❶ 哪位牛人能告訴我50ETF(510050)是怎麼套利的，舉個例子
套利是機構做的不是小散戶能做得了的,但還是給你舉個例子:
假如某日某時上證50ETF二級市場價格,即"50ETF"顯示價格為0.865元,申購贖回基金參考凈值IOPV為0.879元(即上證50ETF基金凈值估計值),則投資者進行套利的過程為:
1、二級市場買入50ETF至少100萬份,則買入100萬份ETF基金所需資金為0.865×1000000×(1+0.25%)＝867162.5元,其中繳納交易傭金費率為0.25%。
2、將買入的100萬ETF基金在一級市場上向基金公司進行贖回,得到一籃子股票,其中要向券商繳納0.5%的申購贖回費,計5000元。
3、同時,將得到的一籃子股票於二級市場同步賣出,賣出金額估計為0.879×1000000×(1-0.3%-0.1%-0.1%)＝874605元,其中繳納0.3%的傭金、0.1%的印花稅、0.1%的過戶費。
4、套利差價收益為:874605-5000-867162.5＝2442.5元。
在該例折價套利投資過程中,這一系列操作程序可以藉助ETF套利軟體在短期內迅速完成,可以減少價格變動帶來的市場風險,上述收益計算也是在市場價格沒有發生變化的假設前提條件下進行的；如果投資者能夠獲得傭金、申購贖回費用的優惠,則套利收益大大增加；
❷ etf基金套利都是怎麼操作的
當ETF溢價交易時,即二級市場價格高於其凈值交易的時候,ETF的一級市場參與者可以通專過買入屬與華夏基金當日公布的一攬子股票構成相同的組合,在一級市場申購上證50ETF,然後在交易所賣出相應份額的上證50ETF。這樣,如果不考慮交易費用,那麼投資者在股票市場購入股票的成本應該等於ETF的單位凈值,由於ETF在二級市場是溢價交易的,投資者就可以獲取其中的差價。
而當ETF折價交易時,即二級市場價格低於其凈值交易的時候,套利交易者可以通過相反的操作獲取套利收益。即ETF的一級市場參與者可以在二級市場買入上證50ETF,同時在一級市場贖回相同數量的ETF(得到的是代表ETF的組合股票),並在二級市場賣出贖回的股票。如果不考慮交易費用和流動性成本,那麼投資者在二級市場賣出所贖回的股票的價值應該等於其基金凈值,而由於ETF是折價進行交易的,因此套利者可以從中獲利。
當然,由於ETF的申購贖回必須要求達到一定規模以上,比如說上證50ETF就要求達到100萬份以上,因此資金規模較小的普通投資者就不能參與ETF的套利交易。但是,對於資金量相對較大的投資者則完全可以參與。
❸ ETF基金一級市場,和二級市場,是什麼意思;還有怎麼套利,舉例子說明
是的，利用兩個市場的差價賺取短線利潤，理論上可實現T+0交易。版一級市場指場外權向基金公司的申贖，屬於類似股權的直接投資，所以叫一級市場，一級市場的價格就是基金凈值；二級市場指場內在證券市場的買賣行為，屬於類似股權的轉讓行為，所以叫二級市場，二級市場的價格圍繞凈值上下波動，受供求關系影響，所以產生價差。兩個市場之間轉換需要轉託管，具體我也沒做過。但是：
1、ETF基金門檻較高，基本上沒有幾百萬，都無權操作。現在號稱門檻最低的ETF應該是嘉實新發的一隻吧，也要幾十萬。
2、ETF基金流動性好，基本上價差有限，所以套利空間有限。理論上可以操作，加上手續較為繁瑣，實際上不容易玩的。
❹ ETF基金如何套利
ETF也稱交易所交易基金（edFund），屬於開放式基金的一種特殊類型，它綜合了封閉式基金和開放式基金的優點。投資者既可以在二級市場上買賣ETF份額，又可以向基金公司申購、贖回ETF份額。由於同時存在二級市場交易和申購、贖回機制，投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金份額凈值之間存在差價時進行套利交易。
實際操作中，ETF實現套利有兩種方式，當ETF溢價交易時，即二級市場價格高於其凈值交易的時候，ETF的一級市場參與者可以通過買入與基金當日公布的一攬子股票構成相同的組合，在一級市場申購上證50ETF，然後在交易所賣出相應份額的上證50ETF.這樣，如果不考慮交易費用，投資者在股票市場購入股票的成本應該等於ETF的單位凈值，由於ETF在二級市場是溢價交易的，投資者就可以獲取其中的差價。
而當ETF折價交易時，即二級市場價格低於其凈值交易的時候，套利交易者可以通過相反的操作獲取套利收益。即ETF的一級市場參與者可以在二級市場買入上證50ETF，同時在一級市場贖回相同數量的ETF（得到的是代表ETF的組合股票），並在二級市場賣出贖回的股票。如果不考慮交易費用和流動性成本，那麼投資者在二級市場賣出所贖回的股票的價值應該等於其基金凈值，由於ETF是折價進行交易的，因此套利者可以從中獲利。（主力資金異動，同步跟蹤我的財富…）
字串6
