基金P1064353

❶ 基金收益是如何計算的

收益=當日基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅

收益內率=收益/申購金額×100%

假設投資者容在99年1月4日購買興華的初始價格P0為1.21元，當期價格P為1.40元，分紅金額為0.022元，收益率R為17.2%；99年7月5日購買，初始價格P0為1.34元，則半年期的收益率4.47%，摺合為年收益率則為8.9%。。

99年10月8日為1.33元（也是99年下半年的平均價格），那麼其三個月的持有收益為5.26%，摺合年率高達21%。當然這樣折算只是為了和同期銀行儲蓄存款利率做對比，這種方法並不科學。

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指標的經濟意義明確、直觀，計算簡便，在一定程度上反映了投資效果的優劣，可適用於各種投資規模。如何確定有一定的不確定性和人為因素；不能正確反映建設期長短及投資方式不同和回收額的有無對項目的影響，分子、分母計算口徑的可比性較差，無法直接利用凈現金流量信息。

只有投資收益率指標大於或等於無風險投資收益率的投資項目才具有財務可行性。因此，以投資收益率指標作為主要的決策依據不太可靠。

❷ 在中國基金協會官網上為什麼查不到編號p1028476的基金備案

北森基金可能是這只基金的名字不是公司這樣是差不到的
到官網上最好輸入公司名稱能看到P開頭的編號的基金

❸ p20140134屬於基金產品嗎

你問一問購買的銀行，他們業務員屬不屬於什麼產品？

❹ 基金：399330與399004什麼區別

兩個深圳100指數的區別
很多朋友都關注深100指數，但估計很少有人知道深100指數其實有兩個，一個叫深100R（399004），一個叫深100P（399330）。深100P叫做深圳100價格指數，而深100R叫深圳100收益指數。在06年以前，只有一個深圳100指數，但在2006年4月13日深圳證券信息公司宣布原來的"深證100"變為"深證100R"，指數代碼不變。也就是說我們現在常說的深100指數，大多數是指深100R。
這兩個指數均屬於深證100指數，二者樣本股組合完全相同，僅在計算方法上略有差異。「深100R計算過程中對上市公司派息進行除權調整以保持指數不因上市公司派息因素產生變動；深100P對上市公司派息不作除權調整，任指數自由回落」。簡單的說，100R是考慮了股息的紅利再投資，而100P是考慮股息的現金分紅。R代表RETURN，P代表PRICE。這樣，這兩個指數值就會有差別了。例如09年10月19日，深100P收盤3827點，而深100R收盤4264點。相差10%。這10%就是股息紅利再投資的結果。
那麼其他指數是P還是R呢？ 我們一般說的滬深300，中證100、200、500等等卻都是P，也就是價格指數。和深圳100指數剛好相反。但在中證指數公司的首頁上有當天的R指數值。例如滬深300在10月19日，P和R指數分別為3329和3482,收益指數高於價格指數。
這樣，咱們在比較指數強弱的時候就特別要小心。P要和P比，R要和R比。有R比P當然是不合理的。
對於現有的指數基金，要明確的是所有的指數基金，無論是不是ETF，跟蹤的都是P(價格）指數。尤其要注意的易方達深100ETF跟蹤的是深100P，而不是深100R。或者說，不能用通常說的深100（實際上是深100R）來評測易深100ETF）。

❺ 有些國外的基金名字後面寫著P歐元或者P美元，這是什麼意思歐元或美元的升值對基金凈值有直接影響嗎

應該是以美元，或者歐元進行結算吧。美元升值對基金當然有影響啦！只不過太復雜了！一時半會也說不清楚！

❻ 請問:P P基金怎麼樣，可靠性如何

估計不大可靠！您這樣風險還是太大！不利於您的正常經營！估計可能到時候被人騙走！都是沒准兒的！！！

❼ P+1在基金中帶表什麼

基金這種這種t+1的模式，基本上就表示這種基金是在增長，而且是一種比較利好的一種模式哦

❽ 基金上的特雷諾指數是什麽意思怎樣計算

特雷諾指數（Treynor）：是以基金收益的系統風險作為基金績效調整的因子，反映基金承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大，承擔單位系統風險所獲得的超額收益越高。

特雷諾指數的計算公式
特雷諾指數是對單位風險的超額收益的一種衡量方法。在該指數中,超額收益被定義為基金的投資收益率與同期的無風險收益率之差,該指數計算公式為:

T=（Rp―Rf）/βp

其中：T表示特雷諾業績指數，Rp表示某隻基金的投資考察期內的平均收益率，Rf表示考察期內的平均無風險利率，βp表示某隻基金的系統風險。

特雷諾業績指數的含義就是每單位系統風險資產獲得的超額報酬（超過無風險利率Rf）。特雷諾業績指數越大，基金的表現就越好；反之，基金的表現越差。

基金投資組合面臨的投資風險包含系統風險和非系統風險兩個部分。在財務理論中,衡量投資收益的風險一般採用兩個指標：

一是其歷史收益率標准差δ,衡量投資收益的總風險；

二是其系統性風險系數,即β的估計值。

特雷諾認為,基金管理者通過投資組合應消除所有的非系統性風險,因此特雷諾用單位系統性風險系數所獲得的超額收益率來衡量投資基金的業績。足夠分散化的組合沒有非系統性風險，僅有與市場變動差異的系統性風險。因此，他採用基金投資收益率的βp系數作為衡量風險的指標。