA模型的我国外贸进出口总额的时间序列分析[J]. 当代经理人(中旬刊), 2006,(21)
[10] 韩继云. 我国外汇储备规模选择问题新探[J]. 南方经济, 1996,(10)
中国期刊全文数据库 共找到 511 条
[1]曹玉华. 江苏省农村城镇化与县域经济的互动性研究[J]. 安徽农业科学, 2008,(23) .
[2]杜鹏,徐中民,唐增. 农民用水户协会运转绩效的综合评价与影响因素分析——以黑河中游张掖市甘州区为例[J]. 冰川冻土, 2008,(04) .
[3]白雪. 大中型工业企业科技投入计量模型研究[J]. 北方工业大学学报, 2006,(03) .
[4]万金金. 基于面板数据的FDI地区差异对经济增长影响分析[J]. 北方经济, 2006,(16) .
[5]乔兆颖. 山东省GDP的时间序列分析[J]. 北方经济, 2007,(02) .
[6]赵奥. 能源效率影响因素的模型分析——以大连市为例[J]. 北方经济, 2009,(06) .
[7]陈旺胜. FDI对浙江省区域经济发展影响非均衡性研究[J]. 北方经济, 2009,(10) .
[8]向琼. 人民币实际有效汇率变动对我国就业影响的实证分析[J]. 北方经济, 2009,(12) .
[9]韩泽县. 基于协整技术上的中国股票市场的理性分析[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2005,(03) .
[10]时晶晶,李汉东. 深证成指日收益率波动的实证研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2006,(06) .
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[1]任志祥. 中国经济波动与世界经济周期的协动性研究[D]. 浙江大学, 2004 .
[2]曹媛媛. 货币政策与股票市场价格行为研究[D]. 天津大学, 2004 .
[3]孙镟. 中国财政货币政策与经济增长协整研究[D]. 河海大学, 2005 .
[4]徐小飞. 内生增长模型的理论分析与实证研究[D]. 华侨大学, 2005 .
[5]陈全功. 国际收支对货币供给的影响研究[D]. 华中科技大学, 2005 .
[6]李海海. 中国货币政策区域效应研究[D]. 华东师范大学, 2006 .
[7]诸培新. 农地非农化配置：公平、效率与公共福利[D]. 南京农业大学, 2005 .
[8]陈燕武. 消费经济学的若干问题研究[D]. 华侨大学, 2006 .
[9]梁彤缨. 资本结构、公司治理与公司绩效[D]. 华南理工大学, 2004 .
[10]温明振. 有机农业发展研究[D]. 天津大学, 2006 .
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[1]苏红. 我国外汇储备规模问题研究[D]. 河海大学, 2004 .
[2]陈胜军. 县域金融萎缩问题及对策研究[D]. 西南农业大学, 2004 .
[3]惠莉. 我国外汇储备管理问题研究[D]. 南京农业大学, 2003 .
[4]封潇. 我国外汇储备规模和货币政策运行研究[D]. 南京理工大学, 2004 .
[5]吕瑜. 中国农产品期货价格与期货市场功能研究[D]. 浙江大学, 2003 .
[6]王珂英. 股市发展与经济增长关系统计研究[D]. 湖南大学, 2004 .
[7]李克军. 福建省新型工业化进程及其技术发展战略研究[D]. 福州大学, 2004 .
[8]吴玉珊. 中国股市效率的计量研究[D]. 暨南大学, 2004 .
[9]李燕. 现代物流与经济增长关系研究——基于浙江省的研究[D]. 浙江大学, 2004 .
[10]陈天厚. 我国民间投资预警的实证研究[D]. 华中科技大学, 2004 .
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[1]胡初枝,黄贤金,陈志刚,钟太洋,谭丹,李珍贵. 基于农民可持续性生计的的征地制度改革研究——来自农户调查的实证分析[A]. 2008年中国土地学会学术年会论文集[C], 2008 .
[2]苏韡. 建设用地扩张影响因子的Granger因果检验[A]. 2008年中国土地学会学术年会论文集[C], 2008 .
[3]谭志豪,方炜. 中国能源消费与经济增长:基于VAR模型的实证分析[A]. 第三届（2008）中国管理学年会论文集[C], 2008 .
[4]任家福,张昉,周宗放. 基于ARIMA和BP神经网络的组合预测模型及应用研究[A]. 第三届（2008）中国管理学年会论文集[C], 2008 .
[5]丁焕峰. 城镇有效就业影响因素研究——基于广东省1978～2005年的实证[A]. 2008中国可持续发展论坛论文集（2）[C], 2008 .
[6]佘传奇,夏家福. 中部崛起视野下的安徽亟待着力以消费拉动经济运行[A]. 中部崛起与现代服务业——第二届中部商业经济论坛论文集[C], 2008 .
[7]张真真,李善同. 中国经济增长与环境质量关系的实证研究[A]. 第四届（2009）中国管理学年会——城市与区域管理分会场论文集[C], 2009 .
[8]朱传冲. 重庆城市化与商品流通关系的实证研究[A]. 成渝地区城乡统筹与区域合作研讨会论文集[C], 2007 .
[9]周晨. FDI地区差异对中国四直辖市经济增长的影响分析[A]. 第二届中国综合配套改革试验区论坛暨纪念建国六十周年高层经济论坛论文集[C], 2009 .

❷ 实体经济的数值回归

为了验证对外贸易顺差带来的外汇资产增加与M2和FA之间存在的具体关系，使用1995年以来的时间序列数据，用人民币计价的外汇储备资产变化率的自然对数值对M2和FA变化率的自然对数值进行回归（方程下面括号中对应变量的p值）。
回归结果表明，美元外汇储备资产的增加是M2和FA增加的显著解释因素。
外汇储备增加对M2增加的弹性系数为0.14，对FA增加的弹性系数为0.17。因此，是高投资和高外部需求造成了中国经济中FA/GDP的上升，高储蓄更可能是结果，而不是原因。尤其是在2001年中国加入WTO之后，高外部需求是导致中国经济中的较高的M2/GP和FA/GDP的直接原因。与此同时，金融系统本身存在一些问题，如不良资产等也是导致较高FA/GDP的部分原因，但主要原因来自快速上升的贸易顺差和现行的汇率制度安排。
（二）金融控制政策导致了国有经济的信贷偏向增加了经济中FA/GDP的比例，但存在不确定性。同时，非国有经济的融资约束则降低了经济中FA/GDP的比例。金融控制政策导致的区域资金市场的分割对于经济中FA/GDP的变化存在不确定性，但宏观流动性过剩带来的资产价格上升进一步加剧了金融部门和实体经济的分离。
与传统的金融抑制和金融约束理论不同，中国转型时期实行的金融控制政策，这种政策的目的确保管理部门能够获得特定的金融资源来支持国有企业和其他方面的改革，同时尽可能使风险可控（王晋斌，2000）。在理论上，金融控制政策与FA/GDP之间存在多种可能的关系：一方面，金融控制政策确保了银行主导型的金融系统把信贷资源配给到国有企业和政府支持的产业，如果存在过度信贷，那么会增加经济中金融资产的数量，导致FA/GDP的上升4。从数据来看，私有企业贡献了GDP的约50%，但只获得了25%的银行信贷；国有企业贡献了GDP的20%，却获得了2/3的信贷（Tran,2006）。但由于没有国有控股企业1年以上期限的贷款额在总贷款额中的比例数据，如果这一比例是逐步下降的，那么国有信贷偏向是否一定导致FA/GDP的增加就存在不确定性。但就短期贷款的数据来看，1994-2006年非国有经济（包括乡镇企业、私营企业和三资企业）的短期贷款在银行总短期贷款中的比例从未超过20%，这也就是说，国有控股企业一直占据了短期贷款的80%的比例。从这个数据来看，金融控制政策一方面导致了国有企业获得更多的信贷，增加了经济中FA/GDP的比例；同时，这种政策使非国有经济成分面临明显的融资约束（参见下面一部分的分析），也减少了经济中FA/GDP的比例。
如果我们从资本的边际生产率变化的情况来看，由于资本边际生产率在不断下降，由1990年的16%下降到2004年的不足13%，投资效率在下降（IMF，2005），那么至少可以判断这种投融资体制在一定程度上造成了资本的低效率，导致了金融部门与实体经济的分离。
金融控制政策的第三个具体体现是：在金融控制政策下，股票市场成为管理部门支持国有企业改革的重要平台。在股改之前，国有企业一直占据上市公司中的一个较大比重，股票市场成为国有企业的主要融资渠道之一。在2005年底，A股上市公司中国有股份超过50%的上市公司就有532家，而国有股份超过20%的上市公司则达到了912家。居民和各类投资者通过股票市场来参与管理部门主导下的各种交易以达到国有经济使用直接融资渠道和风险社会化的目的。发展股票市场改变了中国经济中的金融资产结构，增加了经济中的金融资产的数量。表1数据显示了中国经济中资本化比例的变化，股票资产已成为中国经济中的重要金融资产，股票市场极大地推进了中国经济中金融资产的形成。与此同时，最近的研究却表明了与股票价格直接相关的变量（Tobin'sQ）不是解释上市公司投资决策的因素（王晋斌，王佳婕，2007），这导致了在金融资产增加的同时并不能形成预期对应的实物资产，从而导致了金融部门与中国实体经济的分离。
上述讨论表明，金融控制政策对于中国经济中的FA/GDP的变化存在一定的不确定性。国有经济信贷偏向提高了经济中的FA/GDP比例，但使非国有经济成分面临更强的融资约束，降低了经济中的FA/GDP比例。金融控制政策导致的区域资金市场分割对于经济中FA/GDP的变化是不确定的。同时，股票价格的上升并不是引导企业投资的信号，因此，由于流动性过剩带来的股价上升进一步推动了中国经济中金融部门与实体经济的分离。

