十年期德國債券期貨票面利率

❶ 公司發行10年期債券，面值1000元，票面利率8%，每半年付息一次，市場利率10%，該債券還剩2年3個月到期。

每次付息1000*8%/2=40元
還有2年3個月到期，還有4次付息，折現到3個月以後，
價值=40/(1+5%)+40/(1+5%)^2+40/(1+5%)^3+40/(1+5%)^4+1000/(1+5%)^4=964.54元

再折專現三個屬月，三個月的利率是10%/4=2.5%
現在的價值=964.54/(1+2.5%)=941.01元

❷ 十年期國債期貨利率是累積結算還是每年結算

十年期國債期貨利率不是積累結算，是每年結算一次。

❸ 請問某企業10年期債券，票面利率為10％，市場利率為8％，到期一次還本付息。該債券價格是多少

債券的票面價值沒寫呀，如果是100的話，那麼債券價格10*(P/A.8%.10)+100*(P/F.8%.10)=113.42

❹ 什麼是10年期國債期貨合約

面值為100萬人民幣，票面利率為3%的名義長期國債

❺ 某企業發行一筆期限為10年的債券，債券面值為10000元，票面利率為10%，每年付息一次，發行費用

籌資成本=10000*10%*(1-25%)/[11000*(1-3%)]=7.03%

❻ "若某10年期公司債券的票面利率為4.16%，而目前的市場收益率為4.49%，那麼，該公司債券是處於什麼狀態

折價，票面利率低於市場收益率的時候，只有當債券是折價發行你才有可能去買它。不然債券收益率比市場的低，又想溢價發行，你覺得會有人買嗎？

❼ 美國10年期國債的票面利率為6%,面值為10萬美元,擇債券持有人每半年可得到的利息是多少

美國10年期國債的票面利率為6%,面值為10萬美元,擇債券持有人每半年可得到的利息是:
=100000*6%/2
=3000美元

❽ 某債券為10年期普通債券，票面價值100元，票面利率為5%，每半年付息一次，小張在債券發行一年後

發行一年後購來入，還有9年到期（源18次付息），每半年付息一次，付息額=100*5%/2=2.5元
購入時到期收益率為8%，半年利息為4%。

發行價格=2.5/(1+4%)+2.5/(1+4%)^2+2.5/(1+4%)^3+2.5/(1+4%)^4+2.5/(1+4%)^5+2.5/(1+4%)^6+2.5/(1+4%)^7+2.5/(1+4%)^8+2.5/(1+4%)^9+2.5/(1+4%)^10+2.5/(1+4%)^11+2.5/(1+4%)^12+2.5/(1+4%)^13+2.5/(1+4%)^14+2.5/(1+4%)^15+2.5/(1+4%)^16+2.5/(1+4%)^17+2.5/(1+4%)^18+100/(1+4%)^18=81.01元

❾ 一種10年期的債券,票面利率為10%;另一種5年期債券,票面利率亦為10%。兩種債券的其

選2對！

市場利率的變化會影響債券的價格，即利率上升，債券價格下跌，反之會上升。

在票面回利答率相同的情況下，長期債券要比短期債券對利率更敏感。下圖是債券價格計算的現金流貼現模型。其中N指債券到期期限。題中5年期和10年期的各期現金流一樣，不同的是到期期限N.可以看出，N越大，債券的價格P越小。因此在市場利息率急劇上漲時，前一種債券價格下跌得更多。

❿ 一張10年期的公司債券，票面利率是10%，面值是1000元，每年支付一次利息，距離到期日2年，市場價格為960元

該債券的理論價格為
1000*10%/（1+12%）+（1000+1000*10%）/（1+12%）2
即：（一年利息的一年期現值）+（一年利息及本金的兩年期現值）