A. 關於滬深300股指期貨的一些問題
這些問題回答起來,可以寫篇文章了,我做期貨,歡迎交流~·
B. 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎
騙人的。
滬深300股指期貨保證金,買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制,此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時,為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性,修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定,「期貨合約在某一交易日出現單邊市,則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定:「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的,Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取,收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
同時,修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示,12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗,期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算,買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
(2)滬深300股指期貨可靠嗎擴展閱讀:
滬深300股指期貨合約,所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析,有十大要點值得關註:
一、交易時間較股市開盤早15分鍾,收盤晚15分鍾,投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%,取消熔斷,與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為8%,當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。
四、交割日定在每月第三個周五,可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板,按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後,將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手,當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時,中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
參考資料來源:網路-滬深300股指期貨合約
C. 關於滬深300股指期貨的問題
個人建議:
1研讀下以滬深300股指期貨為主題的相關文獻,獲得對滬深300股指期貨的初步認識;
2研讀下滬深300股指期貨的實證分析文獻,看看需要哪些數據分析
3根據自己論文寫作需要收集對應數據
4利用eviews進行實證分析,估計要做ADF單位檢驗、協整分析和格蘭傑因果分析。
D. 滬深300股指期貨有什麼特點
股指期貨,簡稱「期指」,是根據股票價格指數所設計的一種合約。在股指回期貨的交易答中,每份合約的價值是把股價指數乘以一定的金額計算得出。比如滬深300指數在3000點位時,把3000點乘以300元得出的90萬,就是1手滬深300指數期貨的價值。
股指期貨實行保證金制度,假設保證金比例是10%,買入1手價值90萬的股指期貨,只需出9萬元就夠了。如果股價指數上漲10%,意味著賺了9萬元,收益翻倍。不過,如果指數下跌10%,也會全部賠光。此外,股指期貨實行T+0制度,當天買當天就能賣。在每個交易日結束後,期貨公司會按當日結算價給投資者的賬戶進行結算,虧損到一定程度的要補足保證金。
E. 懂滬深300股指期貨的進一下
我來幫你吧。
1. 掛盤基準價只是新合約上市時確定漲跌停用的。你可以完全不關注這專個屬價格。合約報價你指的應該就是即時價格
2.當然有關系,期貨的價格是期貨市場上的資金決定的,滬深300指數是股票市場上資金決定的,但是當它們之間價差超過一定限度,就有期現套利空間,所以你看股指期貨行情都會有升水貼水的指標。
3.即時成交價計算
4.按3400算.我不知道你這條是從哪得來的.
有不懂繼續問吧.
F. 股指期貨滬深300if哪裡的平台比較好比較安全
中金所,中國金融期貨交易所
G. 滬深300和滬深300股指期貨不一樣
為什麼要一樣呢?
期貨本身就有預期的含義,他有一個固定的交割期,在交割期之前的日期里完全可以和標的物不一致,至少有一個資金的時間成本在裡面。此外期貨通過對現貨的升貼水也反映出市場對未來走勢的預期。
當然了,兩者總體趨勢還是一致的,畢竟股指期貨是滬深300的衍生品,並且期貨最後的結算價是滬深300決定的。
如果股指期貨和滬深300在所有的時間點完全一致的話也就沒有存在的必要了,那和相關的ETF沒區別了。
H. 關於滬深300股指期貨的問題
主要是對後市的看法不一的時候,為了減少後期的市場風險。
而且當大資金客戶突然平倉,幾乎是不可能的事,大客戶要減持不是簡單的市場上直接賣出就可以的,需要提前通告什麼的。
除非是你以後不想做了,才會把所有錢都平倉的。
I. 滬深300股指期貨怎麼做
滬深300股票有做多和做空兩個方向,同時不限制一天內出入場的次數,所以看準趨勢是非常重要的,只要趨勢方向看對了,就是盈利多少的問題了。滬深300股指期貨操作技巧,我國的股指期貨是由某些藍籌股和成份股組成,與中國經濟周期的相關性較高,在看滬深300股票基本面的時候,注意分析個股本身的發展能力和影響中國宏觀政策的變化。
技術面分析是每一個炒滬深300股指期貨投資者都要學會的,如果不懂技術分析基本上就告別了股指期貨市場,因為你做單靠運氣是不行的,這個不是賭博,投資是要靠分析的。
當然有的投資者分析很片面也不行,有些只看基本面不看技術面,有些只看技術面忽略基本面,只有把基本面和技術面結合起來分析,才能得到最可靠的做單計劃。
滬深300股指期貨操作技巧,技術分析包含三個要素:價格、成交量和持倉量,主要有圖形分析、趨勢分析、結構分析和市場性質分析等。圖形分析是通過反轉型態和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續運行。
趨勢分析是通過趨勢線、均線等指標告訴我們:趨勢方向是什麼,趨勢目前處於什麼階段,是早期、中期還是末期,是否有調整壓力等。結構分析是通過季節性、循環和波浪,幫助我們確定行情所處的位置,從而知道市場隨後的發展。
在分析出大趨勢後,我們就要來確認出入場點位了,這個出入場的點位主要通過技術分析得出,離開了技術分析,我們將會損失非常大的利潤。
J. 什麼是滬深300股指期貨
抄1、股指期貨代碼襲是什麼意思?比如主力合約IF1212,IF是代表滬深300股指期貨,1212代表2012年12月份,合約有個四月份是當月,次月以及隨後的兩個季月,每個月的第三個周五交割,11月的合約已經交割了,所以現在的合約是12月、明年1月3月6月。2、滬深300股指期貨代碼:IF是滬深300股指期貨的特有代碼,後四位代表年份和月份。當前月份為6月,因而在交割日前,也就是6月份的第三個周五之前,四個合約分別為:當月合約,即6月合約 IF1006下月合約,即7月合約 IF1007下個季度月合約,即9月合約 IF1009下下個季度月合約,即12月合約 IF1012