① 現在股指期貨的保證金比例是多少
自2015年9月7日起，股指期貨日內開倉限10手，非套保交易保證金提至回40%、套保保證金提至20%，如果今天開倉，手答續費 十萬分之三左右，但是日內平倉手續費將會提高到 千分之2.3，提高將近一百倍。
但是上有政策下有對策，我們可以日內不要平倉。想要平倉只需要開反方向倉位鎖倉。比如我今天上午開多單一手，下午賺錢後，我想把利潤鎖定，此時不要平倉，手續費非常高。那麼我再開一手空單，這樣利潤就鎖定了，第二天我再把多單空單平掉即可。
股指期貨相對股票的好處不言而喻:
1.手續費比股票便宜很多，十萬分之幾，並且沒有印花稅(千分之一)，這是非常重要的
2.佔用資金少，只需要一定比例繳納保證金，剩下的資金可以用於個人周轉或者理財，增加一項收入
3.可以日內回轉交易，T+0交易非常便捷
4.可以當做風險對沖工具，盈虧基本不受行情影響。比如我非常看好一隻股票，認為這只股票在將來能跑贏大盤，那麼我買入這只股票100萬，同時做空等量對應的股指期貨，這樣即使行情不好，股價下跌，只要我的股票跑贏股指，那麼我還是賺錢的
……
用法多多，歡迎交流
② 股指期貨交易每手保證金是多少
股指期貨交易每手保證金如下：
股指期貨保證金交易所已經下調到10%，期貨公司調整到12%，按照現在股指期貨IF1409的價格2354.6算，IF1409合約價值為2354.6*300=706380元，需要繳納的保證金為84765.6元。也即是需要九萬塊錢左右。
股指期貨(Share Price Index Futures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
③ 目前股指期貨一手保證金多少
因為股指期貨是以保證金的方式進行交易，所以，股指期貨一手多少錢與股專指期貨點位、每點報價屬及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點，每點保價150元，保證金交15%，那麼，股指期貨一手需要的費用為：2000*150*15%=45000元。
④ 股指期貨的保證金是多少
5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易專所的基礎上屬略有提高，近月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間，遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。
⑤ 現在股指期貨合約保證金比例是多少
你好，你好，中證500股指期貨交易所保證金率是30%，一手保證金需要35萬；滬深300股指專期貨交易所保證屬金率是20%，一手的保證金需要32萬；上證50股指期貨交易所保證金率是20%，一手保證金需要15萬。
⑥ 目前股指期貨的保證金是多少和手續費
現在股指
期貨交易所
保證金40%，
開倉
手續費萬分之0.23，平倉手續費萬分之23，IF1511一手保證金40萬左右，開倉手續費24左右，平倉手續費2400左右，IH1511一手保證金27萬左右，開倉手續費16塊左右，平倉手續費1600塊左右，IC1511一手保證金54萬左右，開倉手續費31塊左右，平倉手續費3100左右。
⑦ 股指期貨是怎麼報價的合約的保證金是多少
滬深300股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的12%。
中證500股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
上證50股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
期貨保證金制度要求的計算
香港期貨市場的期貨與期權統一採用PRiME的方法核算每個結算參與人的保證金金額要求。具體計算步驟如下：
第一，使用商品組合的觀念，取16個風險情景假設計算風險值，考慮跨月份價差風險，但未考慮跨商品價差之風險折抵。
第二，風險陣列。風險陣列表示衍生性工具在一個交易日的價值增加或損失，而價值變化的原因有兩種：一是標的物價格的變動，稱為Scan Range;二是標的物價格波幅的變動，稱為Volatility Scan Range。
第三，偵測風險值。計算同一商品組合的倉位之偵測風險值，即風險陣列中合約的最大損失值，分為總額及凈額計算方式。挑選有倉位的風險陣列，乘上倉位數，多方為正，空方為負。
第四，組合delta。PriME使用delta信息形成價差部位，且每一個契約使用單一Delta值，稱為Composite delta，是以每一個標的物價格偵測點所對應之delta值，加權平均計算而得。
第五，跨月價差保證金。PriME偵測標的物價格時，假設不同契約月份的價格變動有百分之百的相關性。實際上價格變動並沒有完美的相關，因此PriME加入跨月價差保證金，用於計算凈額賬戶保證金。
第六，賣出選擇權最低保證金需求。對於投資組合中賣出選擇權之倉位，PriME有賣出選擇權最低保證金需求，作為商品組合中包含選擇權賣方部位之保證金下限。
第七，選擇權買方部位價值。適用於每一個商品組合中，所有選擇權買方部位，並作為該組合保證金需求之上限，僅適用於Futures-Style Options。
⑧ 股指期貨保證金是怎麼計算的
股指期貨保證金如何計算：
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價內值的一定比例來繳容納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是常說的保證金。
例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%， 合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
1、保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。即為保證金比率＝保證金／投資者買賣證券的總市值
2、保證金最低維持率是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
3、實際保證金率為：（證券市值-融資金額）/證券的市場價格×100%。
⑨ 股指期貨保證金比例是多少
交易所中證500股指期貨的保證金比率是30%，滬深300股指期貨和上證50股指期貨的保證金比率是20%，弘業期貨股指期貨默認保證金比率在交易所基礎上加3%，最低可以申請加1%。