1. 为什么掉期业务能实现套期保值
是保值，保值完全成功的话，也就是说别人亏的时候，自己不会亏（相对来说可内以说是一种赚），但别人容赚的时候，自己也不会赚（相对来说可以说是一种亏）。也就是说套期保值一定是和目的相关的，而且是必须有基础资产的。
2. 请问套期保值，对冲，掉期，这3个词的意思是完全一样的吗
套期保值抄------是现货商（现货的买袭入方，卖出方）用来规避现货价格风险的方式，即现货买入方要防止价格上升做买期保值，现货卖出方防止价格下跌做卖期保值。其目的都是为了获得最佳价格，而达到利润最大化规避现货价格风险。
对冲--------是为了避免出现极端行情而做的互相保护的交易，比如，化工品和金属的金融属性很高，为了防止欧债危机继续蔓延，投资者在看空原油的同时看多铜，这样在极端行情出现时，永远是一头盈利一头亏损，对冲了单边风险。
掉期-------与对冲极为类似，但是掉期交易只能针对唯一的品种，即看多近期合约的同时看空远期合约，或者看空近期合约同时做多远期合约。
本质区别是
套期保值------期货合约对冲现货风险。
对冲-----------利用关联度较高的不同品种相互对冲风险。
掉期-----------利用不同月份的同一期货品种，远期与近期相互对冲风险。
3. 什么是利率掉期，掉期期权，不完备动态对冲
1. 所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
用途：
（一）规避利率风险：让使用者对已有的债务， 有机会利用利率掉期交易进行重新组合，例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率，当利率下降时，债务成本降低。若预期利率上涨时，则反向操作，从而规避利率风险。
（二）增加资产收益：利率掉期交易并不仅局限于负债方面利息支出的交换，同样的，在资产方面也可有所运用。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。
（三）灵活资产负债管理：当欲改变资产或负债类型组合，以配合投资组合管理或对利率未来动向进行锁定时，可以利用利率掉期交易调整，而无须卖出资产或偿还债务。浮动利率资产可以与浮动利率负债相配合，固定利率资产可以与固定利率负债相配合。
例：某外贸公司4月1日有一笔5年期，浮动利率计息的美元负债，本金为美元1000万，利率为计息日当天国际市场公布LIBOR＋1％，每半年付息一次，4月1日借款利率为3.33％，公司预测目前美元利率已经见底，未来利率有上扬的风险，为规避此风险即与民生银行进行利率掉期交易，银行支付给公司以LIBOR＋1％的浮动利率利息，与客户的原借款利率条件完全一致，以让公司支付应付负债的利息，而公司支付银行固定利率6.6％，如此一来，公司便可规避利率上升的风险。
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2. 掉期期权就是标的物是掉期的期权。换句话说，就是允许你在未来某个时间以确定的价格进行掉期交易的期权。
4. 掉期与套期保值的区别知道的说下哦
掉期可以作为套期保值的一种手段，有的时候掉期只为轧平外汇仓位（这个时候可能需要支付费用给报价行） 查看原帖>>
5. 掉期与套期保值的相同点和不同点。
掉期和套期都是赚钱,但一个叫掉期一个叫套期.
6. 关于金融期货套期保值和金融互换交易的问题
懒得打字，给个思路，楼主自己想想就明白了
1、某基金经理，经过半年牛市盈利专颇丰属。判断大盘见顶，按照要求基金仓位不能低于xx%，并且该基金是xx公司的主要股东，不能大量售出该公司股份。
2、国开行向中长期项目发放贷款，固定利率。而其资金来源是浮动利率。这就是国开行面临的利率风险。光大正好相反。二者互换后，国开行借款、贷款两方面均为浮动利率，实现风险对冲
7. 关于掉期交易应用中的套期保值怎样避免不同时期的汇率变化风险
期货、现货两个市场的商品价格一般为同方向联动，套期保值就是通内过在两个市场容做等量的反向交易，以达到规避风险、锁定利润的目的，即以在一个市场里获得的盈利去弥补在另一个市场上的亏损。一般来说套期保值无风险或风险极小，如果说有风险，那么就是两个市场联动性不足，以至于所得盈利不足弥补亏损。
8. 掉期外汇交易是不是对冲
是
可以这样理解
9. 请问套期保值，对冲，掉期，这3个词的意思是完全一样的吗
套期保值，一个农民为了减少收获时农作物价格降低的风险，在收获之前就以固定价格出专售未来收获的农作属物。
对冲，假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多