1. 為什麼股指期貨開盤的前15分鍾波動都比較大
股指期貨在9：15到9：30這一時段是投資者消化隔夜信息的時段。根據混合分布假設理論，當新信息到來的時候，由於大量的投資者需要調整頭寸，容易導致價格急劇波動。如果投資者對信息的理解一致，那麼價格會很快達到均衡水平。但是如果投資者對信息的理解有很大的分歧，則可能導致價格持續地波動。當價格趨於穩定的時候，可以認為新的信息已經被市場所消化。也就是說，如果股指期貨的價格波動能在開盤後迅速穩定下來，說明市場很快消化了隔夜的信息，從而有利於指引現貨市場的開盤。
為此分析股指期貨上市以後，股指期貨和滬深300現貨指數的日內波動變化。分析結果顯示，股指期貨前5分鍾(9：16到9：20)的波動顯著高於日內的其他時點。這符合混合分布假設理論，即由於隔夜信息的累積，開盤時段的價格波動劇烈。而從第二個五分鍾開始，股指期貨的波動開始迅速下降。到9：30現貨市場開盤的時候，股指期貨的價格波動已經趨於穩定，即價格已經逐漸達到了均衡水平。
2. 股指期貨對現貨市場的波動性從方差標准差方向怎麼研究
點位啊，同花順有的，鍵入滬深300就可以，樓主影響都寫了數據沒找到？那怎麼分析的貼水升水的？
3. 股指期貨波動的原因是
1股指期貨可以有效地防範系統性風險。
2股指期貨交易可以活躍市場，擴大版交易量。
3股指期貨有權利於平抑股票價格，穩定股票市場。
4股指期貨的推出有助於優化投資者結構。
5股指期貨完善了股票市場的功能與體系，有利於增強我國股票市場的國際競爭力。<緝滬光疚叱狡癸挾含錨br />不過股指期貨可能引發過度的投機行為，增加市場風險。
4. 股指期貨的價格波動是怎麼回事
1 跟股票一個道理,明明很危險的時候還是有很多人搶,千萬人有千萬種想法,所以一般不會存在無法做空的情況
2 就跟權證差不多,交易的目標是正股的價格,但是經常因為供求不平衡的原因出現折價或者溢價,股指期貨的套利是指期貨指數偏離股票指數太多時,在期貨市場和現貨市場同時進行方向相反的操作,比如期指偏低時就買入期指,同時按比例賣出標的指數的所有成分股
5. 股指期貨推出對現貨市場波動性有哪些影響
不沖突！有興趣私信我帶你做股指期貨
6. 滬深 300 股指期貨年波動率是多少
年算啊，那死很慘哦，幾天都能爆倉，月做單位我都不敢，短期波動太大了，如果倉位小的話感覺不如炒股，所以我倉位比較重。你要看年波動，那就把K線圖調成年線看，不過股指期貨有到期時間哦
7. 如何避免股指期貨對股市的波動性
期貨套期保值分為賣出套期保值和買入套期保值兩種方式。如果保值者持有一籃子股票現貨，他認為股票市場將會下跌，可以在股指期貨市場建立空頭，在股票市場下跌時，股指期貨可以獲利，以此彌補了股票下跌的損失，這就是賣出保值。當做了賣出套期保值以後，無論股票價格如何變動，投資者最終的收益基本保持不變，達到規避風險的目的。
8. 是什麼推動股指期貨價格波動，也是供求關系、可是合約不是沒有數量限制么
是什麼推動股指期貨價格波動，也是供求關系？、可股票市場的特點是復雜，不可預測和不斷變化。它以自己的生命移動，對環境做出反應，讓投資者獲得回報或者一無所獲。也納荷包里有了幾文，想反
9. 股指期貨與股市波動性之間存在什麼關系
促漲促跌關系 股指期貨是可以做多和做空的 也就是說 股市漲跌他都可賺錢 起到了專 促漲促跌的作用屬 還有 固執期貨是有杠桿的 可以用很少的錢買很多的期權 機構可以 吧大部分資金投入股指期貨 用少量的錢 去打壓或者哄抬指數 即便股市裡的錢虧得沒有了 但是股指期貨那面他已經賺了好多倍了 就是說 在股市裡虧損幾億 但是股指期貨哪裡可以賺幾百億
10. 股指期貨對股票現貨的波動性的影響有哪些理論
波動性體現的是實際價值和價格之間的偏離，也可以用來度量市場對外界信息的內反應程度。波動性與容市場運行效率密切相關，其大小也會隨著市場運行效率的改變而改變，而金融時間序列數據一般都具有尖峰厚尾、波動聚集、長記憶性等特徵。
為了找到條件方差中波動性的時變特點和內涵，恩格爾（Engle）率先提出了ARCH模型，其基本思想是以過去的信息為條件，擾動項的條件方差是一個隨時間變化的量，並且是它的有限前期值平方的線性組合。
標準的ARCH（p）模型為：
yt=βxt+μt（公式1）
μt|φt-1~N（0，σ2）
var（μt）=σ2t=ω+α1μ2t-1+α2μ2t-2+……+αpμ2t-p
（公式2）
其中，φt-1是信息集，還需要滿足約束條件ω>0，αi≥0（i=1，2……p）。
ARCH（p）模型由以下兩個部分組成：
一是公式(1)為均值方程；
二是公式(2)中，σ2是條件方差，μ2t-1（t=1，2……p）是滯後的殘差平方，又被稱為ARCH項。不過，實踐中很容易出現μt滯後階數較大的現象，這種參數較多的模型會影響其參數估計的准確性。