歐洲美元期貨合約單位

Ⅰ 歐洲美元期貨合約一點代表多少美元

歐洲美元期貨合約一點代表25美元

Ⅱ 什麼是歐洲美元期貨

歐洲美元抄是指存放在美國境外的美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。

Ⅲ cme交易的歐洲美元期貨合約四個序列月

你指的是歐元嗎？請參考下圖，下圖有CME的所有外匯交易品種。

Ⅳ 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該版合約上漲權13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2.

Ⅳ 3個月歐洲美元期貨合約最小變動價值6.25是怎麼算的

這個最小變動價值是設置合約的時候定下來的，並不是算出來的。

Ⅵ 歐洲美元期貨計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入內:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出容期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納.

Ⅶ 歐洲美元期貨價格 定義的思路：為什麼其價格公式是如下形式： 10000*〔100-0.25*（1

因為歐洲美元抄的報價是100-R，但是價格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)] 注意式子中的R是歐洲美元拆借利率，而且是不帶有百分號的，因為乘以100去除了百分號更符合人的習慣。

很多人難理解為什麼報價和價格公式好像不一樣。這里的R你理解為貼現率就行了，其實這里的報價是報的以年為單位貼現的現值，但是價格公式里需要把年轉換為3個月，所以有個系數0.25. 報價100-R代表面值為100塊的歐洲美元在R的貼現率下（年貼現率），當期的價值應該是100-R元。那麼因為歐洲美元是3個月為期限的，而且名義本金實際上是100萬美元。所以三個月期限，貼現率為R情況下，100塊歐洲美元的當期價格應該是100-0.25（100-R），100萬美元含有1萬個100美元，所以前面要乘以100. 至於盈虧情況，你把當期R和遠期的R分別代入這個公式，算出來的價格之差就是多空頭的盈虧幅度，R每變動1基點（0.0001），可以證明合約多頭的價格增長25美元。 純個人理解原創 ，希望能採納謝謝。

Ⅷ 三個月期歐洲美元期貨為什麼屬於利率期貨

IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利
Libor報價 就是涉及到利率啦

Ⅸ 規避利率上升風險者應進入歐洲美元期貨的空頭頭寸,為什麼最好能舉例說明哈😊

歐洲美元期貨實際復上是屬於利率期貨范制疇，而金融市場對於利率期貨的報價方式是以100減去年化利率(所謂的年化利率就是把一定時間段內的收益率化成以年為單位的收益率)，而對於利率期貨的合約價值結算是這樣的：合約規模*[100-（100-利率期貨報價）*以年為單位計量單位的期限]/100。

由於是規避利率上升風險，對於歐洲美元期貨來說就是要規避報價上的下跌風險，故此是建立空頭頭寸。

Ⅹ 歐洲美元期貨一手是多少

歐洲美元是指存放在美國境外的美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美版元利率是指銀行間存放歐洲權美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。
歐洲美元期貨報價：
如果Q是歐洲美元期貨合約的報價，則（100-Q）%就是從交割月份第三個星期三開始的三個月期的歐洲美元期貨利率。此時期貨合約的價值為：
注意一點的是，報價和利率走勢是反向的，即報價上漲的時候意味著利率的下跌。