delta值股指期貨

㈠ 股票期權中Delta的含義是什麼

股票期來權中Delta的含義是：Delta值（δ）源，即為衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度的 。

用公式來表示即位：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。

㈡ 【delta中性】李四持有30手滬深300股指期權，每手的delta為0.5，為了對沖滬深300指數

最基礎的知識沒掌握肯定不行的04

㈢ 50etf期權的delta是什麼

Delta是衡抄量標的資產價格變動時，期權價襲格的變化幅度。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產現貨價格變化。認購期權的Delta值為正數（范圍在0和+1之間），認沽期權的Delta值為負數（范圍在-1和0之間）。可以把某隻期權的Delta值（取絕對值）當做這個期權成為實值期權的概率。實值期權的Delta較高，虛值期權的Delta較低。
以上僅供參考，具體建議您聯系您所在券商客服。

㈣ 期權delta標准計算公式與舉例說明如何計算的！

就是下面這個公式：

B-S-M定價公式

C=S·(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(4)delta值股指期貨擴展閱讀：

計算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期權初始合理價格

X-期權執行價格

S-所交易金融資產現價

T-期權有效期

r-連續復利計無風險利率

σ-股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標准差)

式子第一行左邊的C(S,t)表示看漲期權的價格，兩個變數S是標的物價格，t是已經經過的時間（單位年），其他都是常量。Delta的定義就是期權價格對標的物價格的一階導數，所以右手邊對S求一階偏導，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把數字帶進去就好了。N是標准正態分布的累積分布（需要計算器或者查表）。

Delta值(δ)，又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

定義：

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生

Delta值變動時，選擇權價值相應也在變動。

公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化

關於Delta值，可以參考以下三個公式：

1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；

2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；

3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

參考資料：網路-Delta值

㈤ 期權delta值對期權價格的變化有何價值

delta本身的的定義就是標的價格每波動一個百分點，期權該合約的權利金會變化多少值

所以看不同期權行權價合約的delta就可以知道當標的物價格上漲或者下跌的時候，這個合約的權利金漲跌多少值。

㈥ 套期保值中delta值怎麼算

Delta值（δ），又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

㈦ 遠期delta值怎麼算出的,為什麼是1呢，而期貨的delta卻不是1

在風險中性世界裡，對遠期到期價值按無風險利率貼現即等於現在價值，即在風險中性條件下，遠期的貼現值為一個鞅。得遠期多頭的價值為，s0－kexp(－rt)，對其關於標的資產s求一階導即得delta為1。

㈧ 期權delta值一點疑問

我暈，D1里的S是0期股票價格啊，是已知變數啊。。。。T期股票價格是會變化的，是個變數才會有偏導啊