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期貨交易收盤買入法

發布時間:2021-05-07 03:41:15

『壹』 期貨交易在什麼時候買進與賣出

突破的時候買進,拐頭的時候賣出
期貨:在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握一套專業技術的交易理念和交易思想,想要在期貨市場上生存並盈利不是一件簡單的事。
其實,說簡單也簡單,就看你是否掌握了期貨的分析和操作技巧:不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 大繁至簡,順勢而為;只需看分時線,利用區間突破,再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,一天穩定抓住10個點就夠了,這樣就可以收益4%了;止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,指導操作同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢!
要知道:在想到利潤之前首先要想到的是風險!期貨里爆賺爆虧的人太多,比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利!

『貳』 期貨如何買賣 買賣規則

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約,以達到保值或賺錢的目的。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例解釋一下期貨做空的原理:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金,履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子(一般也並不是真正要賣麥子).您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
與您簽訂合約的買家(非特定)賠了2000元(手續費忽略)。
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損,而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家(非特定)賺了2000元(手續費忽略)。
希望採納

『叄』 關於期貨買入和賣出

你想買入一手期貨,必須市場上有人和你相同的價格賣出一手你才能成交。內賣出平倉的容話,必須市場上有人和你相同的價格買入一手你才能成交。假設極端情況下市場上沒人買入,你就平不掉。一般不會出現這種情況,因為參與的主體多,成交活躍,只要你出的價格合適,就能成交了。
空頭的未結算頭寸等於多頭的未結算頭寸!
買入一張和賣出一張期貨合約,成交了,成交量為2,你看我國公布的期貨成交量、持倉量都是雙數,沒有單數。

『肆』 期貨交易的法律法規

國務院關於修改《期貨交易管理條例》的決定國務院決定對《期貨交易管理條例》作如下修改: 期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價,例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算)。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
買賣期貨合約的時候,雙方都需要向結算所繳納一小筆資金作為履約擔保,這筆錢叫做保證金。首次買入合約叫建立多頭頭寸,首次賣出合約叫建立空頭頭寸。然後,手頭的合約要進行每日結算,即逐日盯市。
建立買賣頭寸(術語叫開倉)後不必一直持有到期,在股指期貨合約到期前任何時候都可以做一筆反向交易,沖銷原來的頭寸,這筆交易叫平倉。如第一天賣出10手股指期貨合約,第二天又買回10手合約。那麼第一筆是開倉10手股指期貨空頭,第二筆是平倉10手股指期貨空頭。第二天當天又買入20手股指期貨合約,這時變成開倉20手股指期貨多頭。然後再賣出其中的10手,這時叫平倉10手股指期貨多頭,還剩10手股指期貨多頭。
一天交易結束後手頭沒有平倉的合約叫持倉。在以上交易過程中,第一天交易後持倉是10手股指期貨空頭,第二天交易後持倉是10手股指期貨多頭。 期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期,就出現過中央交易場所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿易性質的交易活動。當時的羅馬議會大廈廣場、雅典的大交易市場就曾是這樣的中心交易場所。到12世紀,這種交易方式在英、法等國的發展規模很大,專業化程度也很高。 1251年,英國大憲章正式允許外國商人到英國參加季節性交易會。後來,在貿易中出現了對在途貨物提前簽署文件,列明商品品種、數量、價格,預交保證金購買,進而買賣文件合同的現象。1571年,英國創建了實際上第一家集中的商品市場——倫敦皇家交易所,在其原址上後來成立了倫敦國際金融期貨期權交易所。其後,荷蘭的阿姆斯特丹建立了第一家穀物交易所,比利時的安特衛普開設了咖啡交易所。1666年,倫敦皇家交易所毀於倫敦大火,但交易仍在當時倫敦城的幾家咖啡館中繼續進行。17世紀前後,荷蘭在期貨交易的基礎上發明了期權交易方式,在阿姆斯特丹交易中心形成了交易鬱金香的期權市場。1726年,另一家商品交易所在法國巴黎誕生。
1、1848年芝加哥期貨交易所產生;
2、1874年芝加哥商業交易所產生;
3、1876年倫敦金屬交易所產生;
4、1885年法國期貨市場產生操作方式。 1.以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應,使之具有 「以小博大」 的特點,交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣,節省大量的流動資金。
2.雙向交易。期貨市場中可以先買後賣,也可以先賣後買,投資方式靈活。
3.不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題
4.市場透明。交易信息完全公開,且交易採取公開競價方式進行,使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5.組織嚴密,效率高。期貨交易是一種規范化的交易,有固定的交易程序和規則,一環扣一環,環環高效運作,一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