❸ 请问现在我国国际储备增加的利与弊

我国外汇储备余额为8189亿美元，同比增长34.3%，全年外汇储备增加2089亿美元，近年外汇储备余额如表1所示。而作为第一外汇储备国的日本到2005年12月底仍维持在8288亿美元，但如果把人民银行通过汇金公司对三大国有银行的注资以及人民银行与商业银行进行的外汇掉期包括在内，我国的外汇储备可达到8800亿美元左右，已超过日本。我国的外汇储备余额近几年来持续快速的增长，引起广泛关注，国内外许多学者都对目前的外汇储备规模提出了自己的观点，但由于我国对于外汇储备的衡量缺乏一个成型的理论模型，因此众说纷纭。 一国外汇储备水平取决于该国的经济发展水平。目前，国内外经济学家普遍认为，影响一国最适度外汇储备规模的因素有以下几个：进出口规模、贸易差额的波动幅度、实际利用外资情况、国际收支经常账户变动、国家每年外债规模及汇率变动。这些因素究竟是否对我国的外汇储备规模有所影响，其具体的影响力大小如何，针对这个问题本文进行了深入的实证分析，希望可以找到影响外汇储备的长期而稳定的因素。 影响我国外汇储备规模的因素 本文依据《中国统计年鉴》、中国国家统计局、中国海关总署的年进出口数据，以及国家外汇管理局公布的最新数据，经笔者整理得出了1984-2005年间我国外汇储备及各个拟影响因素的有关统计资料，并建立表1。其中： FR是当年外汇储备量， IOP是进出口贸易差额，GDP为我国国民生产总值，DEB是国家外债余额，FE是年均汇价。 选择拟影响因素。本文的选择依据是国际收支差额理论、外汇市场汇率理论和基础的外汇储备决定理论。从供给角度分析，影响我国外汇储备的主要因素是国际收支和货币供应量；从需求角度分析，外汇储备是一国货币汇率保持稳定的坚实后盾，而且外汇储备也是一国对外支付和偿债能力的保证。同时，外汇储备与GDP密切相关，甚至有学者认为它是一国综合国力的象征。 确定模型的数学形式和影响因素范围。根据理论界的研究和官方的政策可知，外汇储备与其相关因素是线性关系，因此建立多元线性回归模型如下： FRt = C(1) + C(2)*DEBt + C(3)*FEt + C(4)*GDtP + C(5)*IOPt＋μt 其中： C(1)是常数虚拟变量，包括许多难以量化的因素的影响， C(2)、 C(3)、 C(4) 、C(5)是解释变量对于被解释变量的影响程度，μ是随机误差项。 参数估计及模型实证检验。本模型使用的时间序列数据是从1984-2005年，利用Eviws 3.1软件进行回归分析：第一步先将所有解释变量引入模型进行线性拟合，然后进行t检验，剔除未通过t检验的变量，再进行线性拟合，这个过程反复进行，直到回归方程中没有未通过t检验的变量存在为止。 第一步的回归结果为： FRt=979.3121041+1.238462543*DEBt -5.155597631*FEt +0.04159675974*GDPt +0.05693191985*IOPt 但是变量 IOP 没有通过 α=0.05的t检验，因此被剔除出模型。 第二步的回归结果为： FRt=974.5150252+1.237556549*DEB - 5.160974772*FE + 0.04190290907*GDP 考虑在模型中加入一个DEB的滞后变量。 第三步的回归结果： FRt=579.426783+2.918567053*DEBt - 2.99704786*DEBt-1-3.820115785*FEt +0.0516435*GDPt 模型中加入了DEB的滞后影响因素后，但Durbin-Watson stat的数值达到标准，比较理想，但常数项的t值没有通过检验。第四步的回归结果可以表述为：FRt=3.738268151*DEBt-3.79221*DEBt-1 -2.754640282*FEt+0.04692028987*GDPt 模型中剔出了常数C，这一步模型得以拟合。即外债余额及其滞后一期、国家汇率变动、国民生产总值直接影响到一国的外汇储备的大小，其影响系数分别为： 3.738268151、3.79221、 （2.807721） （-3.610380） 2.754640282、0.04692028987 （-4.352413） （2.663384） 模型结论及政策建议 （一）影响我国外汇储备量增长的决定因素 从模型中可知，国家外债余额及其前一年的外债余额是影响我国外汇储备的主要原因。通常一国外债规模越大，短期外债越多，还本付息的压力就越大，为维持清偿力，需要的国际储备就越多。随着国际资本的迅猛流入，我国外债余额也急剧膨胀，并成为我国外汇储备增长的主要来源之一。 自 1984年以来，我国外债规模不断扩大，到 2005 年底，外债余额折合2810.5 亿美元，比2004年年末增加525.5亿美元，增长了20%。对人民币升值的预期、短期外债快速增多、投机性外汇资本的流入，对外汇储备增长起了推波助澜的作用。外债的增加，必然导致外汇储备相应地增加。但是负债与持有外汇储备都需要成本，因此需要权衡他们各自所发挥的作用与持有的成本。 （二）影响我国外汇储备需求量的重要因素 自1994年外汇管理体制改革以来，我国实行“以市场供求为基础的，单一的、有管理的浮动汇率制度”。人民币汇率是有管理的，这意味着在必要时中央银行可以入市对人民币汇率进行适当干预，进行逆市场操作。 近几年来，面对国际市场对人民币升值预期的加大，我国又一次对人民币汇率制度进行了改革，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。央行被迫在外汇市场上购买因进出口贸易和外商直接投资增长所带来的外汇（其中主要以美元为主），导致了我国外汇储备的被动增加。 （三）外汇储备与我国GDP的回归关系 外汇储备体现一个国家的综合国力，是国家信用的保证，但是外汇储备并不是多多益善，过多的外汇储备未必能增加外商投资者的信心，在资源相对短缺情况下反而是一种浪费。 外汇储备增加表示相应的资源被外国使用，这意味着我国放弃了相应量的投资和消费，所以外汇储备增加越多，付出的机会成本就越大，也就越不利于国内经济发展和居民生活福利的改善。 （四）影响外汇储备适度规模的进出口贸易额 进出口贸易差额的变化与外汇储备具有很高的相关性，从而间接影响外汇储备的适度规模。进口规模的大小，直接影响占用的外汇资金数量。一国占用的外汇资金越多，发生逆差的可能性及数额往往就越大，因此需要保持较多的外汇储备。 2005年，我国的进出口差额为1019.0亿美元，比2004年末增加了2.2倍之多，这也是致使我国外汇储备在2005年高涨的原因之一。 综上所述，如何合理的管理外汇储备是目前研究的重点，但对于我国目前的外汇储备规模问题，尚未有一个确切的标准可以进行衡量。因此就需要政府和国家在现有的理论基础上结合实际情况，对储备进行合理的规划和管理，增强国力，提高人民的生活水平。
http://finance.qq.com/a/20070119/000660.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-10/26/content_5250150.htm
http://finance.sina.com.cn/forex/forexroll/20060407/0819637158.shtml

❹ 求人民银行往届招考试题(计算机专业)和命题范围

呵呵。先从试题说起吧。试题比较难找，网上也几乎没有，或有不很详细。

这里有份比较详细的回忆版

中国人民银行2006年人员录用考试试题 （12月19日回忆版）
考试时间：2005，12，18
时间：90分钟，地点：华南理工大学。
题型：判断题、单项选择、多项选择、计算题、论述题。

一、判断题 10％ 1×10
1、吉芬产品的替代效应，收入效应的正负性。
2、基尼曲线和贫富悬殊的关系。
3、IS－LM曲线的移动
4、关于外汇的，现钞的买入价与卖出价……
5、垄断与垄断竞争、关于MR＝MC，最佳产出量和价格的确定之类
6、以下忘了。嘻嘻，不过记得题目不难。
二、单选20％ 1×20
题目的顺序不大记得了。
根据（西方）商业银行理论，哪个是商业银行与其他存款类金融机构的区别特征
无差异曲线的斜率指什么？
期货交易（似乎是交易类型，程序这些吧）
商业银行贷款分类（五类：正常次级关注可疑损失）
通货膨胀原因（需求拉上型，成本推进型，混合型等等……）
核准制，注册制
计算汇率，买入价与卖出价
商业周期理论：问古典周期是指什么 基钦周期……
基础货币流入的途径
持有货币的动机
似乎还有关于货币市场的知识，汇率改革 7.21日改为8.21对US Dollar
三、多选 20％ 2×10
1、外部性的解决方法 后来查了知道四个答案都可以选，郁闷。
2、配额的危害 考完试在《西方经济学》高鸿业那个书查到，详细。国际贸易
3、倾销。选项是在WHO的文件里是怎么规定的。涉及WHO法则，
4、基金按组织形式可以分为什么类型。（公司型和契约型）
5、外汇组成部分。（定义）
6、保证金交易的类型
7、导致货币量增嗟姆椒ㄓ心男?
还有些就记不太清楚了。呵呵。记得还有道还是关于期货的。这张试卷有不少的期货的内容，计算，分类这些，头疼。。，
四、计算题 25％ 4道（6％＋6％＋6％＋7％）
1、一个垄断的类型，然后要求计算价格均衡价格P，均衡产量Q，以及盈利。（很经常遇到的类型，不难，宏经）
2、计算掉期交易问题。复合利率。具体忘了。
3、计算债券的复利收益率，记得给出一债券，现值100元，三年后130元。分别计算四种不同情况下的复利收益率。四种情况分别是按一年计息，按半年计息，按一季度计息，按连续复利计息。
4、计算期货的套期保值率 已知 现值 协议价，三个月到期， ……还有些忘了，计算完全套期保值率。 （没见过的。呜呜）
五、论述题 25％ 2道（10％＋15%）
1、请联系实际，说说人民币升值对我国有什么影响
2、论述我国怎么运用宏观经济政策，调控我国经济。联系实际说明。

