期貨的價值與價格

A. 期貨的下單，價格怎麼計算

你報的多少買入成交的那麼價格就是多少，比如螺紋鋼2520點，那麼就是2520元每噸的內報價，一手十噸，一手合約容的價值等於2520x10等於25200元，杠桿交易，保證金收取10%的話只用2520元就可開倉

B. 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是抄標准化的遠期合約襲啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

C. 投資期貨的價值是什麼

1.用一定量的資金購買某種類型的期貨，可以在某種程度上較好地達到平衡經營某種貨物的風險。比如說，某公司經營大豆加工生產，若該公司擔心未來大豆漲價而影響公司的正常生產和市場營銷，那麼它可以購買大豆期貨的多方頭寸，以此來避免因大豆可能漲價造成的對公司經營的沖擊。

2.期貨具有很高的杠桿功能，這使投機期貨具有非常強的吸引力。投資期貨或者購買期貨如果不是為了規避經營風險，那麼，所謂的投資期貨，在嚴格意義上，應當解讀為投機期貨。如果投資者確實具有期貨金融方面的非常高的天賦，那麼，投機期貨或者說投資期貨，就可能取得驚人的回報。

3.期貨價格的趨勢雖然從根本上講要服從現貨價格的趨勢，但由於期貨的杠桿功能，所以期貨價格的趨勢通常會具有領先現貨價格的趨勢，即會存在一個價格發現的問題。所以，若能在期貨交易的安全范圍內，嚴密觀察期貨的交易走勢，則可以洞察相關市場走向的風向標，從而能更好地順應市場的變化，進而組織生產和經營。

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D. 期貨的實際價格和理論價格有什麼區別，合同中約定在未來某天以某一價格交易的價格是什麼價格

期貨的理論價格的話，實際上基於當前的狀態，推理出來的價格。
而實際價格就是他現在的價格
但合同中約定於某一天交易的話，就得看你們是怎麼簽署的合同

E. 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

F. 期貨的標的物價格與執行價格

你說的應是期權。假如說你買的是看漲期權 標的物是A 那麼A現時的價格就是標的物的價格。執行價格就是在買期權時已提前約定好的A價格。

G. 期貨價格怎麼算出來的

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本

如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益

一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：

F=Se^(r-q)(T-t)

其中：

F=期貨合約在時間t時的價值；

S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；

r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；

q=股息收益率，以連續復利計（%)；

T=期貨合約到期時間（年）

t=時間（年）

考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：

F=400e^(0.05)(0.25)=405

我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

H. 期貨的理論價格和期貨價格的關系為什麼實際中期貨價格不是理論價格那不是給人留套利空間嗎那個專業

期貨交易的是一種標準的合約，具體內容是交易所規定的。其實期貨的交易和股票是一樣的，只是多了一個做空的機制，和T+0,保證金制度。期貨的理論價格是根據現貨價格和無風險利率算出來的，但期貨交易是對未來價格的預期，交易中帶有很多的主觀意見，出現偏離和理論價格是正常的，並且理論價格是交割時的價格，這個過程中價格的波動偏離很正常，套利也是期貨中常用 的一種方法，但需要對現貨的了解和套利方面的相關知識

I. 期貨漲跌與價格的關系

期貨價格漲跌的根本原因是有主力或大資金的參與，期市投資要與主力共舞，一定要知道一個重要的觀念：紅K線是用金子畫出來的，綠K線是用期貨單打下來的。簡單地說，期貨價格的漲跌只不過是供給和需求間的關系而已，金錢與期貨之間尋求到的供需平衡點就是期貨價格。

期貨漲跌與價格是沒有關系的，價格只是做為商品的報價，而漲跌卻是市場的反應，期貨價格會漲，是因為買盤比賣盤多而且積極，反之也是一樣的道理。