软件交易期权时间价值为负

㈠ 期权的时间价值可以为负数吗

期权是权证的一种，是指在约定的时间按约定价格买或卖的一种权力，不是必须的，不是义务，所以时间价值一直不会负，到期日时时间价值最低，为零

㈡ 期权的时间价值为什么总是大于等于0的

假如亏钱状态放弃行权，则可以认为这份期权的价值为0，赚钱的情况下行权，则该期权的价值大于0，所以就有期权的内涵价值总是大于等于0，但是不代表期权的时间价值一定大于0，课本里也没有说期权的时间价值一定大于0啊，不信自己回去好好看书

㈢ 关于期货。为什么美式期权的时间价值总是大于0，而欧式期权的时间价值可以小于0，

这里要先解释抄一下什么是袭美式期权和欧式期权。

美式期权：买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。

欧式期权：买方在到期日前不可行使权利，只能在到期日行权。

由于平值和虚值期权的内涵价值等于0，而期权的价值不能为负，所以平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。

对于实值美式期权，由于美式期权在有效的正常交易时间内可以随时行权，如果期权的权利金低于其内涵价值，在不考虑交易费用的情况下，买方立即行权便可获利，因此，处于实值状态的美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于0。

㈣ 期权定价曲线中，时间价值如何看为什么看跌曲线中，最后价值变为0了呢

如果有时间的话
你可以去 “股大亨网” 看下里面有很多这方面的解答
希望能对你有所帮助

㈤ 期权的时间价值为0是什么

a time of zero would indivate that it is optimal to exercise the option immediately. At this case the value of the option equals to the intrinsic value

㈥ 期权的内在价值能为负值吗

期权的内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。

期权的内在价值只能为正数或者为零，不能为负值。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。

公式：

实值认购期权的内在价值= 当前标的股票价格 - 期权行权价

实值认沽期权的内在价值= 期权行权价 - 标的股票价格

举例：2018年5月18日，当前5月的标的50ETF的实值认购期权和实值认沽期权的内在价值

1、实值认购期权内在价值

50ETF当前市场价格为2.703，50ETF购5月2600，

实值认购期权内在价值= 2.703 - 2.600 = 0.1030

50ET购5月2950， 由于当前标的50ETF的价格小于期权行权价格（2.703<2.950），则为虚值期权，所以不具有内在价值，为零。

2、实值认沽期权的内在价值

50ETF当前市场价格为2.703，50ETF沽5月2750,

实值认沽期权的内在价值= 2.750 - 2.7030 = 0.0470

50ETF沽5月2600，由于期权行权价格小于当前标的50ETF的价格（2.600<2.703），则为虚值期权，所以不具有内在价值，为零。

（上图为中航证券至诚版股票期权栏截图）

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㈦ 期权内在价值为什么不能为负

首先呢，期权的内在价值=权利金-时间价值。通俗的说权利金是个正数，最小只能为0（也就是到期的时候），时间价值最小也只能为0。权利金永远都是大于或者等于时间价值。因此，内在价值最小为0，不可能为负。

如果没说清楚可以继续追问哦。

㈧ 对于欧式看涨期权而言，会不会出现时间价值为负的情况

由于当看跌期权处于充分的深度实值时，股价有反弹上涨的可能，所以欧式看跌期权的时间价值为负。但是对于看涨期权来说，由于股价可能上涨，所以这时看涨期权的时间价值是正的。

可以看下图,在8689点，看跌期权处于充分的深度实值时，在8689点以后，股价开始反弹上涨，由于不能马上行权，所以欧式看跌期权的时间价值为负。但是对于看涨期权来说，由于股价开始上涨，看涨期权开始赚钱，所以这时看涨期权的时间价值是正的。

对于看涨期权来说，时间价值不一定是总是正的。

如果上市公司盈利，但不支付股利，时间价值为正。因为随着时间的推移，股票由于含（股）利，价格会上涨。

如果上市公司亏损，时间价值有可能是负的，因为股价随着时间的推移，股价可能下跌。

㈨ 怎样理解卖出看跌期权的到期日价值是负的

你这种表述容易歧义。卖出看跌期权严谨的表述应该是持有认沽的空单或者通用就是sell put。到期价值为负，就是说明标的物没有按照预期上涨，现在价格和put的行权价格比较还低，而且，现在标的物价格与put行权价的差值大于你收到得权利金。这样你到期日的价值就是负的，你是亏损状态。

㈩ 时间溢价=期权价值-内在价值，期权价格小于内在价值时，时间溢价可以为负数

期权价格不会小于内在价值，最低等于内在价值，时间溢价不可能为负值。

时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。
期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。