期貨合約的成本

⑴ 股指期貨的成本怎麼算

股票指數期貨來是指以自股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

期貨的成本是根據當日保證金比例乘合約價格乘合約標准數量+手續費就是成本
例如{15%(保證金）*5020（價格）*2（手數）*10（每手10噸）}+16（手續費每手8）=10578 這就是做2手白糖需要的成本 也就是保證金 平倉後處手續費部分 其餘返還。

⑵ 期貨持倉成本計算

持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。具體來說內，相關費用容又包括交易費，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。具體看是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。

WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割費用是具體公司的，看公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。

⑶ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張版合約的價值受到權股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

⑷ 持有期貨合約成本有哪些，有多少

你的情況適合做商品期貨交易，國內上市四十多種，保證金一般百分之十五，手續費各品種不一樣，不同期貨公司略微不同。連續合約買賣點差一個最小變價無持倉隔夜費。像你這種情況要注意資金使用率開倉不宜超過百分之三十，持倉不能超過1.05否則追加保證金或者強平。

⑸ 怎樣計算商品期貨的持倉成本

持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。回
具體來說，相關費用又包括答交易費，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。
所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。
具體看你是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。

WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則我們就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割費用是具體公司的，看你公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。

⑹ 期貨交易成本包括哪些

【期貨從業資格考訊】
期貨交易成本是在期貨交易過程中發生和內形成的交易者必須支容付的費用，主要包括傭金、交易手續費和保證金利息。
是指為擁有和保留某種商品、有價證券等而支付的倉儲費、保險費和利息的費用總和。
套期保值是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相當，但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。
原理：(1)
同種商品的期貨價格與現貨價格走勢一致(2)
現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致

⑺ 期貨交易成本的介紹

期貨交易成本是指在商品期貨交易過程中發生和形成的，交易者必須支付的費用。主要包括傭金、交易手續費和保證金利息（即資金成本）與期貨交割費用。

⑻ 期貨合約開平倉成本價變動問題

「當行情往反方向開始變動，下跌至15元，於是我選擇平多倉10手」的時候，你先開倉的10手成本價10塊的就平掉了，賺了5元每手，剩下的就是10手開倉價20元的，

⑼ 期貨合約成本問題，請高手詳細解答，我已經搜了網上了，實在是找不到答案，實在是不明白，先謝謝了，重謝

持倉成本是指為擁有或保留某種商品、資產而支付的倉儲費，保險費和利息等費用總和，手續費是開倉和平倉時需要支付的，跟那個過夜費有區別的。
因為持有時間越長，需要的倉儲費，保險費，利息越多，到交割期後就沒有這些費用了。
例如你在13年5月需要買豆粕10噸，如果你現在買現貨，放到13年5月，是不是需要倉儲費，保險費？如果不買豆粕，佔用的資金是不是會產生利息？這些費用是期貨和現貨的差價，如果你13年5月買豆粕，就不會有這些費用了，持倉成本就為0了。