期貨系統化

1. 期貨程序化交易系統是如何實現的，用的是什麼編程語言

、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF A0901<=3000 THEN SELL......」
當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、 理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數據 庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。
3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。
介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。

2. 如何鑒別期貨程序化交易系統的好與壞

交易系統的穩定性，，與交易所連接穩定，不能在交易時間內崩潰或斷線；交易系統的執行力，下單是否能及時成交，大單交易是否能夠良好執行，能否控制甚至減少沖擊成本；交易系統的保密性，程序是否有加密；是否有風控機制；從生成信號到成交，是否即使順暢；

3. 什麼是股指期貨的系統性風險和非系統性

系統性風險本身，它就是存在的呃，期貨的品種長長非系統性風險，就是外在因素，比如說戰爭，地緣政治等等

4. 如何建立期貨的系統化交易

首先要對期貨交易流程非常的熟悉，這樣你在建立自己的期貨交易系專統時，知道哪些管屬理模塊、系統功能、前台後台頁面設計就會很清晰。
其次建立完期貨交易系統後一定自己多次測試，這樣你才能知道系統使用情況，盈利模式等。

5. 如何鑒別期貨程序化交易系統的好與壞求解答

文章來源: 智冠豐銀程序化 在運用趨勢交易系統時模型是具體的發送指令者，交易模型由各類計算機語言編寫而成，它關乎著投資者能否長期盈利的關建地位，因此正確的認識與識另一款期貨趨勢交易系統的好壞尤為重要。智冠豐銀將多年來對程序化交易模型的研究結果現與大家分享。 首先我們要將交易系統的種類區分開來比較，趨勢交易系統與日內交易系統不能同比，在下文中我們再著力講述《日內系統的選擇與鑒別》 。從程序化軟體上來分目前大體分為文華財經與交易開拓者兩款主流，做為一款以固定手數交易的期貨趨勢交易系統（交易手數人工調整）來講我們認為使用文華財已經可以達到要求，做為波段交易通常的盈利比列一般都是較大的，盡管文華財經是採用市價發單會帶來滑點，但我們可以想到通常波段交易的盈利或虧損一單都在千元或萬元以上，一兩個點的滑點並不會影響整體的交易結果。而一款正常的趨勢交易系統一年的交易次數在50到100次間，這也並不會由於滑點對年終的利潤形成較大的影響，對於普通的期貨交易者來講文華財經以通俗易懂的界面是最佳的選擇。期貨趨勢交易系統一年交易多少合適？ 智冠豐銀認為一個趨勢交易系統以波段交易為主，交易次數太少不付合實際的交易，說明止損大，不能抓住更小的波段。一月一次則一年12次試問誰會持倉這么久？人們選擇期貨就是為了短線靈活的交易方式，但交易次數如果太多則說明交易成本會太高，加上滑點很不可取。並且這種交易模型在震盪行情中會反復開倉形成較大的資金回轍。我們認為一年交易50-100次間較為適當。如何識別一個期貨趨勢交易系統的有效性？ 很多朋友在選擇模型時只關注測試曲線平穩與否與盈利大小這是很不正確，如果一個模型的測試曲線過於平均是有刻意優化的成份！只是為了給別人展示看的，過於優化的模型因為所有的參數都是針對測試的這段行情，因此在以後的行情中會出現較大的虧損，因為未來的行情千變成化。而我們追求的趨勢交易系統必須具有一定的自適應功能，能夠適合行情變化而自動做出調整。同樣我們可以這樣來檢驗：一個完整的趨勢交易系統它是一個優質的交易策略，它應適合多個品種，如果一個模型能適用相近的較多品種和周期那則說明這是一個真正的好策略。也證明了交易策略的有效性。（不含未來函數）趨勢交易系統應測試多久？ 關於交易模型測試並不在於測試的長久，要以測試的交易次數為標准，因為有些模型選擇的周期較大，只用時間來衡量是不科學的，一個趨勢系統理論上測試越多越好，但都會受到歷史數據的限制，一般有50次測試交易，再加以上兩條的標准大體就是推斷出一個期貨趨勢交易系統的有效性了。新手如何使用期貨趨勢交易系統？ 對於一個程序化交易新手來說首先要克服心理這一關，要改掉從前自已的交易習慣從而按信號來交易，既使信號的交易方向與你分析的完全相反你也只能按信號來交易（當然現在的軟體都可以自動完成交易），程序化交易最忌諱就是不能嚴格的執行每一單交易，如果你確實對自已手中的交易模型沒有十足的把握擔心會對自已造成損失，又想體驗交易模型的量化結果我們建議您可以用最低的倉位來運行這個交易模型，這樣一點盈虧自已總不會在意的。對於新手來說選擇良好的進場機會最為重要，一般情況下當交易模型連續虧損幾單後進場最理想（具本連虧幾次視模型而定），因為經過短期的回轍後風險已充分的釋放，接下來可能就是不斷的盈利交易，也會使投資者更有信心。三個月或半年過後你會發現賬戶的盈利已累積到了一定比列，這時您對模型也有更多的了解，可以適當的增加倉位以達到更大的盈利。 總之確定一個交易模型的有效性後就需要我們堅持連續的執行指令才會達到盈利的目的，趨勢交易模型換言之就是一個賺大虧小的工具，誰想追求只賺不虧誰就會是輸者，誰越怕虧錢誰反而在賺小虧大。一個優質的交易模型它正是一個賺大虧小的工具而已。

