不失效的交易系统

1. 交易系统的误区

投资行业很多人都知道交易系统这个概念，虽然常常把交易系统挂在嘴边，但事实上能够正确认识交易系统、了解交易系统的组成部分和制作过程的投资者并不多，而且相当一部分投资者对交易系统存在着各种各样的误解。对交易系统全面的、正确的认识应该是这样的：交易系统是一套完整的交易规则，这一交易规则是客观的、惟一的、量化的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括：预测分析模块、风险管理和投资策略。预测分析模块的功能是给出入场出场信号；风险管理的功能是保护资金和利润；投资策略的功能是指示在不同的实际情况下的具体操作。对交易系统认识的误区有以下几方面，导致这些误区的根源是这些投资者对交易系统缺乏全面的认识。由于对交易系统缺乏了解导致的误区
误区一
交易系统的功能是为了节约时间一套设计完整的交易系统确实能够大大节约交易人员的时间，但这只是交易系统本身给交易人员带来的若干项好处中的一项，甚至可以说是附带的一项好处。因为一套完整的交易系统给投资者作了严格的原则约定，投资者必须完全按照交易系统给出的指示进行操作，可以说不允许投资者对出入场以及头寸控制进行灵活处理。所以，只要按照交易系统操作，投资者就不需要每天盯盘。事实上许多投资者每天盯盘所花费的时间非常多，尤其是一些盯外盘的投资者。使用了交易系统，盯盘这项操作就交给了交易系统来处理，投资者只需按照交易系统给出的信号执行即可。但节约时间并不是交易系统的功能所在，交易系统的功能在于稳定地获取利润。很多投资者认为自己获得利润的能力很强，没必要设计一套系统来限制自己的灵活性。其实这些投资者是错误地将获取利润的经验当作获取利润的能力了。可以说绝大多数投资者都曾经有过赢利的历史，但他们并不一定具备赢利的能力。如果能够给这些投资者提供一套功能良好的交易系统，对他们来说重要的不是节约了时间，而是使他们赚了钱。
误区二
交易系统是一个预测系统。交易系统的重要组成部分是给出买入和卖出的信号，每一个买入卖出信号必然对应的是对未来行情的研判。一个买入信号意味着交易系统发现行情的走势符合一个既定的特征，这个既定的特征代表调整已经结束或者价格发生了原则性的突破，从熊市转变为牛市。因而，交易系统认为可以买入，但这一信号并不意味着行情将有 100%的可能性发生转变，有时候信号也会出错，甚至出错的可能性在某一时间段还会很高。如果投资者按照这一信号大举买入，重仓甚至满仓操作，其风险将不能得到控制，很可能使投资者损失惨重。其实，分析预测功能只是交易系统的一部分，交易系统还有其他两个重要的组成部分：风险管理、投资策略。这三个部分是相辅相成的，缺少任何一部分，交易系统都是残缺的，都不能很好地管理投资。如果只把交易系统作为一个预测系统，不注重风险管理和投资策略，投资者即便有较好的买入或卖出机会，也可能会亏损出局。只有良好的风险管理、投资策略与预测系统相配合，在信号正确的情况下，尽可能扩大盈利；在信号错误的情况下，可以及时止损退出，这样的交易系统才是完整的交易系统。
误区三
交易系统就是电脑程序。认为交易系统就是电脑程序的人很多，事实上人们在电脑上可以看到的交易系统只是它的一个主要的物化表现形式，人们称之为程式交易系统。其实，交易系统并不一定需要通过电脑程序来体现，如果人们可以将预测分析、风险管理、投资策略定量化、原则化、惟一化，并形成一个人工识别的组合（不通过电脑实现），这样的组合也是一套交易系统。但由于人们在交易系统的制作过程中需要进行大量的数据统计、分析工作，这些工作如果由人工来做既费时又费力，而使用电脑就可以极大地改善交易系统制作效率，可以及时地将系统制作人的思想体现出来。而且，将交易系统放到电脑上，由电脑给出各个信号，这样的信号更加客观，可以促使交易员更好地执行交易系统，避免人为情绪的波动对投资产生影响。因此，大多数交易系统都是程式交易系统。由此我们可以看出，程式交易系统并不仅仅只是一个电脑程序，它是预测、风险管理、投资策略这一组合在电脑中的物化，是很复杂的一套体系。 误区一
