1. 某人購買了1份看跌期權，執行價位5元、現在價格為10元，期權價格為1元，問該人最大損失多少錢
假設將來價格為4.5元，投資者選擇執行，
（5-4.5）-1=-0.5
假設將來價格為3元，投資者選擇執行，
（5-3）-1=1
假設將來價格為5元，投資者選擇放棄，
0-1=-1
假設將來價格為6元，投資者選擇放棄，
0-1=-1
2. 投資者買進一份看漲期權，同時賣出一份相同標的資產、相同期限，相同協議價格的看跌期權，請描述該投資
這樣就應該稱作為鎖倉的，這個非常不好的，應該是先開一個方向的倉位，如果你看到反方向走了，你也不想蛤肉的話，你可以再進行反方向的一個單子進行鎖倉
3. 向高手求救，help，急啊，這是一道關於期權的計算題，最好有計算過程。謝謝啊！！
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資凈損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資凈損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資凈損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資凈損益=-2+5.25=3.25（元）
4. 投資者買入一份看跌期權．若期權費為C，執行價格為X，則當標的資產價格為（）時，該投資者不賠不賺。
C-X。如果資產價格到了C-X，投資者就可以在市場上以C-X買資產，以X賣給期權賣方，從中獲利X-(C-X)=C，與當初的期權費相抵，不賠不賺。
5. 期權稅率是45還是20
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資凈損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資凈損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資凈損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資凈損益=-2+5.25=3.25（元）
6. 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
7. 假設投資者購買的是看跌期權價格為5元，標的股票現價為17元，履約價格為20元，
目前的期權實際價值是20-17=3元，
是否行權主要看對未來市場的預期。
8. 某投資者買入一份看跌期權,當時該期權的標的資產市場價格大於期權執行價期權是
期權 期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。 期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。 期權（Option），它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權力和義務分開進行定價，使得權力的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權力，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的和約方稱作買方，而出售和約的一方則叫做賣方；買方即是權力的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權力的義務人。 具體的定價問題則在金融工程學中有比較全面的探討。 期權主要有如下幾個構成因素：①執行價格（又稱履約價格，敲定價格〕。期權的買方行使權利時事先規定的標的物買賣價格。②權利金。期權的買方支付的期權價格，即買方為獲得期權而付給期權賣方的費用。③履約保證金。期權賣方必須存入交易所用於履約的財力擔保，④看漲期權和看跌期權。看漲期權，是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利；看跌期權，是指賣出標的物的權利。當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時，他就會買進看漲期權，相反就會買進看跌期權。 按執行時間的不同，期權主要可分為兩種，歐式期權和美式期權。歐式期權，是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。美式期權，是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多為場內交易所採用。
9. 某人買入一份看漲期權和同品種看跌期權一份,假如目前該股市價為18元
買入看漲期權，執行價格為19元，意味著當到期時市場價格大於19元時，客戶可以按19元的價格買入股票，當市價低於19元時，客戶按市價買入股票。當客戶行權，買入股票的實際成本=19+3=22元。
客戶買入看跌期權，執行價格為26元，代表當市場匯率小於26元時，客戶可以按26元行權賣出股票，賣出股票的實際收益=26-2=24元。
1、當到期時市場價小於19元時，客戶買入的看漲期權不行權，看跌期權行權。客戶賣出股票得到的收入=24元，客戶買入股票的成本=市場價+3<19+3=22，客戶每股盈利>2元，每手盈利>200元。
2、到期時市場價格在19-26元之間，客戶兩個期權都行權。客戶買入股票的成本=22元，賣出股票的收入=24元，每股盈利2元，一個合約盈利200元。
3、到期時市場價格大於26元，客戶買入看漲期權行權，買入看跌期權放棄行權，按市價賣出股票。客戶買入股票的成本=22元，賣出股票的成本=市場價-2元>26-2=24元，每股盈利>2元，一個合約盈利大於200元。
10. 這是一道關於金融衍生工具的題目……看跌期權的問題，咳咳……我不太明白買進看跌期權獲利機制，求解。。
這道題中 看跌期權是作為保險來出現的 是用來降低風險 不是用來獲利的。
只要買入5000份這只股票的四個月的期權 等待四個月 如果到期日股票價格下跌到期權協議價格以下 就可以執行期權——將股票以協議價格賣出 這樣減少了損失；
如果到期日股票價格仍高於期權協議價格 那麼 選擇不執行期權 這樣就只額外損失了期權的買價——期權保證金價格；
這就相當於給股票買了保險：打個比方 假設股票是一輛汽車 期權就是保險 如果股票出事故了 那麼期權就會給你賠償 讓你不會虧太多 若股票沒出事故 那你的錢保險公司就直接收入口袋了
至於「四個月」就相當於保險的期限了