6. 為什麼說期貨交易系統是創新業務發展底線

在傳統經濟業務白熱化下，期貨資管業務已開始成為很多公司的增長點，此外，風險專管理子公司等業務屬也發展迅速。
詳細資料來源：http://www.shovebank.com/NewsSt/697.html 僅供參考！

7. 期貨交易系統優化有沒有終點，你認為的終點是什麼呢

交易系統有三個分類，交易邏輯系統，信號過濾系統，執行操作系統。
交易邏輯系專統是針對思想屬認知層次來說的，有沒有終點？
是有終點的。
天人合一，無為而治，這是道家哲學的觀點。隨心所欲不逾矩這是孔子的觀點。逍遙游這是莊子的觀點。當人回歸到唯物這個本體就是終點。
信號過濾系統是針對價格盤面來說的。根據價格給出的客觀信號採取一系列對應的行為動作，並實現盈利。在這個過程中所用到一切客觀信號統稱為交易系統。
所謂優化，就是去掉一些多餘的動作，不影響整體的盈利結果，這叫優化。
開倉-止損-止盈，這是三個行為動作，對應三個信號。什麼是優化的終點？當信號具有唯一性的時候，就是優化的終點。
一個開倉信號，一個止損信號，一個止盈信號。三個信號對應三種行為方式，就是信號過濾系統優化的終點。沒有辦法再精簡了。
執行操作系統是針對交易過程來說的。機器人式的程序化執行就是終點。再往上是什麼境界？沒有了。
綜上所述，得出結論。
交易邏輯系統，信號過濾系統，執行操作系統，三者最終會重合在一條直線上。達到無為之境界

8. 為什麼期貨投資是一個系統工程

任何方式的期貨投資都應該是一個系統工程，而不僅僅是量化投資。這包含兩方面的含義：一方面，期貨投資的各個環節是一個系統，缺一不可，相互聯系；另一方面，期貨投資的交易策略的執行過程也是一個系統。

交易預期目標是其他各個環節的基礎。交易預期目標包含預期風險目標和預期收益目標。在開始交易之前，最重要的是要制定一個可承受的風險目標來控制在期貨投資中最大可能遭受的損失。其他的環節都要為這個最大可承受的風險目標來服務。

基於第一條，我做量化投資所用的數據都是歷史行情數據。第二條理念認為市場的趨勢運行是主要特徵，震盪是為了尋找新的趨勢。但這不意味著基於震盪行情出發的交易策略不能盈利，震盪和趨勢都是市場的常態。如果交易策略是基於震盪行情的，那就要識別出震盪行情。如果交易策略是基於趨勢行情的，那就要過濾掉小級別的震盪行情。或者兩者兼有也可。第三條理念告訴我們研究歷史數據是有意義的，但歷史會重演而不是重復。這就要求我們在分析歷史規律的時候也要分析規律的演變方式。只有掌握了規律的演變規則，才能在未來的市場行情中抓住主要矛盾，不然就會出現過度擬合現象，一直追在規律後面跑。

綜上所述，交易預期目標由交易策略和倉位管理來決定的。在給定的交易預期目標下，我們來調整交易策略和倉位大小來滿足預期目標的要求。而交易理念和交易策略又是有機統一的，交易策略是交易理念在不同市場情況下的具體反應。這樣交易預期目標、交易理念、交易策略和資金倉位管理就構成了一個相互影響相互制約的系統。

9. 期貨交易系統如何做

1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。