淺析詹姆斯西蒙斯的投資理念

A. 詹姆斯·西蒙斯的人生事跡

數學天才
在揚名華爾街之前，西蒙斯的另一個身份早已獲得全世界的肯定，那就是數學家。1961年，年僅23歲的西蒙斯獲得加州大學伯克利分校數學博士學位，一年後出任哈佛大學數學系講師。1968年，西蒙斯前往紐約州立石溪大學出任數學系主任，那一年他僅30歲。
西蒙斯在石溪大學做了8年的純數學研究，其間與華裔知名數學家陳省身聯合創立了對數學和物理學影響深遠的Chern-Simons理論。1976年，西蒙斯摘得數學界的皇冠——全美維布倫（Veblen）獎，其個人數學事業的成就也就此達到頂峰。
壁虎式投資法
所謂「壁虎式投資法」，是指在投資時進行短線方向性預測，同時交易很多品種，依靠在短期內完成的大量交易來獲利。用西蒙斯的話說，交易「要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。」
無論是1998年俄羅斯債券危機，還是本世紀初的互聯網泡沫，大獎章基金歷經數次金融危機，始終屹立不倒，令有效市場假說都黯然失色。對此業內人士普遍認為，西蒙斯的不敗神話主要得益於其「壁虎式投資法」。
轉戰投資界「第二戰場」二十年後，西蒙斯用一系列數據證明了自己的成功：1989年到2009年間，他操盤的大獎章基金平均年回報率高達35%，較同期標普500指數年均回報率高20多個百分點，比「金融大鱷」索羅斯和「股神」巴菲特的操盤表現都高出10餘個百分點。即便是在次貸危機爆發的2007年，該基金的回報率仍高達85%。
賺錢賽過巴菲特
沃倫·巴菲特是投資界人盡皆知的「股神」，但可能很多投資者不知道詹姆斯·西蒙斯。這位創造了華爾街投資神話的傳奇人物管理的大獎章基金的平均年收益率比巴菲特還要高得多，其超越巴菲特的秘密武器就是量化投資。據聯合證券基金研究小組日前發布的研究報告，量化投資的傳奇人物--西蒙斯管理的大獎章基金從1989到2007年間的平均年收益率高達35%，而股神「巴菲特」在同期的平均年回報也不過約為20%。即使2008年面對全球金融危機的重挫，「大獎章」的回報也高達80%。
截至2010年9月，詹姆斯·西蒙斯的個人凈資產達85億美元。

B. 投資家、數學家詹姆斯西蒙斯寫過什麼書

三星法相

C. 為什麼99%的基金經理都會輸給「量化投資」

量化投資是指通過抄數量化襲方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大。
一般而言，具備以下四個因素就是量化：
1、對海量的數據進行分析。
2、運用統計分析的方法。
3、運用計算機、甚至大型計算機作為輔助工具，進行數據存取、統計分析和策略實證測試。
4、尋找統計規律，基於大概率思想制定投資和交易策略。
以量化投資的鼻祖、華爾街傳奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)為例，由其運作的大獎章基金(Medallion)在的二十年間，平均年化收益率為35%，若算上44%的收益提成，則該基金實際的年化收益率可高達60%，比同期標普500指數年均回報率高出20多個百分點，即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現，也要遙遙領先十幾個百分點。

