果仁量化投資的關鍵是什麼

❶ 量化投資策略的優勢有哪些

量化投資策略的優勢有哪些?
量化投資策略有如下五大方面的優勢，主要包括紀律性、系統性、及時性、准確性、分散化等。
(1)紀律性：嚴格執行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。
(2)系統性：量化投資的系統性特徵主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產配置模型、行業選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度的分析。
(3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。
(4)准確性：准確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經理不同，量化投資經理大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
(5)分散化：在控制風險的條件下，充當准確實現分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用，這些歷史規律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。

❷ 量化投資有哪些優勢

量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。
量化投資特點：
第一，投資視角更廣。藉助計算機高效、准確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。
第二，投資紀律性更強。嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。
第三，對歷史數據依賴性強。
量化投資策略有如下五大方面的優勢，最大的優勢就是風險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統性、及時性、准確性、分散化等。
(1)紀律性：嚴格執行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。
(2)系統性：量化投資的系統性特徵主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產配置模型、行業選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度的分析。
(3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。
(4)准確性：准確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經理不同，量化投資經理大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
(5)分散化：在控制風險的條件下，充當准確實現分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用，這些歷史規律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。

❸ 到底什麼是「量化投資」

量化投資來是指通過數量化方式及計算自機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資並不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國內還比較罕見。同時，機器學習的發展也對量化投資起了促進作用。

❹ 真正的量化投資是什麼

對歷史數據進行統計分類，包括基本面和技術面，然後對影響股市漲跌的因素內進行歸納，找出一容個模型，這個模型不能保證你一直賺錢，但能確定你長期一直賺錢。然後對這個模型拿到當下的行情中測驗，如果能經受得住時間的洗禮（短線要三個月，中線，一兩年，長線五六年，在現實中往往是短線，西蒙斯的就是短線），那麼這個模型就是可以的，值得使用的。然後在操盤中，只根據模型發出的信號做為買賣依據，任何個人的主觀意念都是錯的。本人就在一個投資公司做交易員和研發員，就是搞量化投資的，不過主要做的是大宗期貨和股指，一星期進行二十資左右的交易，收益不錯。。。量化投資的本質是對規律的總結和模式化交易，避免個人心裡影響成果。因為市場上最大的敵人是自已的內心，貪，嗔，痴等情感。

❺ 什麼是量化投資

量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能回夠帶來超額答收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。
量化投資特點：
第一，投資視角更廣。藉助計算機高效、准確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。
第二，投資紀律性更強。嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。
第三，對歷史數據依賴性強。

❻ 如何學習量化投資

簡單地說，只要是你不跟從別人炒股都難免要用到量化投資。量化投資專，顧名思義，就是屬通過數字化的可量化參數的比較來進行投資的策略和方法。 量化投資主要包括三個層面的內容。第一，就是估值理論。這部分內容主要應用經濟學的理論對資產標的進行價格或者價值的估算，以輔助投資。其實巴菲特對財務數據的分析，比如市盈率和未來現金流折算等等，都算是量化投資，所以我不認為巴菲特屬於傳統投資。現在很多證券研究員都致力於盈利預測基礎上的估值模型，然後在其基礎上進行選股，都屬於這方面。第二，是與經濟學理論無關的，純粹的應用數學和統計知識對投資交易進行數學化和程序化的過程。大部分人對量化投資的理解也是這一方面，著名的數學家西蒙斯帶領他的團隊取得年均34%的收益率也是這方面成功的典範。第三，就是程序化交易，這部分主要是為了實現某些特殊的量化投資所限定的演算法而對具體到交易層面的程序開發過程。

❼ 期貨開戶 程序化交易 量化投資 交易策略 量化模型 開拓者 金字塔 CTP 交易策略 量化模型

文華

1上手快，簡單易學，通用的腳本語言（類似於傳統的股票軟體指標語言）。提供基本自由度的功能實現。

2可進行歷史數據回測。

3策略可加密。

4期貨市場投資客戶。

5剛開始接觸程序化交易的投資客戶。

6熟悉通用炒股軟體指標編寫的客戶。

·開拓者

7功能強大，編程語言比較專業（類Pascal），可方便的編寫自己的函數。提供高自由度的功能實現。

8可進行歷史數據回測。

9策略可加密。

10期貨市場投資客戶。

11有一定編程能力支持的投資客戶。

12交易策略比較復雜的投資客戶。

·達錢+MC

13源於國外，經久考驗，功能強大。

14全球標準的支持策略語言,EasyLanguage。

15編譯及回測速度效能高，集成優異的策略回測和優化功能，提供詳細、完整的策略績效報告。

16支持自定義任一周期線圖顯示及策略回測

17支持Excel插件、完整數據管理介面(DDE,GlobalServer,……)