梳理：
1、因为是人民银行考试，属宏观调控机构，侧重于考察的知识不深，基本都是核心课程的核心知识点，但面广，且专业性质较强。可以看出宏观经济占的比例较多，今年多了些微观经济的（垄断均衡计算）。还有国际贸易知识（如WHO，倾销，配额，与国际金融不同。），福利经济知识。
2、货币银行的，货币创造、货币政策工具、中央银行理论、商业银行理论、通胀、失业这些基本知识点都有考到。关于国金的专业理论，较少。主要还是汇率吧。今年比去年似乎多了一些金融市场的题目。如期货交易，保证金。时事还是要关注一些，论述的时候可以结合分析。
3、总的来说，西方经济学，货币银行是最重要的了，要比较熟悉，可以保证做的快，准。最好适当准备一些银行方面的法律知识，比如中国人民银行法，商业银行法，银行业监督管理法，虽然今年没考。但是人民银行相对奸诈，每年考的题目都几乎没有重复。最后熟悉下我国银行业的发展历程（人行48年建立，84年中央银行地位确立，九大区分行划分，03年三个监管机构分立，等等）。
4、去年的试题，论述题是IS－LM曲线移动
5、时间上可能会比较紧，如果知识面可以应付的话，时间大致刚刚好。当然有牛人很快搞定那另当别论。呵呵。有不少人都做不完，要好好安排每一分钟，基本没时间复查，没把握的题目可以做题过程中标出，最后就查那么几道就行了。我觉得时间分配大致如此合适：前面 客观题 25min，计算20min，论述40min，最后留几分钟复查。可以最大程度地争取论述题有足够地时间较全面完整地论述。
有关法律法规可以在中国人民银行网站查到。www.pbc.gov.cn.报考的信息和招聘的信息也是在这里公布的。

简单说下：
具体可以看简章。有经济金融、会计、法律、计算机、统计、管理（主要指行政管理、人力资源管理相关专业）、英语、中文共八类专业，我们金融数学与金融工程专业可以报经济金融，和统计学。登陆人行网站，网报的形式。当然要填对专业才行，报考经济金融的可以填金融工程，与金融类察边的，呵呵；打算报统计学的，可以填数学与应用数学。如果填写不当，在审核的时候可能会通不过哦。
审核通过的，参加笔试。查看了下最后的笔试比例，依地区热门程度不同，大多超过1：40。
面试。据说是考虑到大家能过一个安稳的春节，所以在春节前的一月份左右把面试先搞定。 今年是 1月22日。比例是1：5（没公开公布，面试时广州分行一位老师说的。）
地点：广州二十四中。按要求带《中国人民银行分支行2006年人员录用报名推荐表》要到学院写意见，个人的某些证明材料（简历，证书，证书复印件要去学校或院里盖章证明）。
今年面试大概大半天时间，7：30签到。现是一轮集中做题，一小本试卷，大概350来道，全是选择题，一个半小时。其中280多道是与 公务员题目相似的，综合知识测试，也有专业相关知识的题目，加上 70来道的性格测试题。不过他们声称这轮笔试的成绩，只是作为录用参考，不对总成绩造成太大影响。然后就是正式面试。基本上每人 几分钟分钟，有五位面试官，首先简单的自我介绍，然后 由面试官提几道问题，大概是对某个观点阐述看法。记得我的问题就两个，一是“对高薪养廉有什么看法”，还有一个忘了。最主要是能自圆其说，条理清晰，表达清楚流利，有条件的话思想稍微深刻一些，就行了。呵呵。这次中午还未轮到面试的，有分行的食堂免费供应午餐。五菜，一汤，丰盛啊！
面试的时候，gentleman，西装，皮鞋，领带啦，正式一些！因为发现似乎只有一两个休闲装扮，有勇气！另类了一些，有些鸡立鹤群……呵呵。
面试分为四个组，计算机，金融，中文，还有一个忘了，分组面试。比较严格，三个老师轮流看守，面试室的窗户也拉上窗帘，紧闭房门，警戒森严的样子，活像被临时拘留一样。上厕所也要批准，开始还要有老师跟着去呢…。轮到你面试的时候，也会有老师领你去面试的课室。……
体检是2006，3，13 上午8：00广州恒福路117号人行疗养院体检中心 一楼 费用180元——贵！比例是1：2（没公开公布），因为要有几个替补的。
然后延续了大半年的应聘，属于你的工作基本算是做完了，命运等上天安排了。现在的九大区分行都没有录用的人事权，要一级一级上报到总行审批。而且听说不是按笔试、面试按比例加总，算出总分排名的。而是按每个环节的前几名晋级。

最后来补充一下。呵呵

第二题：二十道单项选择
期权价格决定因素
马格维茨模型
杠杆租赁
第三题：十道多项选择（20分）
东盟7＋3中的3都是哪些国家？

第四题：四道计算题
2、已知现期欧元对美元的即期汇率（买入价/卖出价），再给出3个月的掉期率34/30，求客户100万美元的期汇购买到的欧元是多少？
4、已知债券的现货价格为8.30%和期货价格8.35%，还已知未来一时期的现货价格和期货价格都为8.45%，求在完全套期保值的情况下，套期保值率为多少？
回答者： 重庆浪子
人民银行试题( 2006年经济金融)
考人行之前，看了一下网上前辈的经验介绍，受益颇深。今年也去考了人行，记起了些试题，拿来一起分享。
有记得的朋友希望能再补充丰富。呵呵。

中国人民银行2006年人员录用考试试题 （12月19日回忆版）
考试时间：2005，12，18
时间：90分钟，
题型：判断题、单项选择、多项选择、计算题、论述题。

一、判断题 10％ 1×10
1、吉芬产品的替代效应，收入效应的正负性。
2、基尼曲线和贫富悬殊的关系。
3、IS－LM曲线的移动
4、关于外汇的，现钞的买入价与卖出价……
5、垄断与垄断竞争、关于MR＝MC，最佳产出量和价格的确定之类
6、以下忘了。不过记得题目不难。
二、单选20％ 1×20
题目的顺序不大记得了。
根据（西方）商业银行理论，哪个是商业银行与其他存款类金融机构的区别特征
无差异曲线的斜率指什么？
期货交易（似乎是交易类型，程序这些吧）
商业银行贷款分类（五类：正常次级关注可疑损失）
通货膨胀原因（需求拉上型，成本推进型，混合型等等……）
核准制，注册制
计算汇率，买入价与卖出价
商业周期理论：问古典周期是指什么 基钦周期……
基础货币流入的途径
持有货币的动机
汇率改革 7.21日改为8.11对US Dollar
似乎还有关于货币市场的知识，
三、多选 20％ 2×10
1、外部性的解决方法 后来查了知道四个答案都可以选，郁闷。
2、配额的危害 考完试在《西方经济学》高鸿业那个书查到，详细。国际贸易
3、倾销。选项是在WHO的文件里是怎么规定的。涉及WHO法则，
4、基金按组织形式可以分为什么类型。（公司型和契约型）
5、外汇组成部分。（定义）
6、保证金交易的类型
7、导致货币量增多的方法有哪些
还有些就记不太清楚了。记得还有道还是关于期货的。这张试卷有不少的期货的内容，计算，分类。
四、计算题 25％ 4道（6％＋6％＋6％＋7％）
1、一个垄断的类型，然后要求计算价格均衡价格P，均衡产量Q，以及盈利。（很经常遇到的类型)
2、计算掉期交易问题。复合利率。
3、计算债券的复利收益率，记得给出一债券，现值100元，三年后130元。分别计算四种不同情况下的复利收益率。四种情况分别是按一年计息，按半年计息，按一季度计息，按连续复利计息。
4、计算期货的套期保值率 已知 现值 协议价，三个月到期， ……有些忘了，计算完全套期保值率。 五、论述题 25％ 2道（10％＋15%）
1、请联系实际，说说人民币升值对我国有什么影响
2、论述我国怎么运用宏观经济政策，调控我国经济。联系实际说明。
梳理：
1、因为是人民银行考试，属宏观调控机构，侧重于考察的知识不深，基本都是核心课程的核心知识点，但面广，且专业性质较强。可以看出宏观经济占的比例较多，今年多了些微观经济的（垄断均衡计算）。还有国际贸易知识（如WHO，倾销，配额，与国际金融不同。），福利经济知识。
2、货币银行的，货币创造、货币政策工具、中央银行理论、商业银行理论、通胀、失业这些基本知识点都有考到。关于国金的专业理论，较少。主要还是汇率吧。今年比去年似乎多了一些金融市场的题目。如期货交易，保证金。时事还是要关注一些，论述的时候可以结合分析。
3、总的来说，西方经济学，货币银行是最重要的了，要比较熟悉，可以保证做的快，准。最好适当准备一些银行方面的法律知识，比如中国人民银行法，商业银行法，银行业监督管理法，虽然今年没考。但是人民银行相对奸诈，每年考的题目都几乎没有重复。最后熟悉下我国银行业的发展历程（人行48年建立，84年中央银行地位确立，九大区分行划分，03年三个监管机构分立，等等）。
4、去年的试题，论述题是IS－LM曲线移动

考人行之前，看了一下网上前辈的经验介绍，受益颇深。今年也去考了人行，记起了些试题，拿来一起分享。
有记得的朋友希望能再补充丰富。呵呵。

中国人民银行研究生部历年试题汇总:
http://www.gzu521.com/campus/article/postgraate/200608/49113.htm

http://www.265ks.com/xll/Print.asp?ArticleID=136922
回答者：ccy365
中国人民银行2006年人员录用考试试题

