⑴ 為什麼最優投資組合必須包含無風險資產
基於投資者情緒構建了含有無風險資產的投資組合模型,並給出了模型的解析解及有效邊界方程。研究表明,投資者情緒是影響投資組合各資產權重及組合有效邊界斜率的重要因
⑵ 財務管理投資組合問題
組合的預期收益率=0.3*0.12+0.08*0.7=0.092，選B
⑶ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合
這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。
⑷ 多選題：投資組合下列關於說法正確的有（）
A、正確的分散化投資可以降低和消除系統性風險
b、當投資組合中包含了15-20種以上的證劵以後，進一步分散化投資對降低風險所產生的效果已經開始不明顯了
D、一般來說，當更多的股票加入到資產組合當中時，投資組合的整體風險降低的速度會越來越慢
⑸ 求解：投資組合的方差 （需要計算過程和解釋。謝謝）
var(p)＝根號［50%^2*10%^2+2*50%*50%*0.006+50%^2*12%^2］
＝根號0.91%
var(p)^2＝0.91%
答案選A
⑹ 如果投資組合中包括全部股票，則投資者（ ）A只承受市場風險B只承受特有風險C只承受非系統風險D不承受系統
啊A
⑺ 投資組合的標准差代表什麼含義
在投資基金上，一般人比較重視的是業績，但往往買進了基金的演算法，近期業績表現最佳的基金之後，基金錶現反而不如預期，這是因為所選基金波動度太大，沒有穩定的表現。
衡量基金波動程度的工具就是標准差（Standard Deviation）。標准差是指基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。
比方說，一年期標准差是30%的基金，表示這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果
有兩只收益率相同的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金（承受較小的風險得到相同的收益），如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金（承
受相同的風險，但是收益更高）。建議投資人同時將收益和風險計入，以此來判斷基金。例如，A基金二年期的收益率為36%，標准差為18%；B基金二年期收
益率為24%，標准差為8%，從數據上看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金。A基金的"每單位風險收益率"為2(0.36/0.18），
而B基金為3(0.24/0.08）。因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標准差即風險因素調整後，B基金反而更為優異。
另外，標准差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標准差為5.14，積配型基金的平均標准
差為5.04；保守配置型基金的平均標准差為4.86；普通債券基金平均標准差為2.91；貨幣基金平均標准差則為0.19；由此可見，越是積極型的基
金，標准差越大；而如果投資人持有的基金標准差高於平均值，則表示風險較高，投資人不妨在觀賞奧運比賽的同時，也檢視一下手中的基金。
⑻ 某投資者的投資組合中包含兩種證券A和B，其中30%的資金投入A，70%的資金投入B，證券A和B的預
9.2%
A證券,30%X12%=3.6%........B證券:70%X8%=5.6%........3.6%+5.6%=9.2%
⑼ 下面對資產組合分散化的說法哪些是正確的
下面對資產組合分散化的說法哪些是正確的？
A.適當的分散化可以減少或消除系統風險。
B.分散化減少資產組合的期望收益，因為它減少了資產組合的總體風險。 ）的指標。
C.當把越來越多的證券加入到資產組合當中時，總體風險一般會以遞減的速率下降。
D.除非資產組合包含了至少 30 只以上的個股，否則分散化降低風險的好處不會充分地發揮出來。
答案： C.當把越來越多的證券加入到資產組合當中時，總體風險一般會以遞減的速率下降。