A50期貨能做空嗎

⑴ A50指數期貨是什麼

富時AIM英國50指數（ AIM UK 50 Index）於2005年5月16日設立，指數成份股組成是在另類投資市場首50間最大市值公司。富時AIM英國50指數於每年2月，5月，8月及11月尾，作季度檢討，改變成份股組合。

富時主要經營富時100指數、富時250指數及其他超過120,000種指數數據，當中600種指數數據為實時報價指數。除指數數據外，還有七個收入類別：全球股票、區域和合作夥伴、定息證券、房地產、另類投資、責任投資和管治及提供投資策略。透過上述股務所收取的服務費拓展其他業務。

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富時集團的發展

富時集團本是由金融時報(F-T)及倫敦證券交易所(S-E)所組成的合資企業；2011年，倫敦證券交易所收購金融時報50%的股權，富時集團現由倫敦證券交易所全資擁有。1982年推介時稱倫敦富時100指數，涵蓋倫敦證券交易所八成市值。

1995年脫離金融時報及倫敦證券交易所，組成富時集團。1999年在紐約開設首個海外辦事處開幕，2000年初香港辦事處開幕，2001年舊金山及法蘭克福辦事處開幕，2002年馬德里辦事處開幕，2003年東京辦事處開幕。

2000年與新華財經組成合營的新華富時，負責編制了一系列追蹤中國股票市場的基準指數和可交易指數。2010年9月，富時集團收購新華財經的50%股權，新華富時指數系列正式更名為富時中國指數系列。

⑵ 新華富時A50的盈利模式做空股指期貨還能賺錢

期貨有一單賺的就肯定有一單賠的。但不是一個人賺就有一個人賠。可能是一個人賺幾萬人賠。
某大基金在2950點左右不斷開出空單。因此時已臨近交割。大家都認為可以撿便宜而紛紛買入多單。而到交割日象你說的某基金瘋狂打壓實盤指數導致跳水200點至2800點。這樣它在期貨市場不必做任何操作，先前開出的那些大筆空單就每單賺了150點。而賠的是成千上萬的人們。
進行如何利用股指期貨擇時對沖做空內容知識說明：
利用股指期貨做空機制對沖市場系統風險，獲取穩健絕對收益是目前機構投資者研究的主題。
對於資金量較大的股票組合頭寸持有者來說，在保有股票頭寸不變的情況下，可在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值，當股市好轉之後再將期指合約空單平倉，由此可對沖股票現貨下跌的風險，我們可稱之為期指擇時對沖策略。不過，目前的期指擇時對沖策略尚有難以解決的缺陷，機構投資者在利用這一策略時需有相應的了解和准備。
我們了解到，在擇時策略的應用過程中，大部分機構投資者的實際收益低於預期。雖然在趨勢下跌行情中利用對沖策略起到了較好的避險效果，但組合價值短線的大幅回落難以避免。
基金公司在擇時策略應用過程中所遇到的收益波動較大的問題來自多種影響因素。一方面，由於擇時策略應用時間不長，這一對沖思路真正被重視和開發是在股指期貨上市半年至1年後，到目前為止並沒有很多實踐數據采樣，從有限的數據統計得到的收益波動等指標的可靠性相對較弱，另一方面則是由於擇時指標的天生缺陷。
市場上大部分擇時指標的分析對象都離不開價格，指標模型讀取價格的滯後性不可避免，這就造成了指標的天生缺陷。
目前任何擇時指標都會面臨盲點問題，尚無根本性解決辦法。有一種多指標類的擇時體系曾被提出並應用，具體做法是採用不同類別的擇時指標共同組成一個新指標體系，並形成該體系對現貨價值擇時對沖比例的信號標准，但是這種方法在降低收益波動的同時也限制了收益的絕對值，並同樣不可避免地出現擇時信號盲點。
但無論如何，擇時對沖策略仍是未來期指套保應用的主要方向，其中擇時指標是該策略的核心。
由於信號盲點存在的客觀性，投資者在選擇擇時指標時，應避免過於復雜的體系，針對投資組合的基本目標選取合適的指標，對於高收益預期的組合要著重考慮策略的風險敞口，不必過於在意信號盲點造成的損失，嚴格遵循策略指標信號的指示，以良好的投資心態應對客觀環境。

⑶ 怎麼炒A50股指期貨

炒a50指數每個人的方法技巧都不一樣，我做的是金盛A50指數，特點:

可以對沖A股，減少一定的風險
門檻較低，對於股民來說炒a50指數不是問題
交易時間長，可以任意選擇適合自己的時間交易
波動較大，賺錢的機會多
和滬深300、上證有一定的正相關性，股民可以更好的入手
說完特點，我就說說我的一點經驗之談：

A50股指期貨以A50指數為交割標的。一個點一美元，最少2.5美元一跳，這個對於小散來說是極大的福音，相對於IF等動輒七八十萬的合約價值來說，A50的五六萬合約價值實在親民。如果是下折套利等小規模套利，用A50更靈活了。

保證金方面，金盛A50指數是2000美元的保證金，杠桿較高25倍，但相比國內40%的保證金，已經非常人性化了。

個人認為，對於選股能力不強的同志，選擇做多股指期貨其實是非常好的選擇。與其60萬買股票，不如拿15萬開4倍杠桿做多股指期貨，另外45萬可以放貨幣基金白吃利息。而且熊市裡面股指期貨還有貼水，一到交割就吃到了。

一般的小散，買股票也未必能跑贏大盤，就算跑贏了。我每個月吃1.5%的貼水，一年是16% 你自己選股能跑贏大盤16%嗎?而且我放余額寶的部分還有利息!