一、判断题 10％ 1×10
1、吉芬产品的替代效应，收入效应的正负性。
2、基尼曲线和贫富悬殊的关系。
3、IS－LM曲线的移动
4、关于外汇的，现钞的买入价与卖出价……
5、垄断与垄断竞争、关于MR＝MC，最佳产出量和价格的确定之类

二、单选20％ 1×20
根据（西方）商业银行理论，哪个是商业银行与其他存款类金融机构的区别特征
无差异曲线的斜率指什么？
期货交易（似乎是交易类型，程序这些吧）
商业银行贷款分类（五类：正常次级关注可疑损失）
通货膨胀原因（需求拉上型，成本推进型，混合型等等……）
核准制，注册制
计算汇率，买入价与卖出价
商业周期理论：问古典周期是指什么 基钦周期……
基础货币流入的途径
持有货币的动机
期权价格决定因素
马格维茨模型
杠杆租赁
似乎还有关于货币市场的知识，汇率改革 7.21日改为8.21对US Dollar

三、多选 20％ 2×10
1、外部性的解决方法 后来查了知道四个答案都可以选，郁闷。
2、配额的危害 考完试在《西方经济学》高鸿业那个书查到，详细。国际贸易
3、倾销。选项是在WHO的文件里是怎么规定的。涉及WHO法则，
4、基金按组织形式可以分为什么类型。（公司型和契约型）
5、外汇组成部分。（定义）
6、保证金交易的类型
7、导致货币量增多的方法有哪些
8、东盟7＋3中的3都是哪些国家？

四、计算题 25％ 4道（6％＋6％＋6％＋7％）
1、一个垄断的类型，然后要求计算价格均衡价格P，均衡产量Q，以及盈利。（很经常遇到的类型，不难，宏经）
2、计算掉期交易问题。复合利率。具体忘了。
3、计算债券的复利收益率，记得给出一债券，现值100元，三年后130元。分别计算四种不同情况下的复利收益率。四种情况分别是按一年计息，按半年计息，按一季度计息，按连续复利计息。
4、计算期货的套期保值率 已知 现值 协议价，三个月到期， ……还有些忘了，计算完全套期保值率。 （没见过的。呜呜）
5、已知现期欧元对美元的即期汇率（买入价/卖出价），再给出3个月的掉期率34/30，求客户100万美元的期汇购买到的欧元是多少？
6、已知债券的现货价格为8.30%和期货价格8.35%，还已知未来一时期的现货价格和期货价格都为8.45%，求在完全套期保值的情况下，套期保值率为多少？

五、论述题 25％ 2道（10％＋15%）
1、请联系实际，说说人民币升值对我国有什么影响
2、论述我国怎么运用宏观经济政策，调控我国经济。联系实际说明。

梳理：
1、因为是人民银行考试，属宏观调控机构，侧重于考察的知识不深，基本都是核心课程的核心知识点，但面广，且专业性质较强。可以看出宏观经济占的比例较多，今年多了些微观经济的（垄断均衡计算）。还有国际贸易知识（如WHO，倾销，配额，与国际金融不同。），福利经济知识。
2、货币银行的，货币创造、货币政策工具、中央银行理论、商业银行理论、通胀、失业这些基本知识点都有考到。关于国金的专业理论，较少。主要还是汇率吧。今年比去年似乎多了一些金融市场的题目。如期货交易，保证金。时事还是要关注一些，论述的时候可以结合分析。
3、总的来说，西方经济学，货币银行是最重要的了，要比较熟悉，可以保证做的快，准。最好适当准备一些银行方面的法律知识，比如中国人民银行法，商业银行法，银行业监督管理法，虽然今年没考。但是人民银行相对奸诈，每年考的题目都几乎没有重复。最后熟悉下我国银行业的发展历程（人行48年建立，84年中央银行地位确立，九大区分行划分，03年三个监管机构分立，等等）。
4、去年的试题，论述题是IS－LM曲线移动
5、时间上可能会比较紧，如果知识面可以应付的话，时间大致刚刚好。当然有牛人很快搞定那另当别论。呵呵。有不少人都做不完，要好好安排每一分钟，基本没时间复查，没把握的题目可以做题过程中标出，最后就查那么几道就行了。我觉得时间分配大致如此合适：前面 客观题 25min，计算20min，论述40min，最后留几分钟复查。可以最大程度地争取论述题有足够地时间较全面完整地论述。
有关法律法规可以在中国人民银行网站查到。www.pbc.gov.cn.报考的信息和招聘的信息也是在这里公布的。

简单说下：
具体可以看简章。有经济金融、会计、法律、计算机、统计、管理（主要指行政管理、人力资源管理相关专业）、英语、中文共八类专业，我们金融数学与金融工程专业可以报经济金融，和统计学。登陆人行网站，网报的形式。当然要填对专业才行，报考经济金融的可以填金融工程，与金融类察边的，呵呵；打算报统计学的，可以填数学与应用数学。如果填写不当，在审核的时候可能会通不过哦。
审核通过的，参加笔试。查看了下最后的笔试比例，依地区热门程度不同，大多超过1：40。
面试。据说是考虑到大家能过一个安稳的春节，所以在春节前的一月份左右把面试先搞定。 今年是 1月22日。比例是1：5（没公开公布，面试时广州分行一位老师说的。）
地点：广州二十四中。按要求带《中国人民银行分支行2006年人员录用报名推荐表》要到学院写意见，个人的某些证明材料（简历，证书，证书复印件要去学校或院里盖章证明）。
今年面试大概大半天时间，7：30签到。现是一轮集中做题，一小本试卷，大概350来道，全是选择题，一个半小时。其中280多道是与 公务员题目相似的，综合知识测试，也有专业相关知识的题目，加上 70来道的性格测试题。不过他们声称这轮笔试的成绩，只是作为录用参考，不对总成绩造成太大影响。然后就是正式面试。基本上每人 几分钟分钟，有五位面试官，首先简单的自我介绍，然后 由面试官提几道问题，大概是对某个观点阐述看法。记得我的问题就两个，一是“对高薪养廉有什么看法”，还有一个忘了。最主要是能自圆其说，条理清晰，表达清楚流利，有条件的话思想稍微深刻一些，就行了。呵呵。这次中午还未轮到面试的，有分行的食堂免费供应午餐。五菜，一汤，丰盛啊！
面试的时候，gentleman，西装，皮鞋，领带啦，正式一些！因为发现似乎只有一两个休闲装扮，有勇气！另类了一些，有些鸡立鹤群……呵呵。
面试分为四个组，计算机，金融，中文，还有一个忘了，分组面试。比较严格，三个老师轮流看守，面试室的窗户也拉上窗帘，紧闭房门，警戒森严的样子，活像被临时拘留一样。上厕所也要批准，开始还要有老师跟着去呢…。轮到你面试的时候，也会有老师领你去面试的课室。……
体检是2006，3，13 上午8：00广州恒福路117号人行疗养院体检中心 一楼 费用180元——贵！比例是1：2（没公开公布），因为要有几个替补的。
然后延续了大半年的应聘，属于你的工作基本算是做完了，命运等上天安排了。现在的九大区分行都没有录用的人事权，要一级一级上报到总行审批。而且听说不是按笔试、面试按比例加总，算出总分排名的。而是按每个环节的前几名晋级。

人行考试（统计）题目
一、单选1×10＝10
: 10题 每题一分 满基础的
两类错误，回归分析中F统计量，一道时间序列的题给了模型，问自相关系数，忘了怎么算，根本没看那本白书，放弃
: 二、基本概念题3×10＝30
: 1、我国的基础货币
: 2、外汇储备
: 3、同比与环比
: 4、贸易顺差与贸易逆差
: 5、投资率与消费率
: 6、潜在产出
: 7、固定资产投资完成额
: 8、恩格尔系数
: 9、流量与存量
: 10、贝叶斯决策
: 三、计算10×2＝20
: 一题区间估计，是抽样中的； 一题假设检验好像是两个总体相比较，公式忘得差不多了
: 四、论述题10×4＝40
: 1、论述我国主要价格指数及其作用
: 2、论述宏观经济主要国内经济活动帐户之间的关系，完全忘记了，国民经济核算根本没有复习
: 3、论述国际收支不平衡对货币政策的影响
: 4、论述国内生产总值核算的三种方法
考的都是国民经济核算的内容，我早就忘记了。又听说去年靠回归和时间序列，所以重点看了回归，结果今天考试没考，基本都是凭记忆做的。
回答者：jameshsu -

