❶ 哪位牛人能告訴我50ETF(510050)是怎麼套利的，舉個例子
套利是機構做的不是小散戶能做得了的,但還是給你舉個例子:
假如某日某時上證50ETF二級市場價格,即"50ETF"顯示價格為0.865元,申購贖回基金參考凈值IOPV為0.879元(即上證50ETF基金凈值估計值),則投資者進行套利的過程為:
1、二級市場買入50ETF至少100萬份,則買入100萬份ETF基金所需資金為0.865×1000000×(1+0.25%)＝867162.5元,其中繳納交易傭金費率為0.25%。
2、將買入的100萬ETF基金在一級市場上向基金公司進行贖回,得到一籃子股票,其中要向券商繳納0.5%的申購贖回費,計5000元。
3、同時,將得到的一籃子股票於二級市場同步賣出,賣出金額估計為0.879×1000000×(1-0.3%-0.1%-0.1%)＝874605元,其中繳納0.3%的傭金、0.1%的印花稅、0.1%的過戶費。
4、套利差價收益為:874605-5000-867162.5＝2442.5元。
在該例折價套利投資過程中,這一系列操作程序可以藉助ETF套利軟體在短期內迅速完成,可以減少價格變動帶來的市場風險,上述收益計算也是在市場價格沒有發生變化的假設前提條件下進行的；如果投資者能夠獲得傭金、申購贖回費用的優惠,則套利收益大大增加；
❷ 50ETf是什麼用什麼交易容易賺錢嗎比如明顯跌，明顯漲的行情能賺到嗎
50ETF直接用券商的交易軟體就可以交易，它是被動跟蹤上證50指數的，只要上證50上漲，就可以賺到錢。
上證50指數由上海證券交易所編制，指數簡稱為上證50，代碼000016，基日為2003年12月31日，基點為1000點。2004年1月2日正式發布並於上海證券交易所上市交易。上證50ETF的投資目標是緊密跟蹤上證50指數，最小化跟蹤偏離度和跟蹤誤差，代碼510050。基金採取被動式投資策略，具體使用的跟蹤指數的投資方法主要是完全復製法，追求實現與上證50指數類似的風險與收益特徵。
❸ 關於ETF基金的問題
您好！
您不必擔心基金會亂來，他們在基金招募說明書里有清晰明確的規定.
為了保持科學性和代表性，指數會定期或不定期的對成分股進行調整，而這種調整會引發相關股價的非正常性波動。一方面，完全復制指數的投資組合為了追蹤指數會在調整日集中拋出被剔除的成分股，並相應的買入新入選的成分股；另一方面，被剔除出成分股的股票一般是因為存在某些不利因素，這樣的股票其他投資者同樣會採取迴避的策略，並對新入選的成分股進行吸納。集中的拋售使得被剔除出成分股的股票在指數調整前的一段時間，特別是在調整當天，出現大幅度的下挫，指數型基金會因此承擔生較大的市場沖擊成本，而股指則在調整當天不受那些被剔除出成分股股票的股價波動影響。在調整後，那些被剔除出成分股股票的股價會因為集中拋壓的消失和出現一定的回升。同樣，當市場集中買入新入選的股票時，也要承受相應的沖擊成本。
這些是導致指數型基金偏離所跟蹤指數的一個重要因素，也給了市場相應的套利機會。投資者可以利用ETF等完全復制指數的資金集中拋售被剔除出成分股股票時，買入這些股票，然後在這些股票出現回升時再行賣出，在ETF等指數基金集中買入新入選成分股的股票時，賣出這些股票，然後在這些股票回調時再進行回補。
統計顯示，在上證50指數調整的當天（2004年7月1日）新增的成分股平均股價上漲3．90%，超過指數中不做變動的成分股股價平均漲幅，但剔除的成分股股價平均漲幅達到了4．22%。在調整後的一天，剔除的成分股股價平均漲幅達到了0．17%，超過了指數中不做變動的成分股股價平均漲幅，但新增的成分股平均股價平均上漲0．39%。統計結果表明，上證50指數的調整並沒有使得相關股票出現理論上以及類似國外情形的股價波動。
❹ 50ETF基金的操作技巧
