⑴ 股指期貨交割日最後交割是按平時的結算方法交割還是以對應現貨收盤指數進行交割
股指期貨交割日最後交割是按對應現貨指數最後交易2小時的平均值進行交割
⑵ 股指期貨和現貨指數交割日基差多少
魯魯修★M7y您好：以今天（期指交割日）為准，股指期貨和滬深300指數點基點差是-30.97。
⑶ 股指期貨到期日價格跟現貨一樣嗎
雖然最後交易日兩者的交易結束時間一樣都是15:00，但是兩者的收盤價一般不會一樣。 還要注意的是滬深300的交割價格是現貨到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價，而並非收盤價。
採納哦
⑷ 股指期貨交割日當天是貼水的現貨會出現什麼情況
股指交割日當天貼水，不說明現貨會怎樣，交割日的股指期貨價格和現貨最終的價格應該接近一致的，達成一致有可能是當天期指跌的少，現貨跌的多。也可能是現貨跌，期指漲。也有可能是期指漲的多，現貨跌的多。
⑸ 股指期貨交割日結算價格和現貨價格一致么
股指期貨交割日結算價格，就是按交割日標的指數的收盤點數計算的。
祝投資順利！
⑹ 股指期貨交割價和股指現貨收盤價不一樣是為什麼
股指期來貨交割結算價是指源期貨合約進入最後交易日要進行現金交割時所參考的基準價格。根據現有的中金所規則，當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取漲/跌停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。而收盤價只是最後時刻的價格。
⑺ 交割日到了為什麼一定要期貨與現貨接近
因為滬深300股指期貨交割結算價格是以交割日滬深300指數最後兩小時的加權平均回價格作為交割結算價的答.明白嗎?最後的交割結算價以滬深300指數也就是現貨的價格作為結算價.
比如說你現在持有3100點的多頭頭寸.現貨的點位是3000點.今天是交割如,恰好交割結算價為3000點.未平倉的頭寸均以結算價結算.也就是說最後未平倉合約均以3000點作為結算現金撥劃.你雖然持有3100點多頭頭寸,但結算價給你撥劃的資金只有3000*300一手的資金.但你在3100點持有多頭頭寸,那100點就是你的損失.反過來空頭也一樣.明白
⑻ 期貨的交割日股價會有什麼影響
在股指期貨的交割日，一般來說對大盤會產生一個交割日效應，或者也叫到期日效應，交割日魔咒等等。
所謂"交割日魔咒"，就是指在股指期貨結算日當天，期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割，套利交易、移倉交易都會在同一天發生，造成現貨市場波動。最為明顯的表現就是，現貨市場出現大幅下跌。
交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日：- 交易雙方同意交換款項的日期 根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。期貨中的交割就是你的期貨合約到期了，要進行實物交收。就是期貨合同到期了，要按合同上規定律行職責，賣出方要交出貨來，買方要付出全部貨款。一般用於法人！
交割日魔咒即是「到期日效應」，這在海外市場普遍存在，在成熟市場，經常會出現「三重巫效應」，也就是在股指期貨，期權到期時發生的不同於往常的一些交易現象。相關研究發現：在所有指數衍生品合約同時到期日的最後1小時，會出現異常大的交易量和較小的股價波動。在到期日收盤前的最後半小時，S&P500股票的交易活動顯著降低，在到期日開盤階段顯著增長。 值得一提的是，在我國正式推出股指期貨前，新加坡搶跑推出了新華富時A50股指期貨，即便是遠在萬里，A50期貨交割日時照樣對A股形成了沖擊。其中，在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌，如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關，其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號
⑼ 股指期貨價格在到期日必須和現貨指數價格趨同一致為什麼
期貨是未來事物的價格,等到交割日的時候價格不就確定了,肯定趨同一致了``你想,如果不一樣了,就存在無風險的套利空間
⑽ 股指期貨交割日是什麼意思
股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為版股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標准權化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。