❺ SPSS统计分析从入门到精通的目录

第1章SPSS15.0概述
1.1SPSS简介
1.2SPSS的安装、启动和退出
1.2.1SPSS15.0的安装
1.2.2SPSS的启动
1.2.3SPSS15.0的退出
1.3SPSS15.0的界面及设置
1.3.1常用界面
1.3.2通用General功能参数
1.3.3Viewer视图窗口参数
1.3.4DraftViewer(草稿窗口)参数
1.3.5OutputLabels输出标签参数
1.3.6Charts图形参数
1.3.7Interactive交互图形窗口参数
1.3.8PivotTable枢纽表参数
1.3.9Data数据参数
1.3.10Currency数值型变量格式参数
1.3.11Scripts脚本编辑窗口
第2章数据文件的建立与操作
2.1数据编辑器与数据文件
2.1.1数据编辑器
2.1.2数据文件
2.2常量、变量、操作符和表达式
2.2.1常量与变量
2.2.2操作符与表达式
2.2.3如何定义一个变量
2.2.4概率事件
2.3输入数据
2.3.1输入数据的方法
2.3.2查看文件信息和变量信息
2.4编辑数据文件
2.4.1在单元格中编辑数据
2.4.2插入变量与删除变量
2.4.3插入观测量与删除观测量
2.4.4数据的剪切、复制和粘贴
2.4.5撤销操作
2.5对数据文件的操作
2.5.1数据文件的打开与保存
2.5.2数据库文件的转换
第3章数据文件的操作
3.1数据文件的一般操作
3.1.1数据排序
3.1.2数据文件的分组
3.1.3数据文件的合并
3.1.4数据文件的转置
3.1.5变量取值的求秩
3.1.6变量值的重新编码
3.1.7计算新变量
3.2分类汇总
3.2.1数据描述
3.2.2分类汇总的参数设置
3.2.3分类汇总的结果
3.3观测量的加权
3.4数据文件的结构重组
3.4.1选择数据重组方式
3.4.2变量组到观测量组的重组
3.4.3观测量组到变量组的重组
3.4.4转置重组
第4章基本统计分析功能
4.1OLAP在线分析过程
4.1.1数据描述
4.1.2OLAP过程的操作和设置
4.2观测的摘要报告分析
4.2.1观测摘要分析的参数设置
4.2.2输出结果
4.3行和列的摘要报告分析
4.3.1行形式摘要报告
4.3.2列形式摘要报告
4.4频数分析
4.4.1数据描述
4.4.2对分类变量的频数分析
4.4.3对连续变量的频数分析
4.5描述性统计分析
4.5.1数据描述
4.5.2Descriptives分析
4.6探索分析过程
4.6.1数据描述
4.6.2Explore实例分析
4.7列联表分析过程
4.7.1数据描述
4.7.2列联表分析的参数设置
4.7.3列联表分析的输出结果
第5章均值比较和T检验
5.1Means过程
5.1.1原理与方法
5.1.2SPSS实例分析
5.2单样本T检验
5.2.1原理与方法
5.2.2SPSS实例分析
5.3两独立样本T检验
5.3.1原理与方法
5.3.2SPSS实例分析
5.4配对样本T检验
5.4.1原理与方法
5.4.2SPSS实例分析
第6章非参数检验
6.1非参数检验的简介
6.1.1非参数检验与参数检验
6.1.2非参数检验的优点
6.1.3非参数检验的缺点
6.2卡方检验
6.2.1原理与方法
6.2.2数据和问题描述
6.2.3卡方检验实例分析
6.3二项检验
6.3.1原理与方法
6.3.2数据和问题描述
6.3.3二项检验实例分析
6.4游程检验
6.4.1原理与方法
6.4.2数据和问题描述
6.4.3游程检验实例分析
6.5Kolmogorov-Smirnov单样本检验
6.5.1原理与方法
6.5.2数据和问题描述
6.5.3K-S单样本检验实例分析
6.6两独立样本检验
6.6.1原理与方法
6.6.2数据和问题描述
6.6.3两独立样本检验实例分析
6.7k个独立样本的检验
6.7.1原理与方法
6.7.2数据和问题描述
6.7.3k个独立样本检验实例分析
6.8两个相关样本的检验
6.8.1原理与方法
6.8.2数据和问题描述
6.8.3两个相关样本检验的实例分析
6.9k个相关样本的检验
6.9.1原理与方法
6.9.2数据和问题描述
6.9.3k个相关样本检验的实例分析
第7章多重响应分析
7.1多重响应概述
7.2多重响应变量集的定义
7.2.1定义多重响应变量集的实例
7.3多重响应变量集的频数分析
7.3.1多重响应变量频数分析的实例
7.4多重响应变量集的交叉表分析
7.4.1多重响应变量交叉表分析的实例
7.5使用Tables过程研究多重响应变量集
7.5.1多重响应变量集的定义
7.5.2用Tables过程建立包含多重响应变量集的表格
第8章回归分析
8.1线性回归
8.1.1一元线性回归的基本原理
8.1.2多元线性回归的基本原理
8.1.3模型假设的其他检验
8.1.4问题描述和数据准备
8.1.5线性回归分析的设置和操作
8.1.6案例的结果分析
8.2曲线回归
8.2.1曲线回归的基本原理
8.2.2问题描述和数据准备
8.2.3曲线回归分析的设置和操作
8.2.4案例的结果分析
8.3非线性回归
8.3.1非线性回归简介
8.3.2问题描述和数据准备
8.3.3非线性回归的参数设置
8.3.4案例的结果分析
8.4二元Logistic回归
8.4.1二元Logistic回归的数学原理
8.4.2问题描述和数据准备
8.4.3二元Logistic回归的参数设置
8.4.4案例的结果分析
8.5多元Logistic回归分析
8.5.1多元Logistic回归的原理简介
8.5.2问题描述和数据准备
8.5.3多元Logistic回归参数设置
8.5.4案例的结果分析
8.6Ordinal回归
8.6.1问题描述和数据准备
8.6.2Ordinal回归的参数设置
8.6.3案例的结果分析
8.7概率单位回归分析
8.7.1概率单位回归分析简介
8.7.2问题描述和数据准备
8.7.3概率单位回归的参数设置
8.7.4案例的结果分析
8.8加权回归分析
8.8.1加权回归分析简介
8.8.2问题描述和数据准备
8.8.3加权回归的参数设置
8.8.4案例的结果分析
8.9二阶段最小二乘回归
8.9.1二阶段最小二乘回归的基本原理
8.9.2问题描述和数据准备
8.9.3二阶段最小二乘回归的参数设置
8.9.4案例的结果分析
8.10最优尺度回归
8.10.1最优尺度回归原理
8.10.2问题描述和数据准备
8.10.3最优尺度回归的参数设置
8.10.4案例的结果分析
第9章方差分析
9.1方差分析简介
9.1.1t检验与方差分析的比较
9.1.2方差分析的基本原理
9.2单因素方差分析
9.2.1原理与方法
9.2.2单因素方差分析实例
9.3多因素方差分析过程
9.3.1原理与方法
9.3.2二因素方差分析实例
9.3.3协方差分析实例
9.3.4交互效应中随机因素的分析
9.4多元方差分析
9.4.1原理与方法
9.4.2多元方差分析实例
9.5重复测量设计的方差分析
9.5.1原理与方法
9.5.2SPSS实例分析
9.6方差成分分析
9.6.1原理简介
9.6.2SPSS实例分析
9.7正交实验设计
9.7.1正交实验设计简述
9.7.2SPSS实例分析
9.7.3正交实验设计的方差分析
第10章相关分析
10.1相关分析的基本概念
10.1.1相关分析的特点和应用
10.1.2相关系数的计算
10.1.3SPSS提供的相关分析功能
10.2两变量相关分析
10.2.1问题描述和数据准备
10.2.2相关分析的参数设置
10.2.3案例的结果分析
10.3偏相关分析
10.3.1偏相关分析的基本原理
10.3.2偏相关分析实例
10.4距离分析
10.4.1距离分析的基本概念
10.4.2距离分析的参数设置
10.4.3距离分析实例
第11章因子分析
11.1因子分析的原理简介
11.1.1因子分析的基本思想
11.1.2因子分析和主成分分析的联系
11.1.3因子分析的基本步骤
11.2SPSS因子分析的应用实例
11.2.1数据描述
11.2.2SPSS因子分析过程的设置
11.2.3结果分析
第12章分类分析
12.1聚类分析的原理简介
12.1.1聚类分析的基本概念
12.1.2聚类分析的一般原理
12.2快速样本聚类过程
12.2.1快速聚类简介
12.2.2问题描述和数据准备
12.2.3SPSS快速聚类的设置
12.2.4案例的结果分析
12.3分层聚类
12.3.1分层聚类简介
12.3.2问题描述和数据准备
12.3.3SPSS分层聚类的设置
12.3.4案例的结果分析
12.3.5对聚类结果的进一步分析
12.4两阶段聚类分析
12.4.1两阶段聚类简介
12.4.2问题描述和数据准备
12.4.3SPSS两阶段聚类的设置
12.4.4案例的结果分析
12.5一般判别分析
12.5.1判别分析的基本原理
12.5.2问题描述和数据准备
12.5.3判别分析的参数设置
12.5.4案例的结果分析
12.6逐步判别分析实例
12.6.1问题描述和数据准备
12.6.2逐步判别的参数设置
12.6.3案例的结果分析
12.7决策树分析
12.7.1决策树分类的基本原理
12.7.2决策树过程的参数设置
12.7.3问题描述和数据准备
12.7.4案例分析
第13章生存分析
13.1生存分析简介
13.1.1生存分析的基本概念
13.1.2生存分析的数据特点
13.1.3生存分析的常用方法
13.1.4SPSS中的生存分析过程
13.2生命表分析
13.2.1生命表分析简介
13.2.2生命表分析的基本步骤
13.2.3生命表实例分析
13.3Kaplan-Meier分析
13.3.1Kaplan-Meier分析的步骤
13.3.2生存曲线的比较和检验
13.3.3Kaplan-Meier分析的实例
13.4Cox回归模型
13.4.1Cox回归模型的原理简介
13.4.2Cox回归实例分析
第14章信度分析
14.1信度分析
14.1.1信度分析的基本原理
14.1.2问题描述和数据准备
14.1.3信度分析的参数设置
14.1.4案例的结果分析
14.2多维尺度分析
14.2.1多维尺度分析简介
14.2.2问题描述和数据准备
14.2.3ALSCAL过程的参数设置
14.2.4案例的结果分析
第15章时间序列分析
15.1SPSS15的时间序列分析概览
15.1.1CreateModels的通用设置选项
15.1.2ApplyModels的通用设置选项
15.2时间序列数据的预分析
15.2.1缺失值替换
15.2.2定义时间变量
15.2.3时间序列的平稳化
15.3指数平滑模型
15.3.1指数平滑的基本原理
15.3.2指数平滑模型的参数设置
15.3.3指数平滑模型实例分析
15.4ARIMA模型
15.4.1ARIMA模型的基本原理
15.4.2ARIMA模型的参数设置
15.4.3ARIMA模型实例分析
15.5季节分解模型
15.5.1季节分解法概述
15.5.2季节分解模型实例分析
第16章对数线性模型
16.1对数线性模型概述
16.1.1简单列联表分析的不足
16.1.2对数线性模型的基本形式
16.2General过程
16.2.1General过程概述
16.2.2问题描述和数据准备
16.2.3General过程的参数设置
16.2.4案例的结果分析
16.3Logit过程
16.3.1Logit过程概述
16.3.2问题描述和数据准备
16.3.3Logit过程的参数设置
16.3.4案例的结果分析
16.4ModelSelection过程
16.4.1ModelSelection过程概述
16.4.2问题描述和数据准备
16.4.3层次对数线性模型的操作过程
16.4.4案例的结果分析
第17章对应分析
17.1对应分析的基本原理
17.1.1对应分析与因子分析
17.1.2SPSS中的对应分析
17.1.3使用对应分析的注意事项
17.2简单对应分析
17.2.1简单对应分析的数学原理
17.2.2SPSS简单对应分析实例
17.3多元对应分析
17.3.1多元对应分析基本概念及其特点
17.3.2多元对应分析的参数设置
17.3.3实例的结果分析
第18章缺失值分析
18.1缺失值分析的概念
18.1.1缺失值的表现方式
18.1.2SPSS中的缺失值处理方法
18.2缺失值分析的参数设置
18.3缺失值分析的实例
第19章统计图形
19.1概述
19.1.1数据和变量的准备
19.1.2图形构建器的基本操作
19.1.3交互式作图和对话框作图
19.1.4图形的编辑
19.2条形图
19.2.1数据和问题描述
19.2.2用图形构建器作条形图
19.2.3交互式条形图
19.2.4用对话框创建条形图
19.3线形图
19.3.1数据和问题描述
19.3.2用图形构建器作线形图
19.3.3交互式线形图
19.3.4用对话框创建线形图
19.4面积图
19.4.1数据和问题描述
19.4.2用图形构建器作面积图
19.4.3交互式面积图
19.4.4用对话框创建面积图
19.5饼图
19.5.1数据和问题描述
19.5.2用图形构建器作饼图
19.5.3交互式饼图
19.5.4用对话框创建饼图
19.6高低图
19.6.1数据和问题描述
19.6.2用图形构建器作高低图
19.6.3交互式高低图
19.6.4用对话框创建高低图
19.7帕累托图
19.7.1数据和问题描述
19.7.2用对话框创建帕累托图
19.8控制图
19.8.1数据和问题描述
19.8.2用对话框创建控制图
19.9箱图
19.9.1数据和问题描述
19.9.2用图形构建器作箱图
19.9.3交互式箱图
19.9.4用对话框创建箱图
19.10误差条图
19.10.1数据和问题描述
19.10.2交互式误差条图
19.10.3用对话框创建误差条图
19.11散点图
19.11.1数据和问题描述
19.11.2用图形构建器作高低图
19.11.3交互式散点图
19.11.4用对话框创建散点图
19.12直方图
19.12.1数据和问题描述
19.12.2用图形构建器作直方图
19.13P-P概率图
19.13.1数据和问题描述
19.13.2用对话框创建帕P-P概率图
19.14Q-Q概率图
19.14.1数据和问题描述
19.14.2用对话框创建Q-Q概率图
19.15时间序列图
19.15.1普通序列图
19.15.2自相关序列图
19.15.3互相关序列图
19.16双轴线图
19.16.1数据和问题描述
19.16.2用图形构建器作双轴线图
第20章上市公司财务危机预警分析
20.1财务危机预警的应用简介
20.1.1财务危机的定量定义方法
20.1.2财务危机预警的模型选择
20.2数据描述
20.2.1数据说明
20.2.2指标选择
20.2.3补充说明
20.3分析方法概述
20.3.1判别分析
20.3.2logistic回归方法
20.4SPSS建模过程和结论分析
20.4.1SPSS数据筛选操作
20.4.2SPSS判别分析建模与分析
20.4.3logistic回归建模与分析
20.5进一步的分析与应用
20.5.1分类结果的应用分析
20.5.2建模方法的改进
20.6建议和推广
20.6.1时间序列研究
20.6.2数据的有效预警期
20.6.3指标的简化方法
第21章影响汇率的因素分析
21.1汇率影响因素的简介
21.2数据描述
21.3分析方法概述
21.3.1探索性分析
21.3.2多元回归分析
21.4SPSS建模过程和结论分析
21.4.1数据准备
21.4.2探索性分析
21.4.3多元回归分析
21.5进一步的分析与应用
21.5.1剔除存在共线性的外汇储备变量
21.5.2回归模型的进一步改进
21.5.3两个回归模型的比较
21.6建议和推广
21.6.1时间序列研究
21.6.2汇率影响因素的定性分析
第22章因子分析在成绩综合评价中的应用
22.1学生成绩的综合评价简介
22.2数据描述
22.3分析方法概述
22.3.1应用因子分析进行成绩综合评价的步骤
22.3.2应用因子分法进行成绩综合评价的注意事项
22.4SPSS建模过程和结论分析
22.4.1数据准备
22.4.2SPSS因子分析建模与分析
22.5进一步的分析与应用
22.6建议和推广
22.6.1高中生的成绩综合评价
22.6.2对缺失数据的处理
22.6.3多种方法结合的综合评价模型
第23章高等教育办学条件的聚类分析
23.1数据描述
23.1.1关于基本办学条件指标合格与否的判定
23.1.2指标选取
23.1.3数据格式
23.2聚类分析法简述
23.3SPSS建模过程和结论分析
23.3.1对专科院校进行聚类的设置操作
23.3.2对本科院校的分析
23.4建议和推广
第24章试卷信度的检验与分析
24.1试卷信度检验的背景简介
24.1.1测验内容的自身方面
24.1.2施测过程
24.1.3被测试者的自身因素
24.2数据描述
24.3分析方法概述
24.3.1试卷信度的基本计算公式
24.3.2试卷信度的估计方法
24.4SPSS建模过程和结论分析
24.4.1SPSS信度分析的参数设置
24.4.2结果分析
24.5建议和推广
第25章多因素试验的设计与分析
25.1试验设计简介
25.1.1试验设计的应用
25.1.2试验设计问题的解决步骤
25.2数据描述
25.3分析方法概述
25.3.1正交设计方法
25.3.2综合评分方法
25.4SPSS建模过程和结论分析
25.4.1数据标准化
25.4.2性能指标权重的确定
25.4.3利用权重求综合指标
25.4.4对综合得分的进一步分析
25.5建议和推广
……