D. 詹姆斯·西蒙斯的慈善家

西蒙斯把大量金錢花費在慈善事業上，他是數學研究的主要贊助人，在全球范圍內贊助會議、項目等等。
西蒙斯和他的第二任妻子，瑪麗蓮·西蒙斯，聯合創辦了保羅西蒙斯基金會，這是一個主要資助醫療和教育以及科學研究的福利基金。瑪麗蓮作為該基金會的主席，詹姆斯擔任該基金會的秘書和投資人。為了紀念他和前妻芭芭拉生的孩子保羅，他在Stony Brook修建了一個佔地0.53平方公里的公園。1996年，34歲的保羅在騎摩托車的時候死於車禍。西蒙斯的另一個兒子尼克23歲時在從巴厘島到印度尼西亞的旅途中溺水死亡。由於尼克生前曾在尼泊爾工作，所以西蒙斯家族成為了尼泊爾最大的醫療事物捐助者。西蒙斯還創建了美國數學協會（Math for America），一個專門為改善美國公立學校數學教育的非營利性組織。
2006年，Brookhaven 國家實驗室曾因為經費短缺打算關閉重離子對撞實驗機的項目，但是西蒙斯帶領公司的高管向該項目進行了資助，彌補了經費問題。
還是在2006年，西蒙斯向Stony 大學捐贈了2500萬美元，這筆經費主要用於大學的數學和物理研究。
2008年2月27日，當時的紐約州州長Eliot Spitzer宣布紐約將接受西蒙斯基金會6000萬美元的捐贈用於在Stony Brook建立西蒙斯幾何和物理研究中心。這是紐約歷史上私人向公立大學進行的最大捐贈。

E. 詹姆斯·西蒙斯的早期人生

西蒙斯是一個馬薩諸塞州鞋廠老闆的兒子,他於1958年畢業於麻省理工學院數學系,在1961年獲得加州大學伯克利分校的數學博士學位,西蒙斯在23歲的時候就獲得博士學位絕對是神童之一!1964年至1968年期間,西蒙斯是美國國防研究院的研究人員之一，他同時也在麻省理工學院和哈佛大學教授數學。1968年，他就被Stony Brook University授予數學學院院長的職位，僅僅30歲。
1976年，西蒙斯贏得了美國數學協會的Oswald Veblen 幾何學獎，用來表彰他在多位平面面積最小化研究的成果，這個成果證明了伯恩斯坦猜想中N維的第8維，同時也成為了佛拉明的高原問題猜想的有力證據。
西蒙斯最著名的研究成果是發現並實踐了幾何學的測量問題，這個研究成果被命名為陳氏-西蒙斯定理（這是一個與我國著名數學家陳省身共同研究的成果）。
1978年，西蒙斯離開了學術界而創建了一家投資基金，主要投資於商品期貨和其他金融工具。

F. 量化投資大師西蒙斯是數學家還是物理學家

詹姆斯·西蒙斯（James Simons，1938年－）是美國數學家、投資家和慈善家。是世界級的數學家，也是最偉大的對沖基金經理之一。
西蒙斯1958年畢業於麻省理工學院，1962年在伯克利加州大學獲得博士學位。他曾任教於麻省理工學院、哈佛大學和紐約州立大學石溪分校。陳-西蒙斯形式就是以陳省身和他命名的。1976年，他獲得了美國數學會的范布倫獎。
2005年，西蒙斯成為全球收入最高的對沖基金經理，凈賺15億美元，差不多是索羅斯的兩倍；從1988年開始，他所掌管的大獎章基金年均回報率高達34％，15年來資產從未減少過。
西蒙斯幾乎從不僱用華爾街的分析師，他的文藝復興科技公司里坐滿了數學和自然科學的博士。用數學模型捕捉市場機會，由電腦作出交易決策，是這位超級投資者成功的秘訣。
「人們一直都在問我，你賺錢的秘密是什麼？」幾乎每次接受記者采訪時，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）總會說到這句話，他似乎已經習慣了那些渴望的眼神。事實上，在對沖基金的世界裡，那應該是每個人都想要了解的秘密。
68 歲的西蒙斯滿頭銀發，喜歡穿顏色雅緻的襯衫，光腳隨意地蹬一雙loafers牌休閑鞋。雖然已經成為《機構投資者》雜志年度最賺錢的基金經理，但還是有很多人不知道他到底是誰。西蒙斯曾經和華裔科學家陳省身共同創立了著名的Chern-Simons定律，也曾經獲得過全美數學界的最高榮譽。在充滿了傳奇色彩的華爾街，西蒙斯和他的文藝復興科技公司（Renaissance Technologies Corp.）是一個徹底的異類。
作風低調的西蒙斯很少接受采訪，不過自從他放棄了在數學界如日中天的事業轉而開辦投資管理公司後，二十多年間，西蒙斯已經創造了很多難以企及的記錄，無論從總利潤還是凈利潤計算，他都是這個地球上最偉大的對沖基金經理之一。
以下是一些和西蒙斯有關的數字：1988年以來，西蒙斯掌管的的大獎章（Medallion）對沖基金年均回報率高達34%，這個數字較索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，較同期標准普爾500指數的年均回報率則高出20多個百分點；從2002年底至2005年底，規模為50億美元的大獎章基金已經為投資者支付了60多億美元的回報。
這個回報率是在扣除了5％的資產管理費和44％的投資收益分成以後得出的，並且已經經過了審計。值得一提的是，西蒙斯收取的這兩項費用應該是對沖基金界最高的，相當於平均收費標準的兩倍以上。高額回報和高額收費使西蒙斯很快成為超級富豪，在《福布斯》雜志2006年9月發布的「400位最富有的美國人」排行榜中，西蒙斯以40億美元的身家躋身第64位。

