答：只能說大多數情況下到交割日指數會出現下跌，但並不是全部是這種情況，也有專上漲屬的。
一般情況下，期貨價格高於現貨價格，即升水，到交割日多空雙方都盡量將倉位平掉。期價向現貨價格靠近，在升水時，多頭平倉慾望更高，價格更易下跌，而期指的行情又會影響現貨，帶動現貨市場的下跌。
來自：Du知道君
❷ 股指期貨交割日對股市有影響嗎
有人覺得目前中國的股指期貨完全影響大盤，其實是錯的
反過來是大盤對股指期貨專的走勢更有影響
辯證的屬看待，如果交割日那天，如果股市中沒有風浪，那麼期貨中的買賣盤的確會影響大盤的走勢
但是如果股市中的超大資金風起浪涌，那麼股指期貨的那點交易量真的還不夠看，還是乖乖的跟大盤走
你要是不相信，你可以觀察一下大盤的k線，當到了關鍵的支撐和阻擋位置的時候，你看看是誰在影響誰。
相對那麼多的股指的交割日，上漲的佔42% 下跌是是58% 所以我個人更傾向於利空。
❸ 請問股指期貨交割日當天數據
股指期貨交割是交易月份第三個周五，沒有平倉的當然就交割了，股指交割簡單點，主要是確定結算價，現金結算；連續合約只是方便分析的，不能交易！
❹ 股指期貨交割日股市為什麼會大跌
准備的說應該是交割周會有一天因為多空移倉，但明天不一定會大跌，其實還是取決於多空雙方的博弈
❺ 股指期貨交割日對股票有什麼影響
肯定有影響，股指期貨很少實物交割，所以交割日臨近，大規模平倉成為必然。可能市場波動率就大
❻ 股指期貨交割日 幾點開始交割
再次普及下期抄貨基本點：襲
股指期貨合約採用現金交割方式
（20120817 15:00收盤）股指期貨合約最後交易日（合約到期月份的第三個周五）收市後，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。
股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
滬深300指數由滬深A股中規模大、流動性好、最具代表性的300隻股票組成，於2005年4月8日正式發布，以綜合反映滬深A股市場整體表現。滬深300指數是內地首隻股指期貨的標的指數，被境內外多家機構開發為指數基金和ETF產品，跟蹤資產在A股股票指數中高居首位。
❼ 股指期貨合約交割日的收盤價應該等於當天滬深300指數收盤價嗎
股指期貨最後結算是以滬深300指數的最後兩小時的加權平均價來結算的，和滬深300的收盤價沒直接關系。
❽ 股指期貨交割日對股漲跌情況統計，謝謝！
期指的結算日效應目前已經明顯減弱了；原因很簡單，新舊合約的倉位專交替使得結算屬日的得失顯得不太重要了，這從我觀察半年來的期指數據得出的基本看法；但是交割日前一天反而比較容易發生負面影響，而交割日當天反而比較安全了！
❾ 期指交割日行情一般是怎樣的
在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌，如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關，其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號
本月21日,期指將迎來首個交割日。最後交易日漲跌停板為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點後兩位），交割手續費標准為交割金額的萬分之一。
在期貨和股票現貨市場都做空，雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失，但因為期貨是杠桿交易，所以一但股票指數下跌，那麼其在期貨上的收益會遠大於股票的損失。舉例來說，如果用相同的資金做空股市和IF1005，股市和IF1005都下跌10%，那麼期做空股市的資金只損失了10%，但是做空IF1005那部分資金由於杠桿作用（10%左右），其收益是100%。綜合兩個市場，最終會盈利90%。如此巨大的利潤，當然會上演交割日魔咒。
之所以會出現到期日效應，主要是由於指數期貨採用現金交割的方式進行結算，而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望，在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。而從A股股指期貨市場主要參與者都是進行日內交易，真正參與套利和套保的交易量還不算太大。從近期觀察來看，部分套利和套保交易已經開始逐漸平倉和轉倉，這樣來看，到期日效應不會太明顯
也有分析師指出，對於普通投資者而言，可以考慮在最後交易日前賣出所持有的股票避免劇烈的波動。對看好未來的投資者來說，也意味著絕佳的建倉時機
❿ 股指期貨交割日在當天最後幾點必須完成
股指期貨最後交易日是3點收盤的，平時是3點15。漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點後兩位）。