❻ 经济发展速度与国家竞争力/影响力的关系

经济发展速度是指当年国民生产总值同去年相比而得到的比率,是从宏观上研究一国社会再生产状况和国民经济发展过程中的成就和问题、现状和趋势以及与其他国家进行对比研究的综合性指标，也是简要地表明一定时期经济发展目标的指标。

国家影响力是指一个国家的政治、经济、文化、科技等领域，影响着别的国家甚至世界的能力大小。该指标是一个综合性的指标，反映国家发展的各方面。

国家竞争力是指一国在自由和公平的市场条件下，能够生产出满足国际市场需要的产品和劳务，同时又能维持和扩大本国居民长期的实际收入水平的程度。具体测算包括经济总量、经济效率、经济结构、发展潜力和创新能力等方面的若干指标。

• 长时间序列下经济发展速度与国家影响力的关系

1、世界权力中心转移与国家影响力变迁

国家影响力的开始与全球化的推动进程相关。15世纪地理大发现以来，全球已发生了三次世界权力转移或更替。每次权力转移都重塑了全球的政治、经济和文化生活，而支配权力分配的国家往往是世界上最具影响力的国家。

（1）第一次权力转移：欧洲崛起

15世纪地理大发现后，欧洲国家开始崛起，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、德国和法国等先后成为世界上最具影响的国家，成为世界权力中心或某大洲具有影响力的国家。

第一阶段，国际海洋贸易与海外掠夺、殖民统治塑造的世界权力中心。葡萄牙和西班牙在15世纪依靠海外掠夺实现强国，在16世纪上半叶成为第一代最具影响力的国家。17世纪，荷兰通过海洋贸易和商业而成为世界强国并左右世界。

第二阶段，因工业革命、经济发展而塑造的世界权力中心。16世纪起英国开始发展，18世纪通过工业革命而经济迅速发展，世界进入了“英国时刻”。此时，部分欧洲国家积累起日益强盛的国力而拥有强大的影响力。17世纪，法国凭借武力而成为欧洲权力中心，19世纪中期通过发展工业而逐步强大。1871年德国完成统一，在国民生产总值、钢铁产量及铁路里程等方面均居欧洲前列。17世纪末期俄国逐步发展，在欧洲的影响力增强。

（2）第二次权力转移：美国崛起

19世纪结束之际，美国开始登上世界舞台。美国工业革命起步较晚，18世纪末期启动第一次工业革命，但速度和力度却超过了欧洲，1894年美国成为第一经济强国。依靠强大的科技实力，美国在第二次工业革命中独占鳌头。20世纪大部分时期，美国主导着全球经济、政治、科学和文化。