『伍』 商品期貨在收盤前買進一手到收盤後的結算價比收盤價高這樣是賺還是虧

賺錢了
期貨是每日無負債結算
當天晚上清算的時候 你賬上會有資金上賬 錢變多了
但是這沒有太大的意義 虛的
已經收盤了你不可能在今天以結算價平倉
也沒法保證明天開盤還在今天的結算價之上
只有平倉之後才能說賺還是賠
其他的都是浮雲 所以叫浮虧 浮贏

『陸』 期貨當天買入什麼時候可以賣出

T+0:當日買賣,馬上就可以賣,只要你出的價格能成交。

這個分兩個方面版,第一:分析,權也就是在開盤之前你得事先對行情進行分析,得出一個大概的框架性答案,比如:今日行情可能是高開高走,低開低走,還是區間震盪等等,第二:實時跟蹤,確認點位。比如:你分析之後開盤後,市場就會對你的分析結果進行驗證,如果驗證基本一致,那麼這天你就可以進入下一步程序,尋找入市點,如何尋找了?這就涉及到順勢跟蹤技巧了

『柒』 請問在期貨交易中,買入和賣出是怎麼回事,

買入就是買漲而賣出就是買跌。都能掙錢,當你判斷這個品種要上漲的時候你就買入這個產品等待上漲獲得盈利而當你判斷這個產品將要下跌的時候你就賣出這個產品等待下跌的時候就可以獲得盈利。但是要看你的判斷准確了。期貨只是一個遠期的規范合同所以你沒有實物的情況下也是可以先期賣出這個品種進行商品價格的投機炒作,每個品種都是有代碼的而代碼的數字就是表面這個品種的到期日期比如棉花1109合約就是到2011年9月到期,當合約到期之後如果你還持有合約那就要履行合約進行實物交割了。數字的前兩位是年份後兩位是月份。如果你想有更多的了解可以簡訊給我。

『捌』 期貨我收盤前買入晚盤高開算賺錢嗎

算。
用戶期貨開倉後,第二天開盤高開,用戶平倉就可以結算收益。

『玖』 期貨中的收盤價和結算價是怎麼理解的

期貨中的收盤價和結算價的理解:

1、定義

(1)期貨收盤價是指當日走勢最後一個撮合成交價。

(2)期貨結算價是指當日成交價格按照交易量的加權平均價。

2、計算方法

(1)期貨結算價的計算方法

浮動盈虧的計算方法是:浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值,則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損,即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利,或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值,則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利,即多頭建倉後價格下跌,表明多頭浮動虧損,或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利,如果保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果浮動盈利,會員不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。

A、多頭實際盈虧的計算方法是:盈/虧 =(平倉價-買入價)X持倉量X合約單位-手續費。

B、空頭盈虧的計算方法是:盈/虧=(賣出價-平倉價)X待倉量X合約單位-手續費。

在期貨市場里,期貨合約的漲跌幅是以第一個交易日的結算價為基礎來計算的。

(2)期貨收盤價的計算方法

比如:白糖1505,當日該合約全天無成交,開盤價是4730,那麼期貨收盤價就是4730。

3、為什麼期貨有個結算價格

期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交割的標的物。期貨會在交割日在買賣雙方發生交割,如果這個交割設定為收盤最後一筆交易的價格顯然不合適,所以一般會以最後一天的加權平均價格來計算,這就是結算價。

因此在期貨中一般是使用期貨結算價的,而期貨的收盤價在理論上沒有什麼實際用途。

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