主要還是把握其波動的節奏，由於其特點可以像買賣股票那樣操作，所以，短線機會比較多，可以看看如下網上摘錄，加深你對操作的理解：我對50ETF的操作是永不空倉，我不會小看每手一元錢的贏利，積少成多，到現在50ETF竟是我盈利最多的股票，對50ETF的操作也培養了我對大盤走勢的感覺，跟其他個股搭配可以使自己做到東邊不亮西邊亮。 上海建工真是無恥，前些時間公告是7月3日限售股解禁，結果7月1日就出來消息停牌一個月，6月29日 30日的高換手率，可憐不知道多少散戶高位追殺了進去。我是在6月25日就已經出清了上海建工，雖然每股少掙了一元多錢，但避免了現在停牌資金被凍結一個月的不確定性，在6月25日賣出上海建工後的資金在6月26日已經介入50ETF和其他個股，26日追加的50ETF到7月1日收盤獲利已達5%，其他個股29日也都收在介入的點位之上。
持有上海建工的散戶們就祈禱7月份大盤繼續上漲吧，也希望你們沒把所有的資金都投在上海建工里，不然7月份哪怕出現再好的機會你們也只有干看的份。一個月後看看上海建工的wc高管能出來個什麼樣的資產重組！建議忠告：
建議新手入市時首選50ETF進行買賣操作，50ETF費用按比例收取，也就是說你買1手和100手，每手的費用是一樣的。職業股民應該保持經常的操作，這樣可以培養市場感覺，尤其是在學習階段，更應該多操作一些。這種用於學習培養感覺的操作應該是以很少的資金投入，可以避免出現大的損失。只要認真對待，一筆小資金的操作和一筆滿倉操作對深層意識的影響程度是差不多的，從訓練深層意識的角度沒必要總是滿倉操作。另外真正可以滿倉操作的機會是不多的，平時肯用功的人，到時自然能夠敏銳地感覺到這種機會。
50ETF就是你培養市場感覺的最佳之選，操作50ETf不必擔心象其他個股一樣受到主力操縱，還沒有主力可以操縱50ETF的走勢，50ETF只會跟著大盤走。 現在主力正在給散戶灌輸跌了還會漲回來的思想，等到散戶形成思維定勢以後，真正下跌開始的時候，散戶也會看成是正常的調整，結果就是被深套.
❺ 上證50eTf行權後變成基金了嗎
ETF本身就是上市交易型開放基金，不存在行權後變成基金的情況。
❻ 50ETF指數基金用完全復製法投資，行業持倉比例卻隔季就變動巨大,為什麼
不會這么大吧。
系統搞錯了吧。金融在50的權重裡面不會只有3.8%的。每半年調整一次成分股，根據交易量和盤子。但是不可能這么大。
❼ 請教下當下投資50etf，300etf，500etf，創業板50etf和紅利指數基金哪個收益大
今年以來創業板指數重新上到3年以來新高點，我個人看好創業板50etf
❽ 上證50ETF套利具體操作方法是什麼
由於50ETF既可以在一級市場上用一籃子股票(股票)進行申購和贖回，又可以在二級市場上直接買賣。在一級市場上50ETF實際上以一籃子股票(股票)的價格來標價，即50ETF的凈值；在二級市場上50ETF的價格是50ETF基金(基金)的市場交易價格，即50ETF的市值。理論上來講這兩個價格應該是一致的，但是由於這兩個市場中供求關系不同，使得50ETF的凈值和市值常常產生差異，從而為套利提供了前提條件。在交易時間，投資者可以便捷地參與申購或贖回50ETF。當50ETF的凈值和市值出現偏差並且大於套利所需成本時，投資者就可以以低價在市場上買進50ETF標的資產(或基金(基金))，申購(或贖回)50ETF基金(基金)(或成分股)，同時以高價賣出，賺取價差，完成套利過程。
50ETF的三種套利模式：
其一、瞬時套利。瞬時套利是指套利者在50ETF二級市場交易價格與它的凈值出現瞬間偏差(專門的套利軟體能夠捕捉這種機會)時，套利者立即參與套利。當50ETF市價〉50ETF凈值＋交易費用時，套利者會按照50ETF的配方表買進50ETF的成分股股票(股票)，將成分股股票(股票)贖回成50ETF基金(基金)，然後將50ETF基金(基金)按照市價拋售。當50ETF市價＋交易費用〈50ETF凈值時，套利者會買進50ETF基金(基金)，買進的50ETF立即贖回成50ETF的成分股股票(股票)，將50ETF的成分股股票(股票)按照市價拋售。整個交易過程由軟體自動下單操作，套利流程在10秒內就可以全部完成。因為速度快，這種操作模式稱為50ETF的瞬時套利。