权力交接时期——经过一战德国对英国霸主地位的挑战，双方都遭到重创，世界中心向美国转移，世界进入了“英美时刻”。

美苏对抗时期——二战重创了新兴大国德国、日本，使传统大国英国、法国失去对世界的支配权，以欧洲为中心的国际格局被美苏两极取代。美国战后的工业产值占世界总量的一半以上。

美国主宰时期——1989年苏联解体之后，作为世界唯一的大国，美国成为世界各领域游戏规则的制定者，主宰世界。

部分国家也具有很高的影响力。1917年苏联诞生，开始发展重工业，1932年从农业国变成工业国，1937年工业总产值跃居世界第二，二战后与美国并列成为主导世界规则的权力中心。二战结束后，法国建立了独立的工业体系，走出了独特的大国之路。1990年东德与西德合并后，德国成为仅次于美国和日本的第三大强国。二战后，日本以超常规的速度腾飞，成为经济强国。

（3）第三次权力大转移：他者崛起

在过去几十年间，多数国家的经济都在快速增长，最明显的增长发生在亚洲，目前已远超出了这一地区。美国仍是世界第一强国，在全球的经济、科技、军事与文化等各领域主导着世界，但其他国家开始崛起。20世纪80年代以来，中国实施改革开放和韬光养晦，经济高速增长甚至超高速增长，超过欧洲强国而成为世界第四大经济体，按购买力算已是第二经济大国，外汇储备已超过日本居世界第一。同时，德国有所复兴并成为世界上具有很高影响力的国家和欧洲实际的权力中心；印度、巴西、俄罗斯等金砖五国的经济逐步发展，尤其是俄罗斯的国际影响力逐步恢复。

2、经济发展速度与国家影响力变迁的时间关系

（1）英国经济增长速度与100年世界影响

按照“英国时刻”与英国作为世界权力中心、最具影响力国家的地位形成时间1815年计算，1831-2013年180多年期间，英国经济增长率呈现明显的周期性特征。除1936-1940年之间发生过一次高速增长（10个百分点以上）外，其余各年份的经济发展速度均在5个百分点左右。由此可以看出，英国近200年内经济增长率波动不大，在维系世界权力中心地位的时期，经济发展速度基本保持在5%以下。


（2）美国经济增长速度与100年世界影响

1930-2013年期间，二战之前，在经济增长时期，增长速度较快，甚至呈现两位数的增长，有时接近20%的增长。进入战后时期，经济增长速度波动较小，基本保持了平稳态势，总体介于3-7个百分点的增长区间，但多数年份低于6%的增长率，保持着中低速的发展，个别年份出现负增长。


在一战之后英国将世界权力中心转移给美国时，即“英美时刻”时期，美国经历了周期性的快速增长过程与快速下降。二战之后，美国成为最强大国家，即“美国时刻”与“雅尔塔体系”时期，经济发展进入了中低速增长时期，并伴随着低速增长甚至负增长。1934-1944年美国保持了高速增长，而该时期是世界权力中心由英国向美国转移并由美国掌管的时期。

（3）其他国家经济发展速度与国家影响力

日本——20世纪60年代以来，经济发展速度总体呈现不断下滑的趋势。但60-70年代，保持了高速增长（8.5%-13%），甚至出现两位数的增长，该时期是日本在美国帮助下快速发展的过程。70年代中期开始，进入5%以下增长速度的时期；90年代初期开始，进入2%以下增长速度的时期，但仍保持着较强的影响力。

法国——20世纪60年代以来，经济增长速度同世界平均水平保持类似的轨迹。60年代至70年代中期，基本保持了5%左右的发展速度，处于中速增长时期。该时期是“戴高乐改革时期”，经济发展与国际贸易充满活力。此后进入了2-4%左右的低速增长时期，但仍保持较强的影响力。

德国——20世纪70年代以来，经济发展速度一直处于中低速增长，基本低于世界平均增长速度。其中，东德与西德的合并曾培育了一个短期中速增长的时期。低速增长的经济发展并未影响德国的国家影响力。

俄罗斯——苏联解体之后，经济发展呈现负增长，一直延续到90年代末期。1999年到2008年世界金融危机时期，保持了中高速的发展过程，保持在6-8%左右。该时期是普京当选总统而影响力逐步恢复的时期。目前基本处于低于5%的中低速增长。

（4）当前主要国家的影响力

根据中科院现代化研究中心的研究，2013年国家客观影响力指数位居世界前10名的国家是：美国、德国、法国、英国、中国、日本、俄罗斯、意大利、西班牙和加拿大，主要是欧洲国家，也以发达国家为主。中国影响力的排名不断上升，1990年排名位居全球第10位，1995年仍保留在第十位，2000年开始世界排名不断上升，开始位居第七位，2004年达到第六位；2013年居全球第五位。在亚洲地区的排名从落后于日本开始超越日本。目前，中国已经成为世界影响力的强国。

3 当前经济发展速度与国家竞争力的关系

1、经济发展速度的空间分异

世界各国的经济发展呈现不同的增长速度。（1）在185个国家/地区中，有163个国家的经济发展呈现增长态势，占88.1%，有22个国家或地区呈现负增长，比例达11.9%。（2）经济发展呈现衰退趋势的国家或地区主要分布在欧洲。同时在非洲、中东、东南亚及加勒比海等地区也有少量分布。（3）总体上，欧洲地区呈现低速增长，东南亚、西非、东非、南美地区、中东地区和中亚地区均呈现较快的增长速度。

2、国家竞争力的空间分异

根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报告》，世界各国国家竞争力呈现明显的空间差异。

（1）竞争力较强的国家主要分布在欧洲。国家影响力的全球前十位中，欧洲国家占六席；瑞士连续6年拔得头筹，欧洲尤其是北欧国家继续保持了强有力的竞争力水平，芬兰居全球第四位，德国居第五位，荷兰、英国与瑞典分居第八位、九位和十位。

（2）拉美和北美地区的国家竞争力相对较高。美国的竞争力连续两年上升，目前居第三位，主要受惠于良好的商业成熟度与创新能力。

（3）东亚多数国家的竞争力较高，中东国家的竞争力也较高。中国的竞争力排名稳中有升，连续6年稳列世界前30位，目前位列第28位，并继续在“金砖五国”中居第一位。新加坡、日本仍位居前十，其中新加坡连续4年居第二位，主要受惠于制度框架和基础设施及财政管理。日本位居第六位，商业成熟度、创新能力、科研支出等领域支持了日本竞争力。

（4）竞争力较低的国家或地区集中在非洲以及南亚。

（5）“金砖五国”中，除中国（第28位）和俄罗斯（第53位）外，南非（第56位）与巴西（第57位）的排名均出现下滑，而印度（第71名）延续了之前5年的下滑趋势，2013年下跌至11名。

3、经济发展速度与国家竞争力的关系

总体上，经济发展速度与国家竞争力的关系呈现如下特点。

（1）经济超高速增长的国家往往是竞争力处于全球平均水平以下的国家，拥有较低的竞争力。经济的超高速发展往往带来其他问题，如民生问题、社会问题、环境问题，导致竞争力的下降。

经济高速增长的国家往往也是竞争力较低的国家，并往往处于全球平均水平以下。经济的高速发展往往带来其他问题的产生，导致国家竞争力的下降。但经济高速增长的国家，仅中国保持较高的竞争力。

（2）竞争力高的国家往往是经济发展速度较低的国家，经济发展处于低速增长状态甚至出现负增长。这些国家主要是欧洲、北美国家、中东石油国家和澳新国家，即发达国家和石油国家。

（3）竞争力较高的国家的经济发展多处于低速增长状态，但经济中速增长的国家增多，甚至出现经济高速增长的国家。这些国家除了包括欧洲国家，还拓展到拉美和亚洲国家。但部分竞争力较高的国家仍呈现经济负增长。

（4）经济超低速增长、零增长甚至负增长的国家往往是竞争力较高、高甚至很高的国家，多是发达国家且以欧洲国家为主。但许多经济低速增长的国家缺少竞争力，主要是发展中国家。

研究结论

国家影响力、竞争力与经济发展速度之间并非存在严格的线性关系，但国家影响力、竞争力需要一定的经济发展速度进行支撑，尤其是国家影响力、竞争力的培育、强化提升阶段仍需要中速的经济增长提供支撑。

世界权力中心在转移过程中，退位者往往具有较低的经济增长速度，承接国家往往具有较高的经济发展速度，多处于经济高速发展状态。但世界权力中心地位稳定之后的长期维系，国家则往往保持低速或中低速的经济发展水平。

国家影响力、竞争力是众多因素相互作用的结果。具有较高国家影响力、竞争力的国家往往有较低的经济发展速度，甚至零增长或负增长。经济发展速度较高、高速甚至超高速的国家往往有着较低的竞争力。

王成金，中国科学院地理科学与资源研究所副研究员，硕士生导师。主要研究方向经济地理与交通规划。

❼ 什么叫人民币汇率

汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一回种货币表示的另一答种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。
而人民币汇率就是人民币兑换另一国货币的比率。

❽ 二阶差分以后仍存在单位根，取对数以后还是存在单位根，怎么办

显然不是面板数据，是时间数据。eviews和stata都可以搞定时间序列数据。
一般经济变量取对数后，一阶就平稳了。怎么可能有一个变量二阶平稳呢？我一般都是想法弄成一阶平稳。对数后再一阶，已经降低很多趋势了。
对这个问题，一是数据有问题 二是你设置可能存在问题，如选择是否带有趋势项，截距项，或者俩个都有或者俩个都没有。要按照变量的走势，选择合适的选项，才能使得检验结果可靠。选对了这个你所谓的 一个变量是二阶就会是这个变量也是一阶平稳的
注意，非同阶很麻烦的，不能做协整回归。

