量化投資的優點

❶ 量化投資有什麼優勢 量化投資的前景

量化投資從歷史大數據入手，邏輯嚴密，止損嚴格，免除了人為判斷的失誤專，而且可以通過頻繁的交易頻屬率獲得不菲的收益。但是也有對應的缺點，如交易系統需要不斷完善，防止泄密，並且開發成本高，同時因為量化交易造成的市場恐慌可能會有大面積拋盤造成市場的瞬間崩潰。不過，我覺得總體而言，量化交易就想人工智慧阿爾法狗一樣，發展前進無限，新事物總有這樣那樣的不完美，就好比一開始的汽車跑不過賽馬一樣，但遲早把舊事物淘汰，世道必進後勝於今

❷ 光大保德信金昉毅博士說的，量化投資的主要優勢表現在哪裡

金昉毅覺得，相比被動指數，量化投資的優勢主要是在超額收益的部分。同樣的貝塔，但是指數增強有增強的作用。相比主動管理基金的優勢在於量化投資的貝塔更透明、穩定。

❸ 量化投資基金的優勢

南方策略優化是最新一隻量化投資基金。該基金在產品設計上充分考慮了中國市場的現狀和發展趨勢，提出了創新的主動量化投資模式。這種以定量模型為核心，但在決策流程和模型構建中有機結合定性分析的模式有可能成為量化投資的主導模式。同時，根據國外量化投資發展的新趨勢和國內市場的特點，南方也開發了最新進化的量化投資模型。
南方策略優化的主動量化投資模式主要體現在三個層次：在資產配置層面上定性定量並重，在行業配置層面上的定量為主定性為輔，以及在個股選擇層面的量化篩選。
在資產配置層面，綜合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上，採用定量和定性相結合的思路確定本基金的資產配置。這與傳統的主動型基金可以說基本一致；但恰恰是在資產配置層面上，解決了量化模型最大的缺陷，即對周期轉換缺乏預判能力。也就是說，在市場趨勢可能發生轉折的時候，定性決策可能占據主導。
在行業配置層面上，該基金提出以B-L模型為基礎構建的行業配置模型。這一模型體現了定量為主，有機結合定性分析的思想。這一模型的關鍵在於，在分析行業指數歷史收益數據的基礎上，利用概率統計方法，將投資人對各行業或板塊的預期收益的傾向性觀點相結合，產生新的預期收益，通過求解量化模型進而得到優化的行業配置比例。簡單來說，這一模型的思想就是把投研人員對未來預期的主觀判斷當作模型本身的關鍵因子，用於修正從歷史數據中得出的預期收益，從而優化模型配置結果。因此模型給出的不僅是客觀規律，而且也結合了投研人員關於未來行業判斷的觀點修正。
在個股選擇上以量化模型為主，以實現對個股的廣泛篩選。其採用的模型是經典的多因子選股模型，「南方多因子量化選股模型」重點選擇四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、現金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等，反映了上市公司的當前價值和成長潛力。（2）價值因子：反映股票的絕對和相對估值水平。（3）市場面因子：包括股票價格的動量/反轉趨勢、股票所處風格板塊的輪動，股票價格的歷史波動等。（4）流動性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流動比率等各種指標，對個股流動性進行衡量。通過數據分析篩選未來可能具有超額收益的個股。
量化投資要有嚴格的紀律，也應有鮮明的投資目標定位。南方策略優化把自身的投資目標定位在穩定超越指數，穩定獲取超額收益。超額收益主要通過量化配置和選股獲取超額alpha收益，也可能來源於通過主動選時獲取beta超額收益。量化投資希望在持續性，穩定性上保持優勢。而穩定超越指數，也就相當於超越多數主動型基金。 和傳統的主動管理基金相比，量化基金的優點正在於降低了對基金經理主觀能力和經驗的依賴。但量化基金要想成功運作，管理人的能力同樣重要。這主要體現在兩方面：一是能否開發和設計出好的量化模型，二是如何做到主動和量化的結合，在投資實踐中用好模型。在這兩方面，國內的基金公司都進行了長期的積累和准備，南方基金的量化投資團隊即是其中的典型。

❹ 量化投資的優勢是什麼，金昉毅老師怎麼看待

嗯量化投資的優勢是什麼金以防老師怎麼看的而這個我覺得吧量化投資就是說他專注於某一個方面

❺ 量化投資策略的優勢有哪些

量化投資策略的優勢有哪些?
量化投資策略有如下五大方面的優勢，主要包括紀律性、系統性、及時性、准確性、分散化等。
(1)紀律性：嚴格執行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。
(2)系統性：量化投資的系統性特徵主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產配置模型、行業選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度的分析。
(3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。
(4)准確性：准確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經理不同，量化投資經理大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
(5)分散化：在控制風險的條件下，充當准確實現分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用，這些歷史規律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。

❻ 量化交易的特點

定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的，二者都是基於市場非有版效或弱有效的理論基礎權。兩者的區別在於定量投資管理是「定性思想的量化應用」，更加強調數據。量化交易具有以下幾個方面的特點：
1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

❼ 量化投資的優勢在哪裡光大保德信的基金經理金昉毅是怎麼說的

基金經理金昉毅覺得，相比被動指數，量化投資的優勢主要是在超額收益的部分。同樣的貝塔，但是指數增強有增強的作用。相比主動管理基金的優勢在於量化投資的貝塔更透明、穩定。

❽ 量化投資的四大特點

其實，定量投資和傳統的定性投資本質上是相同的，二者都是基於市場非有效或是弱有效的理論基礎，而投資經理可以通過對個股估值，成長等基本面的分析研究，建立戰勝市場，產生超額收益的組合。不同的是，定性投資管理較依賴對上市公司的調研，以及基金經理個人的經驗及主觀的判斷，而定量投資管理則是「定性思想的量化應用」，更加強調數據。 所有的決策都是依據模型做出的。我們有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是股票模型。根據大類資產配置決定股票和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠股票模型挑選股票。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。
有人問，模型出錯怎麼辦？不可否認，模型可能出錯，就像CT機可能誤診病人一樣。但是，在大概率下，CT機是不會出錯的，所以，醫生沒有拋棄CT機，我的模型在大概率下是不出錯的，所以，我還是相信我的模型。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外一個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。一個好的投資方法應該是一個「透明的盒子」。
我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支股票的，我會打開系統，系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、動量上、技術指標上的得分情況，這個評價是非常全面的，只有匯總得分比其他得分要高才有說服力。 具體表現為「三多」。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。
人腦處理信息的能力是有限的，當一個資本市場只有100隻股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在一個很大的資本市場，比如有成千上萬只股票的時候，強大的定量投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。 這表現為兩個方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用。二是依靠一組股票取勝，而不是一個或幾個股票取勝。

❾ 金昉毅認為量化投資相對其他投資方式有哪些優勢呢

金昉毅：量化投資在中國經過多年的發展後對於投資者來說並不陌生。量化專是個工具，成屬功與否取決於基金經理的投資判斷和能力，並不是說量化投資就一定會優於其他基金。但是作為一個工具來說，量化優勢如下：第一，對任何一個策略都可進行歷史回測;第二，獲取信息更全更快;第三，策略的執行不大會受情緒、市場等因素干擾。
基金投資有風險，投資需謹慎。