期貨反單的概率有多大

1. 做期貨反向跟單違法嗎

怎樣做期貨反向跟單？主要來自於三個方面：一是篩選跟單對象；二是做好資金的配比，用多少資金跟進幾個樣本；三是跟單客戶的心態。今天就從第一個開始娓娓道來，希望對跟單感興趣的朋友有所裨益。
如何選擇跟單對象最重要的是搞清楚交易員虧錢的原因，總結下來主要是兩點，操作方向判斷錯誤、資金管理不善，這兩個原因可以說是多數交易員虧錢的核心了。有些交易員即便判斷錯誤，他也能賺錢，因為能夠在錯的時候少虧，對的時候多賺。這樣一來，有可能出現「總盈虧點數為負，收益率為正」的局面。而那些，總盈虧點數為正，收益率為負的，則大概率是資金管理問題。
因此總盈虧點數為負且收益率為負的交易者，他們是很好的反向按比例跟隨對象。因為，他們可能在判斷力和資金管理這塊都不行。然而138，由於資金管理每個人都不一樣5098，所以就有可能帶來不同的結果4957。找到平均虧損點數較大的交易員後，要做的事情比較簡單了，使用反向固定手數跟隨。當然固定手數的設置多少是我們文章最初提到的第三個點，也是關鍵控制點之一。
凡事有兩面。有了足夠的交易數據後，有的投資者選擇正向跟單，有的選擇方向跟單，因時間不同、狀態不同，選擇不同的跟單方式本身也是符合邏輯的138。在國內經歷了這么多年的證券期貨市場洗禮後，對整體投資的大概率失敗率有了共性的認識，那如何從巨大的資本市場攫取一桶金？也許最需要改變的不是提升自我某方面的能力，而是思維的轉變，在互聯網時代，不再需要補短板，而是發散思維拉長自己的長板優勢。

2. 期貨反向跟單如何操作，效益怎樣

反向跟單是利用大部分人在市場中交易虧損，與交易者反向交易，從這樣的大概率優勢中獲得版利潤權，如果要拿到交易者數據，能看到對方做多或者做空，就需要依賴軟體完成，通過一些業務模式讓他們進入到你的軟體中進行交易，比如僱傭交易員，或者融資類等模式。我們有整套反向交易項目的服務，包含軟體分租，項目扶持，資金供應

3. 期貨反向跟單是什麼有什麼軟體適合

反向跟單，是指的尋找那些能大幅虧損的人或者策略，在他們下單的時候與他們同時下等量的反向單，這樣在對方大概率虧錢的情況下，反向單大概率掙錢。
淘寶上有很多反向跟單軟體，可以淘一下。

4. 國內期貨反向跟單怎麼樣

國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的周期性非常明顯。在這里先對周期做一個解釋：我認為的周期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個周期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段周期，一個月或者幾個月則是數個周期疊加的大周期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的「散戶」呢？通過這么幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於周期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段里，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這里，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重復循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種周期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的周期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的傭金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的沖擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的周期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行周期性的分析，所以說我們分析的是周期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的周期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長周期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。

5. 期貨盈虧的概率是多少

不考慮手續費抄，理論上說期貨盈虧的襲概率是各50%，但如果做長線，手續費其實是很少的，約萬分之幾，但為什麼人們普遍認為期貨賠錢的概率很大呢？
這主要是由於期貨的保證金杠桿作用，短線重倉操作的緣故。
如果是賭博押大小，您有100元錢，用一個盈虧概率50%的方法下註：
每次一元下注，您可以永遠玩下去；
每次十元下注，您存在賠光的可能；
每次百元下注，您基本肯定會賠光。

6. 期貨反向跟單為什麼有的人做成功了有的人失敗了

不管是來正向跟單，還是反向跟單源，想要成功，都離不開完美的數據源。
正向跟單要求主賬戶要能穩定的盈利才行，否則會失敗，
反向跟單一樣，要有穩定虧損的賬戶才行，這一點尤為重要，話說做交易的，誰不想往盈利上走，穩定虧損的賬戶一般都是選擇剛剛進入市場的小白賬戶，但也防不住突然開始賺錢，這才是跟單中的難點所在。數據源，是最重要的。

7. 期貨大數據反向跟單，反向交易對於散戶來說有哪些好處

所謂反向跟單，指的是與自主交易、主觀交易相對立的交易方法，即反著方向來做單。

目前國內的投資者，特別是小散戶，只是依靠薄弱的行情分析技術，以及不對稱的信息來進行股票和期貨交易。基於交易市場的「二八定律」，即「二盈八虧」或「一盈二平七虧」，大部分散戶虧損的結果是大概率的，那麼反過來，反向做單盈利就是大概率。跟單，是跟進復制其他交易者的單子，既可以正向、反向跟單，也可以倍數、手數跟單。因期貨等交易品種具備雙向交易機制，既能做多，又能做空，能夠實時進行反向交易，通過計算機軟體獲取交易者進行多空交易的實時數據，利用跟單軟體，實現跟單賬戶與樣本賬戶的實時相反方向交易，這個就是反向跟單。

拋棄個人交易的觀點，讓數據自然完整的產出一個周期。反向跟單項目的原理就是把市場二八定律拿出來，篩選穩定虧損的數據進行反向跟單交易，做的是一個大概率的項目，那麼一旦干預就成了普遍的散戶投機心理了，又把自己變回了二八定律裡面虧損的那群人了。可能偶爾一兩次的干預能夠正確，但是對於項目的長期運營來說人為性的干涉有悖於項目的原則，對於反向跟單來說一定是壞事！

以上是一些樣本帳戶交易盈虧情況，他們的虧損=你的盈利！

反向跟單的樣本賬戶一般會有多個，也就是一個賬戶反跟多個樣本賬戶，這就相當於做投資，把雞蛋放到了多個籃子里，天然地分散了投資風險。在一跟多的情況下，多個賬戶的決策會比較分散，又會最終趨於虧損，這樣就不會出現單邊的交易結果，在風險把控下的穩定收益就是大概率事件！現在不止是可以一跟多，因為有些跟單者的資金量比較少，也有其他的策略方式適用於這些人。

如果你覺得這種交易模式你有受益，不妨關注我的大風號，可以在底下評論區留言或私信與我交流

8. 什麼是期貨反向跟單具體怎麼做，能不能賺錢

首先你得找一個持續穩定虧損的賬戶，你能找到嗎？，能找到的話我給開工資

9. 為什麼散戶虧損都是大概率事件，期貨反向跟單就是盈利

散戶資金信息方法受限吧，不過很難說反向跟單就一定盈利，不信你試試

10. 期貨里一出一千大單子都反向走 空開或多平卻往上走 多開空平卻往下走

我個人理解，供你參考下。
你看的這個是極少數的概率事件，一般情況，那個方向開的單子行情都會配合的。
第二 有可能是上升或者下降的末端，正好遇見你說的情況。