『壹』 什麼是股指期貨的 開倉，多頭，空頭
開倉就是建倉，買入或賣出的意思，多頭是指漲，空頭是下跌。就五散齊齊無私氣流
『貳』 股指期貨交易中多頭與空頭各是什麼意思
你好，在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉叫多頭內持倉，簡容稱多頭；賣出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
比如，某投資者在2006年12月15日開倉買進0701滬深300股指期貨10手（張），成交價為1400點，這時，他就有了10手多頭持倉。到12月17日，該投資者見期貨價格上漲了，於是在1415點的價格賣出平倉6手IF0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就只有4手多頭持倉了。
需要提醒的是，投資者下達買賣指令時一定要註明是開倉還是平倉。如果12月17日該投資者在下單時報的是賣出開倉6手IF0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就不是原來的4手多頭持倉，而是10手多頭持倉和6手空頭持倉了。
『叄』 股指期貨β系數如何計算
投資組合總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 *本品種的貝塔系數累計相加。
投資者擁有的股票往往不止一隻，當擁有一個股票投資組合時，就需要測算這個投資組合的β系數。假設一個投資組合P中有n個股票組成，第n個股票的資金比例為Xn(X1+X2……+Xn)=1，βn為第n個股票的β系數。
則有：β=X1β1+X2β2+……+Xnβn
『肆』 股指期貨空頭套期保值原理
S&P500 合約乘數是250
套保就是舍棄一部分可能利潤 防範價格風險
指數大漲 投資者SPDR就賺錢了 能抵消S&P500的虧損
指數下跌 投資者SPDR虧錢 S&P500賺錢
和鎖倉的概念相似
『伍』 股指期貨多頭和空頭是什麼
你好，在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉叫回多頭持倉，簡稱多答頭；賣出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
比如，某投資者在2006年12月15日開倉買進0701滬深300股指期貨10手（張），成交價為1400點，這時，他就有了10手多頭持倉。到12月17日，該投資者見期貨價格上漲了，於是在1415點的價格賣出平倉6手IF0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就只有4手多頭持倉了。
需要提醒的是，投資者下達買賣指令時一定要註明是開倉還是平倉。如果12月17日該投資者在下單時報的是賣出開倉6手IF0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就不是原來的4手多頭持倉，而是10手多頭持倉和6手空頭持倉了。
『陸』 股指期貨,如何查看空頭和多頭 資金
股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
下單
下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。
結算
結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項，進行計算、劃撥的業務活動。
平倉或交割
平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
『柒』 什麼是股指期貨交易中的多頭與空頭
在股指期貨期貨');" onmouseout="mouse_outlayer('股指期貨')"> 交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉回叫多頭持倉，簡稱多答頭；賣出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會跌，所以才賣出。
比如，某投資者在12月17日開倉買進0701滬深300 showImg() 指數期貨10手(張)，成交價為1400點，這時，他就有了10手多頭持倉。
到12月18日，該投資者見期貨價格漲了，於是在1415點的價格賣出平倉6手0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就只有4手多頭持倉了。
需要提醒的是，投資者達買賣指令時定要註明是開倉還是平倉。如果12月19日該投資者在單時報的是賣出開倉6手0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就不是原來的4手多頭持倉，而是10手多頭持倉和6手空頭持倉了。
『捌』 如果該組合的β<1,如何運用股指期貨(做多或做空多少手)把該組合的β設置為2左右
原組合的β<1，做多（買入）期指，構建新的組合後可提高其β值；相反做期指降低β設置。注意指數杠桿倍數
『玖』 股指期貨和股票期貨β系數計算問題
解：該股票組合的β系數為 ：=1.2*100/600+0.9*200/600+1.05*300/600=1.025
分析：
投資組合的總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 * 本品種的貝塔系數累計相加。
『拾』 關於股指期貨空頭套期保值的問題。
你有2個地方理解錯誤了：
1、1億元的市場組合，指的是現貨，就是持有1億元股票。
2、套期保值計算合約時，是按現貨價格計算，來確定需要保值的合約張數，即100張。
中糧期貨 邵徽翔 QQ：2921173