黎海威中國的量化投資剛剛開始

⑴ 量化投資在中國前景如何

在 國 內 ，量化 交易的 相 對前 景 是 非 常好的。 近 些 年經 濟 轉 型， 實體 哀 嚎一篇 ， 還 有 很 多回 老人 等著 吃 飯， 你 憑 什 么超 過 別人。而 量 化在國內答尚且 還 是 年 輕的行業 ，有 你 發 展的 空 間 。 你 現 在需 要 勇 氣 和 正確的道 路。 早點 接觸米 筐 量化交 易平 台對 你 的職 業 發展助 力無 窮 。

⑵ 什麼是量化投資

你好，量化投資，簡單地說就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。

⑶ 首席投資官丁鵬是誰

他是中國量化投資領域的開拓者與奠基者，他編著的《量化投資-策略與技內術》，是國內第一本容有關量化投資策略方面的教材，已經成為業內啟蒙讀物。

他同時還是《大數據金融叢書》主編，截止2016年中，已經出版十餘本，深刻的推動了金融行業的發展。[2]

他同時還是CCTV特邀嘉賓、第一財經《解碼財商》資深解碼人、《財經》《財新》《中國金融報》等頂級傳媒的撰稿人，發表多篇有深度的文章，深刻的影響了整個行業。[3]

他同時還是清華大學、北京大學、中國人民大學、中央財經大學、上海交通大學、南方科技大學等頂尖學府的講座教授，開設多次講座，深得學子好評。[3]

他還擔任』金麟』量化投資與對沖基金年會（系列）主席，『寬客天下』對沖基金會議（系列）學術委員會主席，中國量化投資高峰會議（系列）學術委員，是業內具有崇高威望的專家。

⑷ 中國現在量化投資靠譜嗎

我本身做美來國股市的，對國內源市場只能是比較了解。美國那邊確實有華人在做中國國內市場的量化投資。這些人都比較低調，比如在經貿大廈租個辦公室什麼的，但是並不談論自己在做什麼。我也認識幾位在廣州做了四五年的朋友。

單純的量化投資是可行的，都是看期望和概率，影響因子很多。主要在CTA用，當然模型會復雜些，工具也多些（比如說考察兩個index的spread，跨區等等）。這種相對低頻的量化投資可以移植到中國二級市場上。很多人誤以為大量的內幕交易和市場操縱會阻礙量化投資，其實不然。量化投資最大的敵人是市場有效，最怕完全效率市場。只要交易所披露信息及時，而市場總有人在交易，有人性在，那麼量化投資就是可以做的。另外，基於量化指標的回測統計方法在中國遠沒有得到廣泛使用，大多數投資者採用跟風投資或K線圖形的策略。也正因為很少有人用這種方法買賣股票，這種方法在中國顯得真正非常高效，做到了高收益低風險。據我所知，國內京東金融在今年也開始做了，另外實盈機構、愛貓爪APP的量化策略也非常領先。

最後，我認為風靡英美的高頻交易在中國目前還不大行，因為手續費太高。

⑸ 黎海威這位基金經理怎麼樣想買他管理的景順長城量化精選基金。

黎海威歷史業績出眾，截至2015年4月30日，由其擔任基金經理的量化基金—景順長城滬深300指數增強基金最近6個月凈值回報達到91.09%，在672個股票型基金中排名前八分之一，業績值得肯定。

⑹ 量化投資在中國可行嗎

單純的量化投資來是可自行的，最簡單的比如說trade trend/mean reverting，比如說通過分析歷史數據知道如果股票/期貨連漲3天，第四天也會漲（當然一般看期望而不是概率，不過簡單說說不用那麼精確），那麼我就可以自動在三天連續牛市末建倉，第四天末清倉。

⑺ 最近經常聽到量化投資這個新名詞，究竟是什麼意思

量化投資對於指數類效果才明顯，才顯出其效果！對於應用於其它方面相對比較弱，一句話就是投資市場越成熟越規范，量化投資的作用就越大效果越明顯，可以准確投資市場會去到那個點位！

