上證50期貨沖擊成本多少

『壹』 上證50股指期貨一手保證金多少錢手續費怎麼計算

交易所標准：10%

以IH1903合約2019年2月21日收盤價2580.8點舉例。

開倉一手上證50股指期貨需要的保證金=2580.8點×300元/點×10%=77424元

上證50股指期貨一手手續費

交易所標准：

①開倉和平昨倉手續費為成交金額的萬分之0.23

繼續以IH1903合約2019年2月21日收盤價2580.8點舉例。

開倉一手上證50股指期貨需要的手續費=2580.8點×300元/點×0.000023=17.81元

②平今倉手續費較貴，為成交金額的萬分之3.45。

(1)上證50期貨沖擊成本多少擴展閱讀

以上證50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。

上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始，合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份，以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月，共四期，同時掛牌交易。

上證50股指期貨交易採用採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 為指令申報時間， 9:14-9:15 為指令撮合時間。

連續競價時間為每個交易日 9:15-11:30(第一節)和 13:00-15:15(第二節)， 最後交易日連續競價時間為 9:15-11:30(第一節)和 13:00-15:00(第二節)。

『貳』 買一手上證50和中證500股指期貨需要多少錢

上證50股指期貨一手要1500000元錢，計算是上證50股指期貨每點價格300*一手50000點，中回證500股指期貨一手要1000000元錢，答計算是中證500股指期貨每點價格200*一手50000點。
上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數，交易代碼為ih。

『叄』 上證50股指期貨與中證500波動一點是多錢

上證50，300元，中證200元，親，我的回答你滿意嗎？

『肆』 上證50期權買開倉平倉費用多少

上證50ETF期權在手續費方面，目前各家券商費用相差懸殊，有7元、10元、20元不等。而一張期權手續費用，中國結算公司收取0.3元，經手費2元，行權0.6元，其餘費用都將屬於券商。

『伍』 上證50股指期貨和中證500股指期貨一手要多少錢

上證50股指期貨一手要1500000元錢，計算是上證50股指期貨每點價格版300*一手50000點，中證500股指權期貨一手要1000000元錢，計算是中證500股指期貨每點價格200*一手50000點。
上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數，交易代碼為IH。

『陸』 上證50股指期貨每手多少錢

按上一交易日結算價2947.2點來算，每點300，保證金15%，則每手需要132624。

『柒』 做上證50上下波動多少

要看你從哪個點位買入，如果你從現在的點位買入。最多也就跌個15%。但是如果你從最高點買入，可能跌百分之四五十。

『捌』 上證50股指期貨IH手續費是多少一跳可以回本嗎

最低在交易所基礎上加0.01

『玖』 上證50期指，一跳300元，多少點為一跳啊，一點為一跳，還是最小波動0.2為一跳

上證50股指期貨，一跳300元是指跳動每1點300元。

而上證50股指期貨每一跳實質是指最小波動0.2點。

『拾』 什麼是沖擊成本

沖擊成本是指在套利交易中需要迅速而且大規模地買進或者賣出證券，未能按照預定價位成交，從而多支付的成本[1]。沖擊成本被認為是機構大戶難以擺脫的致命傷。比如，機構大戶看好一組股票時，必須花很長時間才能實現自己的建倉目的，如果急於建倉，由於短時間內大量買進會抬高股價，勢必會使建倉的成本遠高於預期成本；同樣，如果急於拋股時，等於是自己在打壓股價，最後實現的賣出價低於原來的預期價格。對散戶而言，由於買賣交易量很小，沖擊成本幾乎為零。
報告顯示，2007年上海市場流動性進一步上升，交易的間接成本（價格沖擊成本）顯著下降。以交易10萬元股票的價格沖擊成本為例，1995年高達199個基點，2006年下降到31個基點，2007年進一步下降到了20個基點。但2007年滬市的流動性指數（使價格上漲1％所需要的買入金額和使價格下跌1％所需要的賣出金額）有所上升，2007年比2006年上升了119％，比1995年上升了369％[2]。
總體來看，上證50成分股流動性成本最低，上證180成分股（不含上證50成分股）次之，B股和ST股票（含*ST股票）的流動性成本最高。此外，流通市值越大、股票價格越高，則流動性成本越低。從按行業分組情況看，
金融、保險業及採掘業的流動性成本最低，傳播與文化產業及信息技術業的流動性成本最高。另外，2007年滬市的相對有效價差則進一步下降，訂單執行質量良好[2]。
沖擊成本的分析沖擊成本的大小，既與委託交易的數量有關，也與流動性大小有關。市場的流動性越小，沖擊成本越大。股票市場上每天的成交金額有幾百億元，看上去規模不小，流動性也可以。但那是上千隻股票共同交易的結果，如果細分到不同的個股
，不難發現其中一些股票的流動性還是很差的。相對而言，買賣股指期貨的沖擊成本就非常小。這是因為相應的股指期貨合約只有幾個，交易集中導致流動性非常強，即使是機構大戶，在其中進出也很方便。[3]
舉個開放基金為例說說沖擊成本：如果開放式基金是由大量的小額持有人持有的話，每日和長期申購贖回的流量是均衡的，所引發的交易成本和沖擊成本較低。如果大額持有人頻繁申購將引發短期的流量失衡，所引發的交易成本和沖擊成本較高。開放式基金在美國稱為共同基金，是小額持有人資金的集合投資
，不應該成為大額持有人甚至是大型機構投資人翻江倒海的工具。
在國內，目前對單一持有人的申購規模是不做限制的。基於此，如果大型機構持要頻繁進出，應該向這些機構收取費用以彌補長期持有人。應該給中小投資者補貼的贖回費並沒有全部計入基金資產做為對長期持有人的成本彌補。相反，基金管理公司提取了贖回費之後，反而有一定的財力變相減免機構持有人的交易成本。在贖回費和申購費「補貼」下，機構投資人更加頻繁進出開放式基金，形成惡性循環，進一步加劇了中小投資人的交易成本負擔。
打個比方，開放式基金猶如一艘在大海中航行的船，基金管理公司是船長，持有人是乘客。一部分乘客頻繁上船和下船，導致航行時斷時續，給還在船上的乘客造成沖擊。頻繁的申購和贖回讓基金資產處於不穩定狀態，而由此增加的交易成本由長期持有人即還在船上的乘客承擔。贖回費本來是作為對長期持有人的補償，卻被基金管理公司提取作為銷售費用。基金行業希望持有人長期投資，但結果卻是長期投資者負擔短線客交易成本並承受由此引起的沖擊。這背後暴露的是全球開放式基金「共同集合」理財存在的內在缺陷問題
（南方財富網SOUTHMONEY.COM）
（責任編輯：張曉軒）