『壹』 怎樣看股指期貨空單多單
『貳』 分析一隻股指期貨,判斷未來看多還是看空。
不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠回了!想做好期答貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢!我喜歡用分時線,3分鍾和15分鍾的布林帶,macd進行短線操作,等待機會再出手,一天穩定抓住5個點就夠了,這樣就可以收益2%了;止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求穩定賺錢!
『叄』 請問如何在股指期貨行情界面上看空單總數
上圖是滬深300股指期貨1708合約的盤口,外盤就是做多的數量,內盤表示的就是做空的數量。
『肆』 對大盤跟道指看空,有什麼可以掙錢的股指期貨至少也得十多萬,太貴了
這個正是小資金頭來疼的地方,目前看自來是無解的。因為如果只有三五萬,只能做做農產品。最多也就螺紋鋼。
但其實根據我經驗,做期指是最穩的,因為國內股市的大盤方向比較明確,做空最穩定。但是門檻太高,一手起碼13萬,一般正規公司要50萬。另外融券也行,但是也要50萬,而且手續費特別離譜。
其實看清本質很重要,為什麼他們不開放迷你期指,因為他們想股民都去股市接盤,所以看來迷你期指幾年內都不會出。
我的建議有三個:1、專注做某一個小合約品種,長期關注一個,應該會能把握住它的生命規律。2、找門路去香港開戶做迷你期指,8K左右可以一手,但我不推薦這樣做。香港的期指是世界上最難做的期指之一。3、乾脆退出市場,先存入貨幣基金或者類似保本的品種,等機會。
『伍』 股指期貨要是都看空買空,沒人買多,那怎麼達成交易
股指期貨原則上來說就是零和游戲,就是說有人賺錢必定有人虧錢,並且賺的錢與虧的錢相等(不考慮買賣手續費)。買空的合約數量和買多的合約數量是相等的。
『陸』 股指期貨大盤上怎麼能看出來空方和多方比例
1、目來前是無法通過大盤自來查看多方和空方的具體比例。如果要能看出比例的話,那就能猜到大盤指數上漲還是下跌了。
2、多方、空方是股市裡的一個常用術語。希望股票漲的一方稱為多方;反之,希望股票跌的一方稱為空方。
①心理上希望股市漲,行動上是買入股票等待股票上漲好賺錢的人,叫多方。
②心理上希望股市跌,行動上賣出股票,等到將來市場跌了之後再買的人,叫空方。
『柒』 股指期貨大盤上怎麼能看出來空方和多方比例
1、目前是無法通過大盤來查看多方和空方的具體比例。如果要能看出比例的話,那就能猜到大專盤指數上漲還是屬下跌了。
2、多方、空方是股市裡的一個常用術語。希望股票漲的一方稱為多方;反之,希望股票跌的一方稱為空方。
①心理上希望股市漲,行動上是買入股票等待股票上漲好賺錢的人,叫多方。
②心理上希望股市跌,行動上賣出股票,等到將來市場跌了之後再買的人,叫空方。
『捌』 股指期貨賺誰的錢比如當下股災都是看跌,都看空肯定沒有那麼多對應的看多的吧
1.股指期貨是零和游戲,即你盈利=別人虧損(手續費除外)
2.看空人數大於看多人數,開倉的點位就因為沒有對手盤自然下移了,直到有人願意對上.
3.股指期貨是T+0交易,隨時可以平倉.
『玖』 股指期貨,如何查看空頭和多頭 資金
股指期貨的交易在原則上與證券一樣,按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣,有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於,股指期貨是期貨合約,買賣方向非常重要,買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的,期貨具有多頭和空頭兩種頭寸,交易上可以開倉和平倉,平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
交易中還需要注意合約期限,一般來說,股指期貨合約在半年之內有四個合約,即當月現貨月合約,後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後,進行一次合約的滾動推進。比如在九月份,就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易,在十月底需要對十月合約進行交割。
下單
下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令,說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。
結算
結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項,進行計算、劃撥的業務活動。
平倉或交割
平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約,以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同,一般股票投資者習慣了現貨買賣,而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算,所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
『拾』 股指期貨看空怎麼操作
一復般所說的股指期貨套利,制就是股指期貨和股票的對沖套利,你說就是做空套利,就是正常的期現套利,就是股指期貨和滬深300指數之間價差的套利,把握它們的基差,比如,股指期貨12月份合約是2175點,滬深300指數是2168點,它們之間有7點價差,按照股指期貨的結算方式,就是7乘以300元等於2100元,不包含手續費。一般的做法是賣空股指期貨合約,在股票市場買進股票或者ETF來模擬滬深300指數,同時建倉,等基差回歸時候平倉,可以做到套利。因為股指期貨最後交易日交割結算價是按照滬深300指數最後兩小時的算術平均價來結算的,所以才給期現套利提供了前提,也就是保證了基差的回歸。
上面的例子,在基差7點的時候建倉,理論上不管股指期貨還有現貨市場如何漲跌,你的收益都會鎖定在7點,也就是2100元。