Ⅰ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零
一般將商品期貨的標的商品分為以下三類：
A：為投資目的而持有的商品，如黃金、白銀等
B：為生產消費目的而持有的不易壞商品
C：為生產消費目的而持有的易壞商品
對A類資產，可以通過套利理論得出准確的期貨價格；對B類資產，套利理論只能給出價格的上限。
"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"指的是A類資產，並不是真的價值為零，而是一種套利理論的一種假設，假定不存在套利機會，即不存在獲取無風險超額利潤的機會，則"期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零"
而C類產品常有較高溢價
Ⅱ 為什麼說期貨是零和交易
首先，不是每天都必須平倉的。期貨交易既可以隨時平倉，也可以長期持有，只要在合約到期前平倉就可以了。
期貨每天都會結算盈虧，是用每日結算價來計算的，而不是收盤價。所以你說的大豆，在結算後的利潤和收盤時的利潤是不一樣的。
我理解的零和交易是，這個市場不產生新的價值，有人賺就有人虧，總體上是正負相等的。
期貨的交易對象是標准話合約，合約除了不規定價格，其他都有明確規定，但是價格的每日波動幅度是確定的，也就是漲跌停板比例，一般是4％。
Ⅲ 在合同簽訂日遠期價格的現值與現貨價格相等，為什麼遠期合同本身在簽訂日的公允價值為零呢 例如，其
因為遠期合約簽訂時，雙方不需要向對方支付任何現金，所以合約對雙方來說是公平的，因此合約確定的價格應該使遠期合約的價值為0。
Ⅳ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零解釋。
期貨合約價值為零，是指簽訂合約時成本為零，並不是合約標的物（商品或指數）價值為零。
當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。期貨合約是在遠期合約基礎之上發展而來的，道理一樣。
投資者簽署遠期或期貨合約時的成本為零，但投資者購買一份期貨合約必須支付手續費。
Ⅳ 期貨市場中，日增倉為負值代表什麼意思是說今日較昨日的持倉量有所減少嗎謝謝。。。
是的，每天更新的持倉變化是和昨天相比的。如果是負數，說明今天的持倉量減少。對於期貨而言，無論開倉做多還是開倉做空，都是需要資金的，持倉量上升意味著資金流入，說明該品種受到關注，肯能存在多空雙方的資金博弈；如果持倉量下跌，這說明資金在流出，資金離場觀望為主。
Ⅵ 公允價值變動大於零是什麼意思啊
僅就交易性金融資產而言說下區別。公允價值變動，是交易性金融資產的一個子科目。交易性金融資產-公允價值變動，是資產中的科目。而公允價值變動損益，是利潤表項目，最後會和其他所有利潤表項目一起，在資產負債表中匯總反映為所有者權益下的未分配利潤等。
Ⅶ 為什麼說期貨簽訂的時候合約價值為0呢一張期貨合約為什麼會有價值呢合約價值不等於0為何就出現了套
簽期貨合同是以當前價格買入或者賣出遠期貨物實物。簽訂那一刻，這份合約的遠期價值是回按現實價格約定的，所答以合約的遠期值為0。而後隨著商品期貨價格的變化，導致你手裡這份合約的遠期值隨之變化，所以你的合約就產生了差價，即產生套利的機會。反之，是虧損的機會。不懂追問我
Ⅷ 期貨交易是零和交易，即某交易者的盈利來源於其他交易者的虧損，這句話對不對
這句話理解不夠透徹 希望高手們幫我舉幾個例子 謝謝啦問題補充：您說的這套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量
Ⅸ 為什麼賣出期貨到期末計價大於公允價值是是盈利
簡單來講，你賣出的價格比你買入的價格低就是盈利。低買高賣。
你的描述裡面有問題，銅期貨交易單位是10噸每手。