乙醇期貨連續

❶ 期貨品種連續是什麼意思

放心都是可以交易的，只要記住看看哪個成交量最大就買賣哪個就行，這回樣做主要是好成交答而且不容易讓洗盤，沒多少量的合約很容易就把你洗了。
『連續』的意思就是以往至今這個品種主力合約的價格走勢圖。
交割時間根據每個期貨交易所，時間不一定，如上交所、鄭交所、大連交易所等等。一般幾個交易日之前，不過等不到那時主力資金提前一兩個月早就遷到下一個合約了，這時主力合約就延續換月了。

❷ 期貨連續是什麼意思

期貨連續是合約中成交量最大的合約的K線連成的，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨回連續上的K線就是這個合答約的K線圖。
例如現在是3月，如果現在7月合約的成交量最大，連續圖上顯示的是7月合約K線。到了5月份，9月合約的成交量最大，連續圖上顯示上就是9月份的K線圖。依此類推。
連續圖並不是某一月份的K線圖，而是成交量最大的主力合約組成的K線圖。

❸ 期貨的連續和連幾具體解釋下

連續：
在期貨中的連續圖是指一個期貨品種通過特定的方法,把這個品種從專歷史上剛推出屬來的時候開始到目前為止的連續圖表.它囊括了該期貨品種自推出來後的所有價格波動范圍.它不是現貨價格.不可以買賣.它可以用作長期圖表分析.
連幾：
它們不是一個特定的期貨合約，是由若干有聯系的期貨合約連起來顯示的，不能直接交易（但可以交易它們當時顯示的期貨合約）。
滬銅連續：是進入交割月的期貨合約連起來顯示的；
滬銅連三：是從進入交割月的期貨合約向下數3個月的期貨合約連起來顯示的；
滬銅連四：是從進入交割月的期貨合約向下數4個月的期貨合約連起來顯示的。

10代表2010年，01代表是一月份，1001代表是2010年一月到期交割的期貨合約。
其它的類似。

❹ 期貨中的連續是什麼意思啊

期貨連續是合約中成交量最大的合約的K線連成的，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖。
例如現在是3月，如果現在7月合約的成交量最大，連續圖上顯示的是7月合約K線。到了5月份，9月合約的成交量最大，連續圖上顯示上就是9月份的K線圖。依此類推。
連續圖並不是某一月份的K線圖，而是成交量最大的主力合約組成的K線圖。
連一是交割月份後的第一個月的K線圖。連二等，依次累推。

❺ 期貨中的連續，連三，連四，指數是什麼意思

期貨中的連續，連三，連四，指數意思分別如下：

1、期貨連續：

期貨連續合約代表的是當前交割月(或最近一個交割月)的期貨合約，隨著月份的不斷交割更新，那麼連續合約也會隨之更新，比如4月份交割月，那麼在螺紋鋼4月份合約交割後，連續合約則會變成5月份的數據。

2、期貨連三：當前交割月(或最近一個交割月)合約後的第三個交割月合約。

3、期貨連四：與連三同理，指的是當前交割月(或最近一個交割月)合約後的第四個交割月合約。

4、指數期貨：是指以指數作為基礎資產的期貨合約，如股指期貨。一種以證券市場的指數，如標普指數、恆生指數為行權品種的期貨合約。

(5)乙醇期貨連續擴展閱讀：

期貨連續、連三、連四設置的由來

因為根據長久以來行情變化的規律，交易者發現距離當前交割月份最近的一個月和三、四個月後的期貨合約是價格最接近(最有代表性)現貨預期價格和最活躍的。

因此就把這樣的合約價格連續起來(常年不斷地)加以研究，於是就設置了「XX連續」、「XX連三、連四」等行情數據。

而且期貨品種按月份劃分到期的合約會停止交易，進行交割，這樣價格指數在圖表上就沒有一個連續性。

連三連四的指數正是為了彌補交割合約造成指數的不連續性，為投資者提供一個可以參考的連貫性的指數。

❻ 期貨品種內有個XX連續是什麼意思啊

xx連續不是指數。
它是為了分析方便，把進入交割月的期貨合約連起來顯示的結果，也就是說，它實際不是一個完整的合約，它每月（或每兩月）變換一個進入交割月的合約顯示。
在「文華財經」分析軟體中，有虛擬的期貨品種指數顯示(不能交易）。

❼ 請詳細解釋下期貨連續的概念

期貨連續不是一個單一的期貨合約，它是為了分析方便，把同一個品種的期專貨合約進入交割月的屬期貨合約連起來顯示的結果。

例如:滬銅期貨合約的最後交易日是合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
，那現在顯示的就是0909合約，到9月16日，0909合約交割退市了，0910合約接著原來0909合約的K線顯示，到10月16日，0910合約交割退市了。0911合約接著原來0910合約的K線顯示，......。以此類推，這就是滬銅連續。

期貨沒有發行的說法。
期貨的本質是簽訂買賣合約，期貨交易所負責推出標准期貨合約，有人買賣（簽訂）合約就產生了持倉，期貨的持倉（簽訂的期貨合約）數量，理論上是可以無限的。

❽ 期貨中連續合約是什麼

期貨連續不是一個單一的期貨合約，它是為了分析方便，把同一個品種的期貨合約進入交割內月的期貨合約連容起來顯示的結果。

例如:滬銅期貨合約的最後交易日是合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
，那現在顯示的就是0909合約，到9月16日，0909合約交割退市了，0910合約接著原來0909合約的K線顯示，到10月16日，0910合約交割退市了。0911合約接著原來0910合約的K線顯示，......。以此類推，這就是滬銅連續。

期貨沒有發行的說法。
期貨的本質是簽訂買賣合約，期貨交易所負責推出標准期貨合約，有人買賣（簽訂）合約就產生了持倉，期貨的持倉（簽訂的期貨合約）數量，理論上是可以無限的。

❾ 期貨合約怎麼連續上的

1.1301合約到了13年來1月交割日結束後自摘牌，相應掛牌1401合約掛牌上市。由此可見期貨合約的最長交易時間為一年。但是新掛牌合約的第一天漲跌幅通常比合約規定的大，一般在2倍左右，是為了便於市場尋找合理價格，所以你看圖表的時候，舊合約到期新合約掛牌的當天會有比較大的價格跳空。

2.價格不一樣，是因為合約到期日不一樣。1301和1303代表1月和3月到期，合約越接近到期日，價格通常會越接近現貨價格。舉個例子，現在離13年1月不遠了，1301的價格就會慢慢接近現貨豆粕價格，（當然人為操縱，惡意逼倉除外）和現貨價格波動的相關性也就越大。但是3月還遠，3月的合約價格反應的是市場對於3月市場現貨價格的一定預期，以及相應的持倉成本的綜合反映，所以遠月價格通常會比近月價格高，你可以參考期貨的定義去理解。

更簡單的說，1301反應市場對13年1月現貨價的預期，1303反應對3月現貨價格的預期，當然會不一樣。