『壹』 關於投資組合的問題
找職業投資人 我們搞不明白
『貳』 為什麼「對於等權重的投資組合，當組合中證券種數不斷增加，各種證券的方差最終會基本消失」
可以推導出來的，思想跟中心極限定理差不多，按這個思路也可以思考出來
『叄』 權重可以是負數嗎
不可以,某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度
『肆』 權重差值為負數是什麼意思
你這是用軟體查隱形降權吧，這些東西都是假的，排名演算法是淘寶吃飯的傢伙怎麼可能公布呢。
『伍』 投資組合風險問題
你的問題著實比較繞人。
我的理解：
（1）證券報酬率的標准差與市場的標准差確實都包含了系統風險和非系統風險造成的影響。但是，別忘了，貝塔系數是證券報酬率的標准差/市場的標准差*證券與市場的相關系數。
可以這么理解，這里的相關系數，剔除了非系統風險的影響。
因為，例如，（a，b）證券組合的方差為SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相關系數ρ，正是因為相關系數ρ的存在，使得（a，b）證券組合的標准差小於等於a的標准差+b的標准差。而（a，b）的證券組合的風險，在a，b不完全正相關的情況下，顯然已經抵銷了ab之間的部分非系統風險，所以，這個組合的標准差才會小於單個證券a和b的標准差。而這個小於的量在公式中，就是通過相關系數ρ來體現的。所以，可以認為，貝塔系數的公式中，正是因為相關系數因子ρ的存在，剔除了非系統風險的影響。
（2）你這里是一種特殊情況。即a和b的相關系數為-1，也就是說，兩種證券完全負相關。而這種完全負相關在現實中是幾乎不存在的，因為它假設系統風險為零。而實際中，是存在系統風險與非系統風險的，完全負相關與完全正相關都是特例。
在不存在系統風險的情況下，兩種證券才可能完全負相關，才可能存在權重x、y，使得組合的標准差為零。此時，組合是沒有風險，因為非系統風險已被抵銷，而系統風險又不存在（即為0）。但這只是特例，實際是不存在系統風險為0 的證券組合的，這個特例並不能說明投資組合能分散系統風險，因為此時系統風險本身為0，談不上風險被分散的問題。
探討。
『陸』 資產組合 指數模型 計算題算出來資產比重有的是負值是什麼意思負比重怎麼理解
由Ri＝ri－rf，Rm＝rm－rf可知，抄若ri＜rf，或rm＜rf，則有Cov(Ri,Rm)＝E[(Ri－E(Ri)(Rm－E(Rm)]＝E(RiRm)－2E(Rm)E(Ri)＋E(Ri)E(Rm)＝E(RiRm)－E(Ri)E(Rm)，其中E(RiRm)、E(Ri)、E(Rm)均有可能為負數，所以Cov(Ri,Rm)＝βσ²可能為負數，也就是資產比重會是負數的。
『柒』 投資組合的權重大於一,小於零。他們表示什麼
你的問題有點搞，負權重可以理解成賣空，大於一難道是融資？
『捌』 關於投資組合權重計算的問題
閃牛分析：
權重分別為-200%和+300%，合計100%，沒什麼問題啊。
你這個例子也算比較極端了，賣空價值大於多頭價值，造成了總價值為負值。這個權重是沒問題的。
『玖』 財務分析中權重比可以是負數嗎
權重是一個相對的概念，是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。
權重表示在評價過程中，是被評價對象的不同側面的重要程度的定量分配，對各評價因子在總體評價中的作用進行區別對待。事實上，沒有重點的評價就不算是客觀的評價。
如：學生期末總評是對學生平時成績，期中考成績，期末考成績的綜合評價，但是這三個成績所佔期末總評的成績的比重不一樣。若平時成績佔30%，期中考成績佔30%，期末考成績佔40%，那麼期末總評=平時成績*0.3+期中考成績*0.3+期末考成績*0.4。 打個比方說, 一件事情, 你給它打100分, 你的老闆給它打60分, 如果平均, 則是(100+60)/2=80分. 但因為老闆說的話分量比你重, 假如老闆的權重是2, 你是1, 這時求平均值就是加權平均了, 結果是(100*1 + 60*2)/(1+2)=73.3分, 顯然向你的老闆那裡傾斜了。假如老闆權重是1，你的權重是3，結果是（100*3+60*1）/（1+3）=90。這就是根據權重的不同進行的平均數的計算，所以又叫加權平均數。
財務分析中權重比不可以是負數。
某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。怎麼可能是負數呢
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