期貨當日盈利總額無變化

『壹』 期貨賬戶明明收盤時是盈利，怎麼當天結算單上卻是虧損

每個交易日結束後交易所會計算各品種的結算價格，盤後盈虧以結算價與持倉價計算。對實際盈利沒有任何影響，下一交易日交易時間段自然會顯示為持倉價與現價計算。

『貳』 期貨當日盈虧計算

你的結算盈虧是贏330。頭天夜盤或當天白盤開倉，擬持倉過夜。收盤後結算單的持倉盈虧內=開倉價-今結算價，即：容3884-3851=33點。33*10=330。這不是你的實際盈虧。第二天，如果繼續持倉過夜，則結算按照：昨結算-今結算。也不是你的實際盈虧。哪一天你不持倉了，平倉出局，這時就會補上或減去結算盈虧和實際盈虧間的差額。將所有持倉盈虧和最後一天的盈虧合計，就是你的實際盈虧了。不會讓你吃虧的。

『叄』 問個期貨問題，持倉過夜，當天收市時盈利8萬，晚上查看變成虧損4萬。請問是怎麼回事

這是最新價與結算價的區別，按最新價盈利8萬，按結算價虧損4萬。結算價關繫到資金的劃撥，所以以結算價為准。

『肆』 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(4)期貨當日盈利總額無變化擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

『伍』 商品期貨怎樣計算一天的盈利 當天 平倉盈虧減去手續費是不是就是一天的利潤

商品期貨計算一天的盈利，是計算當天平倉的合約的盈虧總額減去總手續費。
沒有平倉的合約顯示的是浮盈或浮虧，不計算到當天盈虧里。
商品期貨日內交易，費用只有手續費，沒有其他費用。
所以當天平倉的合約總盈虧-總手續費就是當天的盈虧。

『陸』 期貨為什麼下午顯示盈利10000多,晚上還沒開盤還剩6000多

這個是正常的，因為期貨是當日結算制度，雖然在夜盤開盤前顯示是不對的，但回是並不會影響你答的盈利額度，因為每天交易之後才進行當日交易賬戶的結算，結算期間就會出現這個情況，當新交易日開盤前會顯示正常的盈利和權益。歡迎@交流

『柒』 期貨當日盈虧公式不理解！

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。
①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益

②當日存取合計＝出入金＝當日入金-當日出金

③平倉盈虧＝平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）

④持倉盯市盈虧（浮動盈虧）＝當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

⑤當日盈虧＝ ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費：具體計算見《手續費收取》一文（閱讀原文查看）

⑦當日結存＝上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益＝當日結存

⑨保證金佔用：具體計算見《保證金收取》一文（閱讀原文查看）

⑩可用資金＝客戶權益 - 保證金佔用

⑪風險度＝持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉（以市價成交），直至可用資金為正。

⑫追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零

註：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字；

案例一
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手，當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。
11月28日帳戶情況：
手續費＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客戶權益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
風險度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）

案例二
11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時，賣出平倉2手（上期所品種默認先平今倉，故今倉還剩3手），當日RB1705合約結算價為3226點。
11月29日帳戶情況：

手續費＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客戶權益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（<0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）
追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9
需要注意的是，對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分後公司將有權執行強制平倉。
對於沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分後公司將有權執行強制平倉。
案例三
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況：

持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客戶權益＝28503.5 + 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）

『捌』 期貨當日盈利的金額是否可用

這是正常的，如果你做單的話20萬事可用的，但是如果你轉賬的話可用資金就只有幾萬了，這是期貨公司為了控制風險，限制你的部分資金轉賬。