⑻ 量化投資當真可以輕易撬動市場嗎

光大交易失誤導致市場波動的事件引起了大家的廣泛關注。量化投資一時間成為眾矢之的，但量化投資當真具備輕易撬動市場的力量嗎?事實上，近些年，不論是在美國，日本，還是新興市場(比如台灣)， 都出現過交易失誤，或者某種策略引發市場波動的現象。人們或多或少把它們和量化投資聯系起來，這種說法是值得商榷的。 在上市公司數目眾多，海量信息充斥市場的時代，投資者需要一種能迅速有效地匯集各種數據，並進行客觀分析的投資方法，量化投資是適應了時代的需求而應運而生的。作為一種投資手段，量化投資本身是中性的，真正起作用的是模型背後的人，是「地球上最美麗的花朵」----人的思維。 量化投資本身就包含了很多流派。有以基本面為主，持倉時間在幾個月到一年左右的基本面量化;也有注重短期投資，持倉幾天到幾周，以識別各種形態，找出統計規律的統計套利;甚至日內交易數次甚至幾毫秒交易一次，不持倉過夜的高頻交易。在投資的資產類別上，有僅投資權益類資產的，也有跨資產類別的。從業人員結構上，基本面量化的以經濟， 金融 ，會計的背景為主，而統計套利的以數學，物理，信號處理，統計等背景為主。在模型所用的編程工具上， 簡單的比如Excel， 復雜的比如SAS， R， MATLAB， JAVA， C++，有的甚至為了追求計算速度， 直接將程序寫在晶元上。 當股價出現異動時，各種類型的量化投資者會有不同的反應。基本面量化的投資者會忽略短期的波動，除非這種波動持續下去會導致基本面的變化;統計套利的投資者會面臨兩種選擇，如果相信趨勢會持續，就會跟上去做趨勢(trend following)，或者判斷為某種噪音或擾動，很快會回到均衡(mean reverting)，就會做反向。這種決策取決於各自的量化模型。做趨勢的可能會放大波動，而做反向的反而會抵消這種波動。 具體到統計套利的使用上，主要以投資銀行的自營盤和對沖基金為主。雖然套利機會稍縱即逝，需要迅速的執行，他們都有很嚴格的風險控制。比如，每個策略可以動用的資金量，杠桿比例，止損程度，等等。這些指標都是在實時動態監控，而不是僅僅為了滿足盤後結算的需要。 筆者以前工作過的BGI，一直致力於基本面量化投資，其風險控制是非常嚴格的。每筆交易，從研究員檢查模型，基金經理產生交易清單，復核，審批到交易員的執行，對交易進程的跟蹤，交易成本的評估都有嚴謹的流程，並建立在統一的內部平台上。所以，這樣的量化投資其核心是控制風險的基礎上追求收益，並不具備操縱市場的能量。 作為一個新鮮事物，量化投資在中國備受矚目，各方都給予了很高的期待。同樣的，作為一種投資方式，如果使用不當，的確也會給我們帶來新的挑戰。我們應該揚長避短，不能將洗澡水和孩子一起潑出去。

⑼ 在中國，做量化交易一天的工作是怎樣的

做量化交易一天的工作：

8:00~:00： 打開交易策略，設置一些運營參數

9:00~9:30： 觀察策略運轉，確保沒有問題

9:30~15:30: 解決已有策略的問題並研究新策略，測試新想法

15:30~17:00: 分析交易記錄， 確定第二天的交易計劃

17:00~18:00: 運動

崗位職責：
分析金融市場（期貨、股票等）數據，尋找可利用的機會；開發與維護量化交易策略；提供機器學習/數據挖掘相應的技術支持；

崗位要求：
1.熟練計算機編程能力，熟練掌握至少一門編程語言，python優先；

理工科背景，具有良好的數理統計、數據挖掘等相關知識儲備，熟悉機器學習方法（分析科學問題和相應數據，建立模型和方法，驗證模型和方法，應用模型和方法並分析結果，改進模型和方法）；

有處理分析大量數據的經驗，並能熟練選擇和應用數據挖掘和機器學習方法解決科研和工作中的實際問題；良好的自我學習和快速 學習能力，有工作激情，喜歡金融行業；兩年及以上實驗室研究經驗或研發類工作經驗優先；

(9)黎海威中國的量化投資剛剛開始擴展閱讀

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，

極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。