ETF的二級市場交易類似股票，投資者可以通過任何一個證券公司以現金方式買賣ETF份額。ETF二級市場交易的最小單位是一手（一手指 100份，約100元），資金門檻低，小額資金即可參與。上證50ETF的二級市場交易費用遠低於傳統指數基金的申購贖回費用，頻繁買賣的成本低；二級市場交易類似股票，交易日內價格波動較大（而不像傳統開放式指數基金每天只有一個成交價格——基金份額凈值），方便投資者通過波段操作獲得收益。也就是說， ETF的收益源於指數的波動，而不一定是單邊的上漲。不過，遺憾的是，要進行「T+0」，資金必須在100萬元以上，中小投資者無緣「T+0」。
❺ 如何利用etf基金在股市中套利
etf套利只適合投資機構、基金公司，不適合個人。因為門檻比較高好像是申購需要100萬起步，且套利操作很復雜。
當etf的市場價格高於其凈值，可以買入etf對應的一攬子股票，然後用一攬子股票申購etf基金，然後賣出，這些操作都需要在很短的時間內完成，因為套利空間並非很大，一瞬間可能就沒有了。所以基金公司都是專門開發對於的軟體由系統自動完成。
你說到套利，個人覺得適合中小散戶套利的還是511990華寶添益，場內的貨幣基金，即可在一級市場申贖，也可在二級市場上交易，沒有任何費用。你可以具體研究一下。
❻ 分級基金如何結合ETF套利呢 最好能舉例詳細說明下~
ETF的好處在於可以賣空、跟蹤誤差小，利用這兩點就可以套利了。
給你一個思路，比如大盤下跌的時候（例如2011年12月）做多申萬進取，融券做空深成指ETF。原理是大盤下跌時申萬進取的杠桿會變高，溢價將上升，也就是說市價跌得比凈值慢。這時候通過做空深成指ETF來對沖申萬進取的凈值損失，就可以賺溢價上升的錢了。
另一個思路是利用ETF套母基金整體折價，相當於用ETF鎖定收益，因為一般來說母基金整體套利需要T+3或T+4，不確定性很高。但用ETF時，母基金折價時賣空ETF而買入分級份額，就可以提前鎖定收益。
❼ ETF如何套利
ETF基金是交復易型開放式指數基金，制通常又被稱為交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，簡稱「ETF」），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型，它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。由於同時存在證券市場交易和申購贖回機制，投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在，使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。
❽ ETF基金是如何套利的
ETF的交易價格和凈值存在價差
可以用申購賣出或買入贖回這兩個交叉手段套利，當然兩者要前低後高且能支付必要的手續費就可以了。
❾ ETF基金的套利模式有哪些
etf也稱交易所交易基金（exchangetradedfund），屬於開放式基金的一種特殊類型，它綜合了封閉式基金和開放式基金的優點。投資者既可以在二級市場上買賣etf份額，又可以向基金公司申購、贖回etf份額。由於同時存在二級市場交易和申購、贖回機制，投資者可以在etf二級市場交易價格與基金份額凈值之間存在差價時進行套利交易。
實際操作中，etf實現套利有兩種方式，當etf溢價交易時，即二級市場價格高於其凈值交易的時候，etf的一級市場參與者可以通過買入與基金當日公布的一攬子股票構成相同的組合，在一級市場申購上證50etf，然後在交易所賣出相應份額的上證50etf.這樣，如果不考慮交易費用，投資者在股票市場購入股票的成本應該等於etf的單位凈值，由於etf在二級市場是溢價交易的，投資者就可以獲取其中的差價。
而當etf折價交易時，即二級市場價格低於其凈值交易的時候，套利交易者可以通過相反的操作獲取套利收益。即etf的一級市場參與者可以在二級市場買入上證50etf，同時在一級市場贖回相同數量的etf（得到的是代表etf的組合股票），並在二級市場賣出贖回的股票。如果不考慮交易費用和流動性成本，那麼投資者在二級市場賣出所贖回的股票的價值應該等於其基金凈值，由於etf是折價進行交易的，因此套利者可以從中獲利。（主力資金異動，同步跟蹤我的財富…）
字串6
etf的二級市場交易類似股票，投資者可以通過任何一個證券公司以現金方式買賣etf份額。etf二級市場交易的最小單位是一手（一手指
100份，約100元），資金門檻低，小額資金即可參與。上證50etf的二級市場交易費用遠低於傳統指數基金的申購贖回費用，頻繁買賣的成本低；二級市場交易類似股票，交易日內價格波動較大（而不像傳統開放式指數基金每天只有一個成交價格——基金份額凈值），方便投資者通過波段操作獲得收益。也就是說，
etf的收益源於指數的波動，而不一定是單邊的上漲。不過，遺憾的是，要進行「t+0」，資金必須在100萬元以上，中小投資者無緣「t+0」。