其二、延時套利。利用上證50ETF，投資者也可以實現T0波段行情投資，即變相的套利操作。當盤中市場大幅下挫，投資者可以先在低點買入一籃子股票(股票)，然後換成50ETF基金(基金)份額，待出現盤中反彈時迅速拋出50ETF基金(基金)份額，從而變相實現T0交易；或者投資者可以當天買入一定數量(最小贖回單位整數倍)的50ETF，如果50ETF對應的一籃子股票(股票)上漲，投資者可以把50ETF贖回成50ETF的籃子股票(股票)組合，然後將籃子股票(股票)組合在市場中賣出。這兩種交易方式都相當於把套利時間拉長，理論上也可以在一個交易日反復交易，因為套利時間被人為拉長，所以稱延時套利。
其三、事件型套利。在50ETF成分股因公告、股改、配股等事項造成當日50ETF市值和50ETF凈值出現偏差時，套利者根據偏差的程度買進相對便宜基金(基金)(或成分股)，然後贖回成價格相對高的成分股(或基金(基金))，然後將贖回的資產拋出，賺取差價。50ETF拿50隻成份股申購，允許部分股票(股票)(一般針對停牌的股票(股票))用現金替代，即可以拿股票(股票)去申購，也可以拿現金申購。在申購時，若用現金替代成分股，待其復牌後基金(基金)公司代為購買，購買價和替代對價之間的差價多退少補，根據買入價結算盈利。例如在寶鋼股改事件中，50ETF的現金替代機制使得套利者以前收盤價做空寶鋼股票(股票)在市場成為可能。7月22日～8月15日，寶鋼停牌股改期間，某些時候50ETF市價和它的凈值相差甚微，而50ETF的凈值中的寶鋼復牌價格是按照前收盤價(5.14元)計算的，精明的套利者會認為這個價格可能高於寶鋼的實際復牌價，他們就會參與溢價套利，相當於套利者以前收盤價5.14元放空寶鋼的股票(股票)，如果基金(基金)公司按照寶鋼8月18日復牌後的收盤價確定寶鋼的購入價(4.58)的話，套利者做一籃子50ETF套利可獲得(5.14-4.58)*1籃子ETF含寶鋼的股份＝8624元的差價收入。事件套利一般時間較長，停牌股票(股票)復牌後的價格波動對事件型套利的影響比較大，事件型套利利潤最豐厚，風險也相對大些。
❾ ETF指數基金有主力拉升嗎
指數越泛，覆蓋面越廣，該指數就越能體現整個市場的狀況。就好比你要對一件事情進行抽樣調查一樣，你抽樣越多越能真實的反映實際情況。指數之間沒有好壞之分，不同指數設立的目的不同。指數型基金採用的是一種被動投資方法，通過對資產進行配置，投資於一攬子股票組合，這一組合中的股票種類與某一特定指數，如上證50指數，包涵的成份股票相同，每隻股票的數量與該指數的成份股構成比例一致，從而達到擬合目標指數的目的。作為基金管理人，只需要按照某個指數的成份進行配置資產就可以了。而增強型指數基金是指除了擬合指數外，基金管理人會拿出一部分資產進行主動投資，以獲取更高收益。 ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫，中譯為「交易型開放式指數基金」，又稱交易所交易基金。ETF是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產品,交易手續與股票完全相同。與開放式基金使用現金申購、贖回不同,ETF使用一籃子指數成份股申購贖回基金份額，存在套利的可能。除了套利之外，指數型基金的共同的特點就是擬合指數，因此是否能夠盈利跟個股的表現關系不大，而主要看整個市場的未來走向，也就是宏觀經濟的預期；另外基金也會因為它擬合的指數不同而在收益上有區別。撇開套利，etf上證50指數基金與普通擬合上證50指數的（開放式）基金基本沒有區別。增強型在風險和收益上可能會略有放大。定投的話，可以考慮etf或者普通指數型基金。
❿ 什麼是50ETF基金50etf如何交易
50ETF是一種特殊形式的開放式指數基金。跟蹤上證50指數，50ETF價格與該指數同步漲跌；其特殊性內表現在50ETF基金份額既容可以在二級市場掛牌上市並以市價進行交易，也可以在一級市場以凈資產值進行申購和贖回。50ETF基金在一級市場的申購和贖回是以一籃子股票進行的，這一籃子股票按其權重和市價便有其對應的資產凈值。而50ETF基金二級市場的交易是以市價進行的。雖然按照一價原則，同一隻50ETF基金發行的單位資產凈值與其市價應該是相等的。但事實上，由於市價受供求關系等因素的影響，從而導致50ETF基金的凈資產值與二級市場價格往往不一致。