1. 股指期貨的一手是多少
因為來股指期貨是以保證金的方式進行源交易,所以,股指期貨一手多少錢與股指期貨點位、每點報價及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點,每點保價150元,保證金交15%,那麼,股指期貨一手需要的費用為:2000*150*15%=45000元。
2. 股指期貨中,多單和空單的數量是一樣的嗎
數量肯定是一樣的
這樣才會成交
一份多單就會對應一個空單
股指期貨現在做一手的保證金比較高
得40萬左右,手續費交易所是一手收23塊左右,中介之類的會要好幾百
3. 如何看股指期貨的多單和空單
1、看k線圖右邊數據框里的那些數據。
2、多空比較,可點擊數據框下面的【統計】,即能顯示多單空單比例。
4. 怎麼看股指期貨有多少空單,及對A股影響指標.
看股指期貨裡面的空單可以看
k線圖右邊數據框里的那些數據。多空比較,可點擊數版據框下面
的【權統計】,即能顯示多單空單比例。
對A股的影響,股指期貨尚未有實力帶領大盤漲落,但其中資金博弈卻能體現出機構投資者對於後市的真實看法。
現在的股指期貨市場已經初具規模,股指期貨投資者依據對股市的判斷做出自己的交易決定
國際成熟股市尤其是歐美股市一般都是股指期貨領先股票價格波動,這也將是未來A股市場的發展方向,但這需要更多的投資者通過股指期貨投資股市,也需要有更多的機構投資者通過股指期貨對持有的股票進行套期保值。只有當股指期貨持倉量進一步提高,股指期貨才能成為決定A股市場漲跌的決定因素。
5. 股指期貨合約數量,買多少有多少
不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這回個跟股票完全不一樣。答股票是先有這些數量,放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧?這時才開始雙方又可以開倉了。
所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢,每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的,或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。
6. 股指期貨,做一單是多少錢,指數漲跌一點,是多少錢
國內股指期貨合約的設計要素
1)、交易標的選擇
第一個股指期貨合約:滬深300 股指期貨合約(合約條款以正式公布的為准 )。
2)、合約單位與乘數
股指期貨交易單位是由指數與乘數相乘,其中乘數是預先規定好的常數。在指數一定的水平下,乘數大小決定了合約量的大小。滬深300 指數期貨的合約單位為當時滬深300 指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300 元/點。如果當時指數期貨報價為1400 點,那麼滬深 300 指數期貨合約價值為1400 點*300 元/點=420,000 元。
3)、合約交割月份
交割月份的設置有兩種模式:3、6、9、12 季月和以近月合約為主,加遠期季月滬深300 指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為 7 月,則下月合約為 8 月,季月合約為 9 月與12 月。表示方式為 IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中 IF 為合約代碼,06 表示2006 年,07 表示7 月份合約。
4)、最小變動價位
股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深 300 指數期貨的最小變動單位為 0.1 點,按每點300 元計算,最小價格變動相當於合約價值變動30 元。
5)、漲跌停板
滬深 300 指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負 10%。
合約最後交易日不設漲跌停板。因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價,而是以現貨指數的平均 價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同,因此不設漲跌停板。
7. 怎樣看股指期貨空單多單
8. 股指期貨中的空單多單怎麼理解
在股指期貨交易中,判定行情下行,可以開倉建立空頭定單(空單,就是對現在下單時的價位做賣出交易定單);反過來,判定行情上行,可以開倉建立多頭定單(多單,就是對現在下單時的價位做買入交易定單。參見下圖:

9. 股指期貨是否有多少多單就有多少空單
對的,一手多單對應一手空單,這是期貨競價成交的特點,你想買,必須有人賣。同理,你想賣,也必須有人買。