❶ 股指期貨合約的問題！！！！
3月.6月.9月.12月是季月合約；
每個合約月份都有一個對應的交割日，五月版是權5月21日，六月是6月18日，七月是7月16日。。。。。。。。。
IF1004是股指期貨2010年4月到期的合約。
IF1005是股指期貨2010年5月到期的合約。
以此類推。每次只有四個月份可以交易，交割完一個月份合約，就會增加一個月份合約。例如現在6月合約已經交割完了就又增加了個八月份合約。在交易的永遠是「當月、下月及隨後兩個季月」
❷ 股指期貨遠期合約的價格為什麼高於近期價格
期貨價格是一種未來價格，並且一般是要高於現貨價格的，而隨著期貨合約臨近交割月，它的價格會越來越接近現貨價格，最終一致，因此近期的期價會低於遠期期價。
❸ 股指期貨的遠期合約能在本月平倉嗎
你好，可以的，股指期貨合約可以在到期日之前任意一個交易日進行平倉。
❹ 股指期貨的劣勢
中國股指期貨推出，不僅沒有起到維穩的作用，反而起了加速器的作用。
歸納起來，我國股指期貨存在以下四大制度性缺陷：
1、嚴重做空。股指期貨的推出，本指望它改變過去的單邊市場，即減少和避免單邊上漲。但是，由於做空機制沒有一定的限制，結果使得這種做空機制在某些情況（如利空）下會嚴重打壓股票現貨市場，尤其是做空滬深300標的物，可以產生羊群效應，使廣大股民隨著股指大幅下挫斬倉割肉，這樣讓境內外機構乘機抄底，漁翁得利。
2、嚴重違規。股指期貨交易與股票市場的交易密切相關，這使得股指期貨交易中的違規行為常常涉及到股票市場，其影響面較廣，手法也更為復雜。如果這種現象不及時制止，那麼會出現嚴重的不公平交易。因此，為了維護現貨市場和股指期貨市場的公平交易，國外股指期貨市場採取了多項措施，對兩個市場之間的市場操縱行為進行防範。這些措施包括：一是加強市場監察及早發現可能扭曲市場價格的各種交易行為和交易狀況，並針對這些交易行為或交易狀況採取各種措施，確保市場各種功能的實現。二是加強股票市場和股指期貨市場跨市場之間的信息共享和協調管理，另外還有規范結算制度等。我國的股指期貨卻未能做好這兩點，出現違規行為在所難免。
3、嚴重不公。主要指目前的交易制度。目前我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易一律實行「T+1」的交易方式。即，當日買進的，要到下一個交易日才能賣出。而我國的股指期貨則實行「T+0」交易制度。其結果是，機構和股指期貨投資者就會利用這一制度漏洞，針對股票市場的標的物嚴重做空，而在股票市場的投資者眼睜睜地看著別人瘋狂打壓，無法出貨而出現嚴重虧損。我國股指期貨推出不到20天，大家已經領教了這種不公平。
4、嚴重投機。股指期貨交易包括投機和套期保值，其中後者是主要的交易方式。但是，由於存在前面三個問題，那麼目前我國股指期貨的投機行為非常嚴重，有些股指期貨投資者利用杠桿作用，一天內可以用少量的投入賺幾十萬元。目前還沒有發現誰在做套期保值。為什麼？因為國內外的投資者利用各種利空消息大肆做空，獲得了大量好處，至少在中國還沒有出現失誤過，誰還願意去做套期保值呢？
總之，股指期貨缺點存在四大制度性缺陷，不僅使股民深受其害，而且使得中國的公司治理結構尤其是激勵機制失效，因為，那些業績好的大盤股不僅沒有升值，從長期看反而縮水，誰還願意關心企業的長期發展和價值呢？
❺ 股指期貨換月期間近月和遠月合約的價差怎麼變動
如果你保證金足夠，則直接開遠期合約
如果你保證金不足，則先平近期合約
注意點內如下：
1，盡量選擇遠期容的次主力合約，即交易量，持倉量僅次於當前的主力合約。
2，主力合約不要等到交割月才平，這樣保證金會比較高，甚至淪為逼倉的犧牲品。
希望對你有幫組，呵呵，我在網路知道上也是得到過別人幫忙的，所以也願意回答你的問題
❻ 你好,請問股指期貨有遠期合約嗎
股指合約是當月、下一月以及隨後兩個季月。所以目前股指合約是1503,1504,1506,1509，即3月，4月，6月和9月。
❼ 問個股指期貨的問題
1滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%,有近期合約和遠期合內約,近期合約收的保證金低些容,遠期的收的保證金要高一點,中財,當月和下月收的是18%,兩個季月是20%,節假日交易所會調整,每個公司都會相應調整保證金,不過收多少保證金可以跟期貨公司談.演算法是對的.
2這個演算法也是對的.
3如果當日結算之後,沒有剩餘的可用資金,而且方向是做反了的話,期貨公司會通知你 減倉,或者平倉,如果你不減倉或者平倉的話期貨公司會強行平倉.當日結算價到3100點時,你的資金至少要有153000+100*300=183000
4 不是爆倉,期貨公司會讓你平倉,或者期貨公司強行平倉,結算之後應該是160000-(3200-3000)*300=110000元,也就是強行平倉後把剩餘的保證金給你.
❽ 如何加強股指期貨遠期合約的活躍性
這可不是個人說了算的，主力合約或者有次主力合約自然比其他合約活躍，等到遠期合約變為主力合約自然就活躍了，個人怎麼能改變呢
❾ 為什麼香港恆生股指期貨中近期合約比遠期更貴呢
遠期合約價格大於近期合約價格是正向市場，近期價格大於遠期價格是反向市場。這和市場未來的供求關系是有關系的，遠期價格小於近期價格表示未來商品或者指數的需求要小於供給
❿ 因為遠期合約貼水,買入多單股指期貨,每月到期交割買入下月的能掙錢
你想多了，單個合約看價格波動，靠價差的叫套利，要兩個合約一起操作的