G. 詹姆斯·西蒙斯的財富

西蒙斯在2008年大概獲得了25億美元，他的身價大約是85億美元，在福布斯全球富豪榜中排名第80位，全美最富有的人排名第29位。他被金融時報Financial Times評為地球上最聰明的億萬富翁。

H. 定量投資的介紹

提及定量投資，首先想到的就是模型，模型對於定量投資的輔助作用就像CT機等精密的醫療版儀器對於醫生的權作用。在投資運作之前，先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據結果做出投資決策。定量投資起源於西蒙斯，詹姆斯·西蒙斯是世界級的數學家。作風低調的西蒙斯很少接受采訪，不過自從他放棄了在數學界如日中天的事業轉而開辦投資管理公司後，二十多年間，西蒙斯已經創造了很多難以企及的記錄，無論從總利潤還是凈利潤計算，他都是這個地球上最偉大的對沖基金經理之一。

I. 詹姆斯和西蒙斯什麼關系啊早上全明星選人，老詹把西蒙斯從字母哥手裡換過來了

詹姆斯又一次率領騎士擊敗字母哥領軍的雄鹿，似乎在告誡他，現在的聯盟仍然是他的天下。但是另一邊的76人在本·西蒙斯的率領下客場擊敗爵士取得五連勝。西蒙斯正沿著偶像詹姆斯的足跡前進，他在菜鳥賽季前十戰的表現甚至超過了當年的詹皇。字母哥和西蒙斯都被形容為詹姆斯接班人，到底誰的成色更足？

西蒙斯和詹姆斯前10場對比。
美國的籃球專家們越來越震驚於西蒙斯的神勇表現，他們不斷對比著西蒙斯與各位巨星菜鳥賽季的數據。西蒙斯前9場數據比當年魔術師約翰遜還要出色。Bleacher Report記者德魯·考里根在11月8日76人客場擊敗爵士之後，發布了一張西蒙斯與詹姆斯前10場比賽的數據對比圖。西蒙斯前10戰場均得到17.8分10.1籃板8.0助攻1.7搶斷，拿到2次三雙。詹姆斯前10場比賽場均得到16.8分6.4籃板6.4助攻1.4搶斷，沒有得到三雙。

西蒙斯和魔術師前9場對比。
西蒙斯視詹姆斯為偶像，簽約了詹姆斯的經紀人里奇·保羅。今年夏天，西蒙斯曾跟隨詹姆斯一起訓練，他就像是詹皇的又一個小兄弟。只不過，這位小兄弟在新賽季儼然有成為詹姆斯未來大敵的傾向。西蒙斯新賽季展現了驚人天賦，身高2米08的他打組織後衛，他有著出色的視野以及傳球首發，他的突破兇猛，沖搶籃板能力極強，更展現了不俗的領導力。就如11月8日76人客場挑戰實力不俗的爵士，主力中鋒恩比德缺陣，但是西蒙斯依然率領76人客場104比97擊敗爵士，他貢獻16分13個籃板6次助攻3次搶斷和3次蓋帽。在賽後西蒙斯卻糾結於自己出現了6次失誤，聲稱這是自己進入聯盟後打得最差的一場比賽。