交易系统就是指标的优化很多交易系统的制作者认为，交易系统就是优化之后的指标，因此这些制作者热衷于使用分析家、SUPERCHAT等股票分析软件的指标优化功能，每天对每个指标进行计算并赋予特定的参数。其实这些人犯了两个错误，一是将交易系统的预测分析部分误认为是交易系统的全部，忽略了风险管理和投资策略，但实质上这两部分有时候比预测分析部分更重要。二是交易系统的预测分析部分除了指标的优化之外，还包括投资理念的体现。首先，制作预测分析部分时，制作者必须对目标品种的走势非常了解，并已经具备了良好的技术分析手段，即使没有经过优化，制作者也能人为的比较准确地进行分析。其次，制作者必须将若干的条件进行组合，不仅仅是对已有的指标进行优化，更重要的是将自己的分析思路程序化，或者可以说是编出一个新的复合指标。这些复合指标经过调试之后再通过优化来提高性能。这样才能构成交易系统的预测优化部分。
误区二
交易系统的利润总额是最重要的，能够获得利润最大的交易系统就是最好的交易系统交易系统的利润总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的，如果将通过历史数据检验能够获得最大利润的系统应用在实践之中会发生很多问题。首先，这一利润总额与用来计算的历史数据的年限有关，可能某一年的利润额特别高从而导致几年的利润额也高，这样的系统在实践中是不可取的，因为我们不知道未来的行情是否与该系统历史中获得高利润额的行情相似，或者说很可能不一致，如果未来的行情不一致，使用这套系统就不能获得高利润，甚至可能会赔钱。其次，我们在实践操作中首先应该避免市场风险，在此基础上再去获取稳定的受益，如果将追求利润总额高放在首位必然要承担较大的风险。因此，交易系统应该首先是安全的，有能力避免市场的风险，其次应该稳定，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的受益。 误区一
交易系统使用的人很多，因而不能盈利这种观点其实是将交易系统与普通的常用软件混为一谈，他们认为如果使用的人多了就会不准确，影响利润。交易系统是很个性的，它是交易思想的物化体现，因为每个人的交易思想都不可能是一样的，因而这些交易系统在使用过程中并不会产生一致的行为。这些系统使用的人多了确实与常用软件没什么区别，在实践使用过程中会降低利润，但这本质上可能还是因为该交易系统的质量有问题，毕竟好的交易系统完全可以通过市场获得高额利润。
误区二
交易系统比较机械，只能作参考有这种看法的人对交易系统的本质没有搞清楚，交易系统的本质是为了帮助投资者提炼自己的交易思想，形成一个标准化的规范并约束投资者按照规范进行投资操作，避免人为的情绪波动产生的损失。交易系统是投资者制作的，投资者的交易思想如果比较机械，那形成的交易系统就会比较机械；如果投资者的交易思想比较灵活，那形成的交易系统就比较灵活。当然并不是所有的投资者都能将自己的思想提炼并形成交易系统的，只有成熟的交易思想才能形成交易系统。事实上，我们平时能够看到的交易系统都是一些指标的优化、或没有体现风险管理和交易策略的预测分析体系，这些所谓的交易系统并不是真正的成熟的交易系统，在指导操作的过程中确实比较机械。
误区三
交易系统的利润是理论上的，但在实际中做不到有一些交易系统确实会碰到这些问题，这些交易系统大多数是盘中出信号的交易系统。在实际操作中，这些信号出现后如果不能通过计算机及时下单，每次都要人工在信号出现之后下单，就会产生一定的滞后，而且成交价格也可能不利，因而在实际操作中的利润总是没有电脑模拟盘的利润高。但出现这种问题的根源并不在于交易系统实现的利润是理论化的，而是在于这些交易系统的设计存在问题。交易系统是为了给投资者提供直接的交易支持并帮助投资者遵守既定的原则，如果在实践中使用盘中即时的信号指导操作不能实现，那投资者应该按照他能接受的某一特定时间的信号进行操作，比如收盘时按照是否有信号进行收盘价的操作。事实上，盘中给出的信号常常是虚假的，比如盘中价格向上突破了某一关键的阻力位，交易系统因此发出了一个买入信号，而随后价格又跌回该阻力位之下，该信号随之消失。如果按照这种虚假的信号进行操作，将会导致不必要的损失。
误区四
交易应该保持连续性。很多交易员有了经过测试能稳定盈利的交易系统，但是仍不能盈利，从而怀疑交易系统的正确性。其实有时候可能是自己交易不连续引起的。一个系统的准确率不可能能达到百分之百，所以面对错误就好做好止损。如果连续碰到几次止损行情，交易员都进场了，但是碰到盈利的行情，交易员却因为各种原因而未进场，那么长期下来也是亏损的。正确的做法是：把握住每次进场的机会，不要错过任何一次机会，因为你不知道下次机会是赚还是亏！