A50指數和滬深300、上證指數有一定的正相關性。對於股民投資A50指數比較容易入手，賺錢的機會也容易一些。

但是需要注意A50指數與他們還是存在一定偏差。如果需要用A50股指期貨對沖的話，需要注意偏差。如果你做空A50套保，但是石油石化工農中建大漲，自己買的概念股，小票大跌的話那就兩邊挨耳光了。去年9月最慘的一次，我是當天虧損3%---就因為藍籌股漲了但是自己持有的母雞沒漲。

⑷ a50期貨指數怎麼買

a50期貨指數是根據新華富時A股指數編制，該指數是以滬深兩市按流轉份額調整後市值最內大的容50家A股公司為樣本，是最能代表中國A股市場的指數，許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。
a50期貨指數實行雙向交易，即買漲買跌皆可賺錢，交易時間（分兩種時段）T時段9：00-16：29；T+1時段17：40-4:45。最小變動價位2.5指數點（2.5美元），最後交易日為合約到期月份的倒數第2個交易日。
a50期貨結算方式為現金結算，合約乘數為1指數點=1美元，合約月份為2個最近的連續月和兩個季月，採取T+0隨時買賣交易機制，即買即賣，賺錢即可出。不過在投資的過程中需要面臨很大的風險。
a50期貨指數做的時候要順勢而做，不主觀臆斷行情；使用自己的清閑資金；不頻頻買賣，輕倉止損，不重倉，不扛單；事後鞏固，及時發現問題並糾正錯誤等，通過這些技巧才可能讓自己賺到錢。

⑸ 如何通過新華富時A50指數期貨做空A股

找在香港有分公司的期貨公司就可以辦理
我們這邊全國有幾十家營業部，全國大部分地區可提供免費上門開
費用低 5美元一手

⑹ A50股指做空是什麼意思

雙向交易。做空就是買跌。做多就買漲。A50 股指期貨是根據A股大盤走勢的。大約佔A股市場百分之30多。

⑺ 家去看看新加坡富時A50期貨是怎麼做空中國A

你想多了，要做空的前提是外資手裡持有那麼多股票可以把指數賣下來，然後內在股指容期貨或者a50買空單獲利。
我們來看看這兩個條件滿足程度
外資在a股佔比不到4%，了不起讓a股跌4%，怎麼做空？
股指期貨至今國家還是限定了手數限制，外資做空靠什麼賺錢？
a50差不多是跟上證50變化掛鉤的期貨，不是a50影響上證，是上證影響a50你理解的方向錯了，a50之所以大部分時候會領先a股轉折，是持有a股一定比例股票的大資金提前布局而已

⑻ 富時a50指數期貨可以做嗎，聽說國家限制呢

可以做，這不是外匯，沒有什麼限制的
國內大部分也可以來營業部或是上門辦理

⑼ 富時a50期指怎麼買跌買漲怎麼操作

A50股指期貨，門檻是比較高的，如果開通以後會有人做一下基礎普及知識，你就懂了

⑽ 富時A50指數期貨的交易規則哪有

1、交易單位：

交易單位是1美元乘 FTSE中國 指數(大約9000美元)。

2、最小波動：

報價與出價需依據FTSE中國A50指數。合約最小波動在一個指數點，即每手合約1美元。

3、持倉限制：

個人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過5000手，經交易所批准可例外

保證金([2011年8月11日開始])

初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 330

4、頭寸累積：

依據此規則，個人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協議個人代理的所有帳戶的頭寸，以及個人擁有所有權或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積。

並被認為是此人所持頭寸，被視為個人單獨擁有或控制所有的所有累積頭寸。

5、交易終止：

期貨交易將在合約到期月倒數第二個中國交易日結束。期貨交易結束當天應當是合約到期月的最後交易日。如果最後交易日並非中國交易日，那最後交易日則是開市交易的前一日。

如果在合約月正常交易日倒數第二個交易日前一日（簡稱NPTD）的交易過程中或交易結束後，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最後和倒數第二個中國交易日。

如果這兩日非中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

如果在NPTD前一日的交易過程中或交易結束後，那此前兩天即倒數第二和最後中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

(10)A50期貨能做空嗎擴展閱讀：

每日價格限制：

初始停板為±10%。一旦打板，隨後的10分鍾內將只允許在±10%范圍內交易。

10分鍾結束後，漲跌停板擴大到±15%。如果再次打板，將再有10分鍾的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內交易。

10分鍾冷卻期之後當日剩餘的交易時間內，取消漲跌停板。

a、「冷卻期」指10分鍾，或者，交易所在合約僅持續交易或價格限制生效時規定的其它時段。

b、「最初上限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

c、「最初下限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它低於上場 交易結算價的量。

d、「最終上限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

e、「最終下限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它低於上場交易結算價的量

新華富時A50期指的主要投資者受制於與現貨市場的隔離，短期內該產品不會對中國國內市場及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對中國國內市場的影響也不會太大。

但是最近A50期貨的發展，可能已經通過國際套利資金運做,對中國國內資本市場產生了重大負面影響。

新華富時A50期指合約乘數為10美金，一張合約價值約5萬美元（約合40萬人民幣），目前中國股指期貨合約乘數為300元人民幣，由於A50指數與滬深300指數的較大差異。

如果以美元兌人民幣6.28計算的話，A50期指大約相當於滬深期指標的的70%。