18期貨市場投資客戶。

19有一定編程能力支持的投資客戶。

20交易策略比較復雜的投資客戶。

21需要使用Excel軟體輔助程序化交易的客戶。

·東海潛龍

22編程語言專業，實現功能非常靈活。提供完全自由的功能實現。

23可進行歷史數據回測。集群伺服器模式，穩定性高。

24直連交易所，交易速度很快。

25可同時進行股票投資和期貨投資，連接國內股票、期貨六大交易。

26可定製交易界面。提供介面，可連接外部策略軟體。

27股票市場、期貨市場專業投資客戶和機構投資者。

28對速度和穩定性有更高要求的客戶（比如高交易頻率的客戶）。

29交易策略復雜，定製化要求程度高。

·金字塔

30國內獨家支持圖表程式化交易、後台程式化交易、高頻交易、趨勢線預警交易等多種自動交易模式。

31支持一鍵下單，圖表下單等多種手工下單模式。

32程式化交易模型編寫及操作兼容國內主流分析軟體。

33支持套利、多帳戶交易及動態止贏止損功能。

34支持板塊指數、自定義數據等橫向統計功能。

35基於OFFICE架構下的VBA二次開發功能。

❽ 什麼是量化

量化分析就是分析數據化

混沌理論
「相對論消除了關於絕對空間和時間的幻想；量子力學則消除了關於可控測量過程的牛頓式的夢；而混沌則消除了拉普拉斯關於決定論式可預測的幻想。」
一點就是未來無法確定。如果你某一天確定了，那是你撞上了。
第二事物的發展是通過自我相似的秩序來實現的。看見雲彩，知道他是雲彩，看見一座山，就知道是一座山，憑什麼？就是自我相似。這是混沌理論兩個基本的概念。
混沌理論還有一個是發展人格，他有三個原則，一個是事物的發展總是向他阻力最小的方向運動。第二個原則當事物改變方向的時候，他存在一些結構。

一 混沌理論（Chaos theory）是一種兼具質性思考與量化分析的方法，用以探討動態系統中（如：人口移動、化學反應、氣象變化、社會行為等）無法用單一的數據關系，而必須用整體、連續的數據關系才能加以解釋及預測之行為。

二 混沌一詞原指宇宙未形成之前的混亂狀態，我國及古希臘哲學家對於宇宙之源起即持混沌論，主張宇宙是由混沌之初逐漸形成現今有條不紊的世界。在井然有序的宇宙中，西方自然科學家經過長期的探討，逐一發現眾多自然界中的規律，如大家耳熟能詳的地心引力、杠桿原理、相對論等。這些自然規律都能用單一的數學公式加以描述，並可以依據此公式准確預測物體的行徑。

三 近半世紀以來，科學家發現許多自然現象即使可化為單純的數學公式，但是其行徑卻無法加以預測。如氣象學家Edward Lorenz發現，簡單的熱對流現象居然能引起令人無法想像的氣象變化，產生所謂的「蝴蝶效應」，亦即某地下大雪，經追根究底卻發現是受到幾個月前遠在異地的蝴蝶拍打翅膀產生氣流所造成的。一九六○年代，美國數學家Stephen Smale 發現，某些物體的行徑經過某種規則性的變化之後，隨後的發展並無一定的軌跡可尋，呈現失序的混沌狀態。

四 混沌現象起因於物體不斷以某種規則復制前一階段的運動狀態，而產生無法預測的隨機效果。所謂「差之毫釐，失之千里」正是此一現象的最佳批註。具體而言，混沌現象發生於易變動的物體或系統，該物體在行動之初極為單純，但經過一定規則的連續變動之後，卻產生始料所未及的後果，也就是混沌狀態。但是此種混沌狀態不同於一般雜亂無章的的混亂狀況，此一混沌現象經過長期及完整分析之後，可以從中理出某種規則出來。混沌現象雖然最先用於解釋自然界，但是在人文及社會領域中因為事物之間相互牽引，混沌現象尤為多見。如股票市場的起伏、人生的平坦曲折、教育的復雜過程。

五 混沌理論在教育行政、課程與教學、教育研究、教育測驗等方面已經有些許應用的例子。由於教育的對象是人，人是隨時變動起伏的個體，而教育的過程基本上依循一定的准則，並歷經長期的互動，因此，相當符合混沌理論的架構。也因此，依據混沌理論，教育系統容易產生無法預期的結果。此一結果可能是正面的，也有可能是負面的。不論是正面或是負面的，重要的是，教育的成效或教育的研究除了短期的觀察之外，更應該累積長期數據，從中分析出可能的脈絡出來，以增加教育效果的可預測性，並運用其擴大教育效果。

❾ 量化投資的優勢在哪裡光大保德信的基金經理金昉毅是怎麼說的

基金經理金昉毅覺得，相比被動指數，量化投資的優勢主要是在超額收益的部分。同樣的貝塔，但是指數增強有增強的作用。相比主動管理基金的優勢在於量化投資的貝塔更透明、穩定。

❿ 什麼是量化投資

量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。
量化投資特點：
第一，投資視角更廣。藉助計算機高效、准確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。
第二，投資紀律性更強。嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。
第三，對歷史數據依賴性強。