2. 为什么不能登陆股票交易系统

不是每个周末都不能登录交易系统，如果刚好这周证券公司在进行系统维护，或者关闭了交易系统，那么就无法登陆。就我用的君安来看，还没有遇到周末不能登录交易系统问题，只能是各个证券公司的服务质量不同。

3. 很久不用国泰君安富易交易系统现在还可以用吗

你记得账户的号码、密码是可以用的啊，和银行账户那些一样道理。

4. 为什么股票交易系统登录不了

建议：重启与检查网络正常 。开启券商交易系统，选择开户的券商营业部地址，进入。
如再不行，请如下操作：
1、重新下载并安装，由券商网站提供的最新的带安全证的交易软件 。
2、临时关闭防火墙 。
3、节假日休市期，非交易时间段，券商服务器关闭（有时，晚上也关闭） 。
4、当天开户， 一般次日才能登录交易系统。
5、必要时，咨询券商客服。或许，网上交易等相关手续未办妥。

5. 怎么我的电脑不能登录申银万国交易系统啊

你先检查一下网络，再看看软件是否损坏，软件设置是否和系统兼容。如果还是不能，建议重装交易系统，记得要在申万的官网下载。

6. 为什么我的通达信软件的交易系统不到半小时就被锁定有什么办法

任何一款交易软件，都有“系统设置” 你找到系统设置，然后把“空闲几分钟锁定”设置时间长一点，比如设置120分钟，就是二小时不操作才锁定

7. 成功的交易系统能否复制

对交易系统应该如何理解？ 有些人不认可存在稳定盈利的交易系统，尤其是如今很多交易软件可以将交易系统实现程序化，如果是这样，那么这个程序不就成了提款机了吗？他们提出的一个反驳理由是，如果电脑程序能实现盈利，那么程序员或软件公司不都转行做交易了吗？谁还会幸幸苦苦地开发软件，拿着包月的工资，干着不计流量的工作。这个理由乍一听起来似乎挺有道理，但这又是一个误解。实际上，电脑或程序只是实现交易系统的自动化的工具。把电脑和WORD程序打开，它并不能自己工作。操作电脑，用文字输入的文档的含义，这些都是人控制的。所有工具都是实现目标的手段，工具不能越俎代庖，工具是没有思想的。所以说，人才是起到主导作用的因素。 好吧，那么不用程序化，也仍然会有人质疑是否存在稳定盈利的交易系统。一个强有力的反驳理由是，市场是复杂的、不断变化的，而系统是机械的，不一定能适应千变万化的市场。这样的理由对市场有一定的认识，但对交易系统的认识还不够深。交易系统是什么？它是你的进出场策略，资金管理策略，风险控制策略等等的集合。它是指向盈利的所有经验的总结。从根本上来说，交易系统就是交易者所有交易思想的物化，交易系统就是你。 理解交易系统的另一个关键点是，它是一种对策，而多数的投资者还停留在预测阶段。不具备系统化思想的人只会猜行情向右侧将怎么走。而具备系统化思想的人会根据左侧的历史行情制定出一套对策，然后根据向右侧的行情发展情况实施既定的策略。 如果你相信靠运气赌行情不能实现稳定盈利，而靠经验和概率能实现盈利，那么你就应该相信稳定盈利的交易系统的存在。我经常提到的稳定盈利标准，操作100次，资金曲线处于上升通道中，没有大的资金回撤，也没有跌出通道很长时间。比如说，操作10次，没有任何经验和技术的人也有全猜对的可能性，但如果操作足够多次，那么路遥知马力，想稳定赚钱单靠运气肯定是不够的。