期貨年度收益計算

㈠ 期貨投資收益怎麼算

期貨實行的是每日無負債結算制度。每日收益情況結算後會在資金賬戶里體現，期貨操作的收益主要就是根據價差來算，收益率主要是按照收益和資金本金的比例。

㈡ 期貨 收益計算問題

首先更正一下，銅的交易手續費是成交量的萬分之N，按樓主的意思，該是萬分之三。
買賣一手銅的期貨合約所用的錢：80000*5（噸/手）*15%=60000元。
交易手續費：80000*5*0.0003*2（雙邊徵收）=240元
銅的最小波動單位：10元/噸
按1手的最小波動來算的盈虧為：10*5（噸/手）=50元。

回歸正題：漲跌多少，才能賺回手續費呢？
240/50=4.8 約等於5
也就是說，最少盈利為5個最小波動單位（既50元）才能賺回手續費。
（上述計算方法為大致估算，因為價格在上漲或下跌後，平倉手續費也會出現變化）
按樓主的意思做個比方：
做多單：80000建倉 80050平倉，則不虧；
做空單：80000建倉 79950平倉，則不虧。

㈢ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)期貨年度收益計算擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。

㈣ 期貨盈虧如何計算

百分之十的保證金，就意味著你是在拿10萬玩100萬
關於你的第一個問題：版期貨價格漲了5%時候平倉。權我是不是賺了5萬
這個問題，能看得出來，你沒做過期貨，因為：
1. 期貨是雙向交易的，既可以多也可以空
價格上漲百分之十，如果你做多就賺，做空就賠
2. 你沒有提到你的倉位，就是十萬你投入多少去下單。
在期貨市場上，沒有哪個瘋子會全倉投入的。

假定你是做多
而且假定你全倉進入
那麼100萬的商品漲百分之五，就是五萬
你就賺五萬
如果下跌百分之五，你的保證金不會不足的，因為你的保證金只減少了一半，
所以不會強行平倉的
假如這個時候你自己出來，就虧五萬

㈤ 期貨的收益率怎麼計算的

因為期貨是保證金交易，所以資金是放大的。
舉例來講，一噸銅的價格是7萬，專一手就需要35萬，按屬照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵

㈥ 期貨，收益怎麼計算

交易手數*波動點位*交易單位

㈦ 期貨收益計算問題

首先更正一下，銅的交易手續費是成交量的萬分之n，按樓主的意思，該是萬分之三。
買賣一手銅的期貨合約所用的錢：80000*5（噸/手）*15%=60000元。
交易手續費：80000*5*0.0003*2（雙邊徵收）=240元
銅的最小波動單位：10元/噸
按1手的最小波動來算的盈虧為：10*5（噸/手）=50元。
回歸正題：漲跌多少，才能賺回手續費呢？
240/50=4.8
約等於5
也就是說，最少盈利為5個最小波動單位（既50元）才能賺回手續費。
（上述計算方法為大致估算，因為價格在上漲或下跌後，平倉手續費也會出現變化）
按樓主的意思做個比方：
做多單：80000建倉
80050平倉，則不虧；
做空單：80000建倉
79950平倉，則不虧。

㈧ 期貨怎麼計算利潤

期貨實行的是當日無負債制度，也就是當日賬當日清。所以計算收益就代入當日盈虧的公式就可以了。

期貨盈利計算公式：

當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量的加總+(當日結算價-買入成交價)*買入量的加總+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。

買賣期貨的場所叫做期貨市場。

投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。

期貨合約：

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費：
相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

㈨ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(9)期貨年度收益計算擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

㈩ 做期貨一年的收益率一般是多少股票又是多少

這個問題相當難回答.但是也很考驗人哦. 做期貨與做股票,以年為單位來計算收益的話. 不同的人收益完全不一樣,就好像你做的話可能賺了幾十倍,我做的話可能三天沒到玩完啦(當然是說期貨,股票沒這么快) 但有一點是完全可以回答的,那就是你如果問這個市場中有多少人在賺多少人在虧.以年為單位的話,我可以告訴你.百分之九十的人在虧.百分之三的人在賺,百分之二的人在大賺,另外百分之五的人原地踏步.不賺不虧. 這是個零和游戲.就好像四個人打麻將,有人賺,就相應有人虧,麻將館還要抽場地費.期貨和股票市場也要交手續費. 總之這個問題不好回答.不過股票不管賺虧,都要慢於期貨.因為期貨是保證金交易,就是說你一萬塊錢可以變成二十萬來做生意,做對了,大賺,做錯了,一萬塊沒幾下就沒啦.