水期貨風險

❶ 期貨風險度為多少時要強行平倉

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。

❷ 全球首個水期貨即將問世，推出水期貨的目的是什麼

相信很多朋友都會將自己的一部分存款用於投資，因為投資出去可以增加自己的利潤，讓錢能生錢，而股票、基金、期貨等等就是非常好的選擇，當然這些都是存在一定風險性的，並不能保證肯定賺錢，反而有可能虧錢，但這並不能阻止人們投資的慾望，畢竟投資出去起碼比讓錢呆著要強，這次我們主要講一下期貨，期貨的分類是多種多樣的，只要是有價值的商品都有關於它們的期貨，例如黃金、石油、農作物等等，相信對期貨有點了解的人都知道，但是我相信很多人都不知道水期貨，因為水期貨是2020年12月美國准備要推出的新期貨，那麼美國推出期貨的目的是什麼呢，我認為是想給水資源重新定價，讓人們可以認識到水資源的寶貴，達到保護水資源的目的。

那麼你認為推出水期貨的目的是什麼呢，歡迎在評論區留言。

❸ 期貨市場的風險

風險管理與控制是交易所的首要任務
縱觀國際期貨市場一百多年的發展歷程，風險管理是期市組織者和管理者不可迴避的問題，期市不同發展階段都面臨著風險管理和風險控制的艱巨任務。震驚國際金融界和期貨界的英國巴林銀行破產案、日本大和銀行國債案有力地說明了這一點。
1.風險管理的成因與表現
風險管理是包括交易所、經紀公司等社會方方面面極為關注的一個話題。風險來自於市場的不確定性。總的來講，可分為系統風險和非系統風險。系統風險是指同期貨市場正常運作過程中一般情況相聯系的那些風險，其集中表現為價格波動的風險。價格波動是市場經濟最基本而又重要的一種風險。從期貨市場風險產生的直接原因來看，又可分為管理風險、操作風險、代理風險、技術風險和政策風險。
2.風險控制系統的設計
風險控制系統的設計應堅持一般原則與具體情況相結合這里所說的一般原則是指國際期貨行業在長期實踐中已經摸索出來的一些穩定成型的東西，比如保證金制度、逐日盯市、漲跌停板制度和頭寸限制制度等。在中國期貨市場及交易所的建設中，一個非常重要的具體情況是採用計算機集中動競價交易。
交易系統的風險管理
1.資金風險管理
從交易所實行的結算制度來看，鄭交所會員的資金進入市場後分成兩塊，一塊是必須存放在交通銀行鄭商所支行作為會員的自有帳戶；另一塊劃入交易所在交通銀行鄭商所支行的結算準備金帳戶，這部分資金決定了會員當日交易可開倉的數量，是交易所給予會員頭寸的依據。交易所對會員保證金帳戶的資金進行控制，同時對會員自有帳戶上的資金變動進行及時的了解和掌握。
2.漲跌停板制
指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
3.強制平倉制
當會員單位因不能如期追加保證金，持倉量超過最高允許持倉數或發生其他違反交易所規定的行為，對市場安全運行構成威脅，交易所將以市場價格強制平倉。
結算系統的風險管理
1.保證金制度
所謂保證金制度，就是按期貨交易所規定，期貨交易的參與者在進行期貨交易時必須存入一定數額的履約保證金。履約保證金是用來作為確保買賣雙方履約的一種財力擔保，其額度通常為合約總值的5-10%。保證金水平隨市場交易風險大小而調整，在價格波動較大要求較高的保證金水平，而在價格波動較小時要求的保證金水平較低。
2.每日結算制度
所謂每日結算制度，亦即每日無負債制度，逐日盯市制度，是指在每個交易日結束之後，交易所結算部門先計算出當日各期貨合約結算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數額，藉以調整會員的保證金帳戶，將盈利作記入帳戶的貸方，將虧損記入帳戶的借方。若出現保證金帳戶上貸方金額低於維護保證金水平，交易所就通知該會員在限期內繳納追加保證金。以達到初始保證金水平，否則，就不能參加下一交易日的交易。這種結算方式又稱為逐日盯市。

❹ 水不能成為期貨合約的原因

要成為期貨品種需要具備以下幾個條件：1，儲藏和保存較長時間不變質。
2，品質易於劃分，質量可以評價。
3，商品可供量較大，不易為少數人控制和壟斷。
4，買賣者眾多
5，價格波動頻繁
水有很多種，如果不加說明，我默認為H2O.即為純凈度為99%以上的水。首先這種水的使用量不大，一般實驗室使用。其次，它的目前價格波動不夠巨大，買賣者也不眾多。不滿足3，4，5條。
如果你說的是自來水，那麼，它同樣不滿足3，4，5條。
如果你說的是市面上銷售的礦泉水，那麼它不滿足第2，3，5條。市面上銷售的礦泉水嚴格來講，品種可以有很多種，多一種或者少一種礦物質，對其品質的劃分都有影響，且對產品價格的影響程度不盡相同。最主要的原因還在於其價格的波動不劇烈以及可供量不夠大。

❺ 據報道，全球首個水期貨即將問世，你會買嗎

相信經常做投資的朋友肯定都知道期貨吧，也都對期貨的種類和投資方法有所了解，例如黃金、原油、農產品等等都有期貨可以購買，但是所有人肯定都不知道水也有期貨吧，在2020年12月，美國芝加哥商業交易所還真的推出了水期貨，根據《日經新聞》報道：“美國芝加哥商業交易所（CME）將於12月推出全球首款水期貨，以幫助加州大型水資源客戶（比如杏仁農場和市政設施）在氣溫創紀錄和加州野火愈演愈烈之際對沖水價飆漲問題”，這讓很多人都在為此事議論，都在討論要不要購買水期貨，如果以我個人觀點的話我會進行購買。

其實這只是我個人的觀點，並不代表所有人的看法，關於水期貨的問題還需要專業人士分析的，那麼你是否看好水期貨呢，你會購買水期貨嗎，歡迎在評論區留言。

❻ 水能做期貨嗎，為什麼

目前大家都是期貨大部分是來做投機，賺取高收益的，其實期貨發展的最初初衷是為現貨進行套期保值，是為生產商等服務的，使他們規避現貨價格波動所帶來的對經營的風險，將風險轉移給投資者。如果水做期貨，那對應的誰是水的擁有者或生產者，水的價格波動又對誰帶來風險呢，像另類的天氣期貨可以理解為對農民來說規避天氣變化對農作物產量和價格的風險。水暫時沒想到

❼ 水能做期貨嗎

期貨里沒有這個產品，期貨是交易幾年後的糧食物品，做的是T+0的操作10倍的交易，水這個這會不能做期貨，如果以後水缺了，可能會成為。就向糧食一樣，水現在是哪裡都能喝得到，可吃的不行，到時水和吃的一樣了以後就可以成為期貨進行交易了。

❽ 水為什麼不能做為期貨上市品種啊

這個嘛，以後會有可能的。國外還有氣象期貨等等的。主要是先要完成交易模型的設計，可行性的報告等等。

❾ 期貨交易之：什麼叫基差，升水和貼水

基差：是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值; 現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。

期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格。

期貨貼水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格低於現貨價格。

遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

(9)水期貨風險擴展閱讀

理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系。但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。

基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。