从概率角度来看，只猜涨跌的话，每1024个人中，总会有一个人连续10次全猜对。但如果连续猜对20次，则需要100多万人之中才会出现一个人。 能在市场中稳定盈利的人，他通常都会有一个有形或无形的交易系统。大多数人没有交易系统，这些人多数在“七亏二平一赚”的“七亏”中。少数人有交易系统，这些人也并不能肯定盈利，但一定会有优势。“一赚”中的人99%会有系统，也就是计划，它可以是简单的，也可以是复杂的，另外那1%，我们不排除有运气非常好的人存在。我所见到过的高手，可以肯定地说，都有固定的一套方法，不管他是否接受交易系统的理念，但他实际上都执行了一套策略。 高手的神器 我们说稳定盈利的交易系统是高手的神器，神器不一定是有形的。更高的高手是用无形的交易系统，它已经固化在了高手心里，运用之妙存乎一心的境界。运用机械交易系统的高手如同剑宗的武林高手，而运用无形交易系统的高手如同气宗的高手。 修炼的内功就是控制力。在初始阶段，剑宗应该优于气宗，因为一开始就用无形交易系统的人往往不如用机械交易系统的人更容易严格执行。剑宗有迹可循，而气宗更多靠的是内功，这个内功不是短时间内就能炼成的。机械交易系统可以借助外力控制执行，比如把交易信号具体化，使用指标等等来约束自己的执行。直觉交易也可以用指标，但直觉交易者往往是靠对市场的多空理解，有些盘感很难明确化或具体化，这在执行上就会产生模棱两可的情况，极容易产生冲动交易。就算是机械交易在初期也难免不按交易信号执行，何况是直觉交易。 更形象地来说，机械交易者在打造一把看得见摸得着的利剑，而直觉交易者在打造一把无形剑气。如果问一个相同的问题，为什么在这里买进，机械交易者会说，在这里他的系统发出了买入信号了；直觉交易者会说，依据对市场的理解这里是转折点。 神器是否能复制 从前面的描述中应该可以看出，直觉交易者如果能物化他的交易系统，就能够形成机械交易系统。显然，有形的会比无形的容易复制。 机械交易系统能列出所有策略的条件明细，得到这套策略就相当于复制了系统。但是，存在一劳永逸的系统吗？这是一个问题。 我见到过的成功的系统化交易者，他们的系统并不是一成不变的，否则就真的成了提款机。甚至有人的系统会失效，然后再推倒重来。系统的失效正是因为市场的转变，越是条件“精致”的系统，越容易失效。对市场有深刻理解的系统化交易者，能够根据市场的变化，微调一些条件，来使系统更好地拟合当前的市场。系统化的一个关键优势就是能够最大程度地控制风险。即使你的系统一度失效，也不至于产生很大的亏损。你能认识到市场风格的转变并做出策略的调整。更高级的对策是，采用分支策略，把遇到的新问题转化成新经验添加到系统中去。这里提一个需要考虑的问题，有时新的策略会使以前策略的作用范围减少，鱼和熊掌不可得兼。 开头提到过，交易系统就是交易者的思想集合，那么复制交易系统就相当于复制了一个交易者。还是分两种情况来说。首先说无形的系统，这基本不能复制，因为他对市场的理解是他做出判断的依据，即使是直觉交易高手愿意分享他的经验，也很难理解他所有思想，因为你对市场的理解还不到那种程度。这种直觉系统，你一旦形成，别人拿不走，也就是说，气宗无迹可循。