A. 假定投資市場上有收益率為15％、4％和2％三種投資方式，通常情況下，與上述收益率相對應的投資方式依
一看就選A啊
B. 假定某期貨投資基金的預期收益為10%，市場預期收益為20%，無風險收益率4%，求期貨投資基金的貝塔系數。
貝塔系數是反映這個股票或基金與大盤走勢的系數，比如講一支股票一年漲20%，而大盤漲10%，那麼這個股票的貝塔系數為20%/10%=2，這個與無風險收益是無關的。
而你的題目好明顯就是貝塔系數為10%/20%=0.5。
C. 假定投資市場上有收益率為15%、4%和2%三種投資方式...
【答案】C
【答案解析】試題分析：收益與風險成正比，即收益越高，風險越大。股票是高風險與高收益同在的投資，15%的收益較高，是股票；存款儲蓄收益比債券收益要低，由此判斷該題選C；ABD錯誤。
考點：投資方式的選擇
點評：首先要明確幾種投資方式的特點，按收益率進行排序，可先確立最高收益的是股票，再對其他選項進行選擇。難度適中。
D. 假設市場投資組合的收益率和方差分別為12%和0.25，無風險收益率為8%，A股票收益率的方差為0.16
COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益與市場投資組合收益之間的協方差，r是兩者的相關系數，σ a是A股票收益的標准差，σ m是市場投資組合收益的標准差
βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5
A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10%