❾ 2000以来中国央行的货币供给与人民币汇率之间的关系

这个也许对你有帮助：
汇率对一国经济健康发展起着至关重要的作用，外汇市场的表现也越来越受到各国货币当局的关注，因为汇率不仅是一国货币政策的传导途径，同时也是一国发生货币危机的导火索。目前，我国自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币汇率总体呈现上升走势，到2009年7月22日，四年来人民币对美元汇率已累积升值21%，但国际社会依然要求人民币汇率升值的呼声很高，处理不当可能会导致经济内外失衡，同时贸易摩擦加剧。

文献回顾

关于人民币汇率问题的研究，主要有以下两个方面。

第一个方面侧重研究汇率水平问题，即人民币均衡汇率水平，是人民币汇率水平被高估还是低估、低估多少的论证基础，也是支持升值和反对升值论的论证基础。Robert Mundell（2005）认为不管中国面临的贸易争端有多么激烈，中国都应该保持人民币汇率稳定，他甚至认为在未来20年内人民币盯住美元的政策都应保持不变。而日本金融学家、首相智囊黑田东彦（2005）则认为人民币应当缓慢升值。国内学者施建淮（2005）、范从来（2004）、张斌（2003）、林伯强（2002）、张晓朴（1999）等通过相关计量模型对人民币汇率的均衡水平进行了估算和探讨。值得注意的是张曙光（2005）深入系统的研究了人民币汇率问题的宏观经济背景和汇率升值的成本收益问题，指出由于内外经济失衡和持续双顺差的持续可贸易品部门和劳动生产率等一系列原因造成升值压力，在对升值的成本收益作出分析的同时，并对升值方式和对策选择提出了一些建议。

另一个方面侧重研究汇率的形成机制问题，即在开放经济条件下，不同的汇率体制对宏观经济的内外平衡问题和经济的安全运行等问题的影响。一些国外学者在东南亚金融危机之后对国际汇率进行了考察，尤其是对危机国家汇率制度的改变考察后认为，各国的汇率制度有向两极发展的趋势，即要么实行货币局一类的固定汇率制，要么放弃盯住而改为浮动汇率制，持这一观点的主要代表人物有艾肯格林（1999）、费雪（2001）和爱德华兹（2001）等人。国内学者在论证人民币应该放弃僵滞型的盯住美元，实行有治理的浮动时，或多或少都受汇率制度“两极化”的影响。如王学武（2000）、丁建平（2002）等人都认为人民币汇率的改革应考虑这一国际汇率制度发展趋势。

但以上研究主要集中在人民币汇率水平和汇率形成机制上，其中更以汇率水平为甚。而短期内关于我国货币供应量、外汇储备是否对人民币兑美元汇率产生影响的分析较少，本文正是这一方面阐述的。

实证分析

本文主要分析货币政策中介目标货币供应量、外汇储备短期内与人民币兑美元汇率之间的相互关系，数据来源于中国人民银行统计数据库，数据选择期间为2000年1月到2009年12月，共计10年120个样本。采用的方法主要是Granger因果关系检验。在进行Granger 因果关系检验前，需要对数据进行时间序列平稳性检验和协整检验。本节有关计算都由计量经济软件Eviews5.0完成。

(一) 时间序列平稳性检验

时间序列平稳性检验的目的是排除时间序列回归相关变量之间的伪回归现象。此处采用的是ADF(Augmented Dickey - Fuller) 检验，实际上就是在零假设H0：ρ=0（Ri为一阶单整序列）下对下面的方程进行最小二乘回归。

下文用LnM2、LnM1、LnM0、LnFER、LnER分别表示M2、M1、M0、FER、ER的月增长幅度。用ΔLn M2、ΔLn M1、ΔLn M0、ΔLnFER、ΔLnER分别表示M2、M1、M0、FER、ER的一阶差分，即这些变量的月增减值。（foreign exchange reserves：外汇储备exchange rate：汇率）其中M2为广义货币量、M1为狭义货币量、M0为流通中的现金、FER为外汇储备、ER为人民币兑美元汇率。对Ln M2、Ln M1、Ln M0、LnFER、LnER以及各自的差分进行ADF 检验的结果见表1。

从表1 中的ADF 检验结果来看， M2、M1、M0、FER、ER在5 %的显著水平下都是不平稳的；对ER进行一阶差分或取对数后一阶差分，得到ΔlnER，对其余进行二阶差分或取对数后二阶差分，得到d(ΔLn M2)、d(ΔLn M1)、d(ΔLn M0)、d(ΔLnFER)，再对其进行单位根ADF 检验，其ADF 检验统计量均小于显著性水平1%的临界值，拒绝原假设，表明至少可以在99%的置信水平下拒绝原假设，差分序列d(ΔLn M2)、d(ΔLn M1)、d(ΔLn M0)、d(ΔLnFER)、ΔlnER均不存在单位根，为平稳时间序列。因此， M2、M1、M0、FER、ER这5 个序列具有相同的单整阶数，均为二阶单整I(2) 过程。

（二）协整检验

由于变量d(ΔLn M2)、d(ΔLn M1)、d(ΔLn M0)、d(ΔLnFER)、ΔlnER都通过了单位根检验，是单整变量，所以可以对这些变量再进行协整检验。在对变量Ln M2、Ln M1、Ln M0、LnFER、LnER做单位根检验时采用的差分方法，会使变量之间的长期关系的信息丢失，协整检验目的是判定两变量之间是否存在着长期的经济联系。如果两个变量通过了协整检验，我们就说其间存在着长期的经济联系。对单整变量进行协整检验的方法很多，有菲利普斯- 配荣（Philips - Perron）PP 方法的Zt 统计量和Zρ统计量、ADF 检验的t - 统计量，Johansen检验等。本文采用Johansen协整检验方法，检验结果见表2。

从表2 Johansen 协整检验的结果看， 变量d(ΔLn M2)、d(ΔLn M1)、d(ΔLn M0)、d(ΔLnFER)和d(ΔlnER)之间都以5%的显著水平存在着长期均衡关系，这意味着各变量之间存在着长期相互作用。

（三）Granger因果关系检验

短期内我国货币供应量、外汇储备是否与人民币兑美元汇率产生相互作用。此处采用Granger因果关系检验来判别变量之间的相互作用关系。其检验结果如表3所示。

Granger因果关系检验的结果表明：

1.在滞后期为2时，外汇储备自然对数二阶差分的变动不是引起人民币兑美元汇率自然对数二阶差分的变动的概率是0.39366，随着滞后期为6和12时，这一概率分别上升为0.52702和0.67309，可见，外汇储备在短期内对人民币兑美元汇率具有一定的影响，长期来看这一影响在不断弱化，由此可知长期来看我国外汇储备的增加并不是导致人民币兑美元汇率升值的理由。与此相反，在滞后期为2时，人民币兑美元汇率自然对数二阶差分的变动不是引起外汇储备自然对数二阶差分的变动的概率是0.102，短期内人民币兑美元汇率的变动对外汇储备具有显著影响，但长期来看这一影响同样也在不断弱化。

2.从货币供给量角度来看，在滞后期为6时，广义货币供给量自然对数二阶差分的变动不是引起人民币兑美元汇率自然对数二阶差分的变动的的概率是0.34284，而人民币兑美元汇率自然对数二阶差分的变动却是广义货币供给量自然对数二阶差分的变动的Granger成因；在滞后期为4时，狭义货币供给量与人民币兑美元汇率的Granger成因同广义货币供给量与人民币兑美元汇率的Granger成因正好相反；在滞后期为1时，流通中现金与人民币兑美元汇率互不为Granger因果关系。这些结论清楚的表明， 短期内狭义货币供给量引起人民币兑美元汇率的变动，人民币兑美元汇率又引起广义货币供给量的变动，流通中现金不受汇率影响。

3.同样，由表3可知，广义货币供给量与外汇储备互不存在Granger因果关系，广义货币供给量与狭义货币供给量互为Granger因果关系。

结论与对策分析

本文通过搜集短期内货币供给量、外汇储备和人民币兑美元汇率的相关数据，运用了经济计量学的有关方法对这些数据进行了平稳性检验、协整检验和有关变量之间的Granger 因果关系检验。各变量自然对数的二阶差分都是平稳的，说明一定时期范围内相互间存在着经济联系。对变量自然对数的二阶差分做Granger 因果关系检验，得出了以下结论：

（一）结论

短期内人民币兑美元汇率的估值对外汇储备具有显著影响，但长期来看外汇储备的增加并不是导致人民币兑美元汇率升值的理由，改革开放30多年来我国积累的巨额外汇储备更多来自于非汇率因素。

短期内，流通中现金与人民币兑美元汇率互不为Granger因果关系，但狭义货币供给量会引起人民币兑美元汇率的变动，人民币兑美元汇率又引起广义货币供给量的变动，随着我国汇率机制的完善，外汇市场作为我国货币政策传导渠道是有效的，但也必须认识到这种效率在长期是有限的。

货币供给量与外汇储备不存在Granger因果关系，我国的货币政策对外汇储备不会产生直接影响，致使我国货币政策在公开市场业务一定范围内是无效的，这也合理的解释了中国人民银行发行大量基础货币吸收外汇，结果却是给实体经济和虚拟经济注入了过多流动性的事实。

（二）对策

基于以上分析，本文提出以下对策：

在短期内，货币当局或政府机构可以通过货币供给量的调整来影响汇率，促进我国经济内外平衡和外汇市场的健康发展；但从长期来看，这些政策在一定范围内将会失效，其结果不仅会提高通货膨胀的预期水平，同时也使宏观调控陷入困境。因此，应适度控制广义货币供给量，使其保持在一个稳定的增长水平；人民币兑美元的实际汇率应该最终由两国的价格水平、经济增长率和利率的差异来决定，减少人为的干预。