再说有形的机械系统，最终极的当属程序化的系统，如果你真能得到高手的系统程序代码，那就算是100%地复制了系统。不过，如果你是高手，你会公布代码吗？ 破解神器 好吧，既然无形的看不到，有形的得不到，那只剩一条路可走了，破解它！ 破解的途径包括，其一，看高手的成交单，有时会有高手发出一段时间的单子，但要保证它是真实的。其二，看高手的著作、文章或论坛的回复，高手的理念和对一些细节的处理会体现在他的文字里面，比如对买卖点的选择，止盈止损的处理，还有持股心态等等。其三，市场是最好的老师。很多时候，高手的成交单是买在低位卖在高位，不管你是否知道他的具体成交点位和时间，总归他都会判断出相对高低位。市场的相对高低位就在那里，破解高手就等于破解市场，破解市场就等于破解高手。重要不是点位和时间，而是他这样操作的理由。高手如果不说，你永远不知道他真实的理由是什么。你能做的就是大胆假设，小心求证。拨云见日，则神清气爽。 市场不是线性的，如果一个系统能凭其成交单被你全部破解，那么这个系统肯定不是好系统。好的系统一定是从成交单上不能全部被破解出来的，但能从中学到一些东西，比如对止盈和止损的处理，对持仓的处理能力决定了高手的出类拔萃。 破解高手系统，破解市场规律，不断验证，直到找到自己的秩序。系统并不一定是复杂的，但一定是非线性的。能看到的只是一个“面”，而实际上它应该是一个“体”。神器需要各个“零件”进行组合，最后组装成自己的系统。 高手只能留下各种痕迹，真正的系统肯定不会示人。但这些路线图正是他们当初摸索的路径。就算高手真的想教你他整套系统，也往往是徒劳无功，这要看理念，也要看基础。每个人选择的方向不一样。高手把他的神器交给你，你一样要从最基础开始理解它，理解不了，它就不属于你。通常不会有人用一个自己不相信的系统做交易。相信的过程就是理解的过程，能懂高手下的棋，需要同样的高手功力。 如果有幸你找到了答案，那么最后一关就是执行关。十年磨一剑，扬眉剑出鞘。通常磨剑的过程，就是验证的过程。真正好的系统，你一定是相信它的，在执行上不会存在问题。如果存在问题，那么它一定是还没有成形，以后可能威力无比，也可能被否定掉。行到水穷处，坐看云起时。找到它的那一刻，天高地远，风清云淡，寂静欢喜。执行起来，应该是游刃有余，气定神闲。你知道每根K线都有它的意义，有些是不可避免的涨或跌，每一K线的概率大致了然于胸。你能坦然接受亏损，这是正常的成本，而且能增加下一次的胜率。

8. 为什么进入不了交易系统

你没开通网上交易功能，去营业部办理开通网上交易手续就成了

9. 为什么说海龟交易法则是失效的

失效的情况，肯定是违背了交易的本质，想捕捉规律外的利润，所以才会产回生亏损，从答而自我怀疑、然后验证别的方法，发现恰好适合当时的市场，从而就认为上一个系统是失效的，这是逻辑的错误。那么怎么改变降低失效的情况发生？办法只有一个：傻傻的等属于你的机会。

10. 有一个比较稳定的交易系统可不可以，就一直呆在家里做

原油交易系统是一套电子交易系统，交易操作快捷便利，交易保证金封闭管理安全，便回于客户答随时查询，每日清算及时、明了。宝钛原油交易系统是多元世纪的软件，稳健不卡，交易盘面简洁。自带行情图以及配套行情软件支持安卓和苹果的操作。