某投資者賣出開倉IF合約100手後

Ⅰ 某投資者期貨賬戶初始保證金是200萬，他在1000指數點位開倉買入漲IF1206合約，每張需保證金4000*300*15%=18

這是不是你們考試題啊？今天好幾個問的，買了幾張合約啊？

Ⅱ 專科期貨計算題

1）假設商品A期貨就是大豆！
2）只計平倉盈虧，持倉盈虧不管，因為加權平均的比較麻煩，且沒有意義！

5-1，平倉賺：50X20X10=10,000；
5-2，無平倉；
5-3，平倉賺：70X28X10=19,600（別整加權平均啦！搞死人，咱就按先進先出）

兩次平倉共盈利：29,600元人民的幣！

Ⅲ 某投資者買入100手中金所5年期國債期貨合約,若當天收盤結算後他的保證金賬戶有350萬元,該合約結算價。。

選C，1手中金所5年期國債期貨合約的國債面值為100萬元，而國債期貨合約報價則是按每內100元面值進行報價容，且債券交易一般是按第100元面值算作1張，即1手期貨合約相當於1萬張。

由於次日結算價比買入時當天結算價下跌，所以保證金帳戶需要被劃出因結算虧損的保證金，虧損金額=(92.82-92.52)元/張*1萬張/手*100手=30萬元，此時保證金帳戶結余為350-30=320萬元。
由於320萬元大於所需要保證金比例所需要的資金(92.52元/張*1萬張/手*100手=277.56萬元)，故此不需要追繳保證金。

Ⅳ 期貨 計算題求助！

1)不算手續費，現貨虧1200-1150=50，期貨賺1250-1160=90，合計賺(90-50)*100=4000元。2)不算手續費，10月合約，賺7350-7200=150；12月合約，虧7200-7100=100，合計賺150-100=50美元/噸。LME的銅1手是25噸的，最後乘以25得賺1250元。

Ⅳ 如何計算 某投資者王超上日客戶權益為128萬元。2017年5月15日以5400點買入開倉6手滬深

我來給你計算一下，最終5月16日，投資者持倉2手多單，兩個交易日總共虧損84.2萬，權益43.8萬，持倉兩手，每手保證金19.5萬。

Ⅵ 某投資者賣出了某份期貨合約的看漲期權，則下列說法正確的是( )。

C
答案解析：
[解析]
賣出看漲期權，獲得了權利金，如果到期日價格低於協定價格，合約不履行，則該投資者不會蒙受損失。

Ⅶ 股指期貨開戶試題，在線等。。。30分鍾之內，求大神

不保證全部正確噢。。。錯錯錯 DBD ABBBC BCCAA ABBC

Ⅷ 期權投資者怎麼計算賣出開倉保證金

比較復雜，網上給你抄了一段，這個是股票期權的，商品期權的計算方式不同，不過大同小異。

Ⅸ 投資者擬買入一手IF1505合約,以3453點申報買家,當時買方報價3449.2點,賣方報價344

因為申報的是買單，對手盤當然是賣單了，也就是3449.6，跟前一成交價無關

Ⅹ 關於期貨的問題

30年期國債期貨合1手面值100000美元，每點1000美元，變動單位（1/32）點=1000÷32=31.25美元。(注意：99.02應寫成99-02，表示是99美元+2/32美元=99.0625美元，98.16應是98-16=98.5美元。）

假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99.02。當日30年期國債期貨合約結算價為98.16，則該投資者當日盈虧狀況(不考慮手續費、稅金等費用)為(562.5 )美元。

（99×1000+31.25×2）-（98×1000+31.25×16）=562.5美元

可以參考：

CBOT 30年期國債期貨合約表

交易單位
100000美元面值的長期國債

可交割等級

不可提前贖回的長期國債，其到期日從交割月第一個工作日算起必須為

至少l5年以上；如果是可以提前贖回的長期國債，其最早贖回日至合

約到期日必須為至少15年以上。發票金額等於期貨結算價乘以轉換因

子再加自然產生的利息。轉換因子是l美元票面價值的可交割債券相對

於6％名義利率債券的價格

報價方式

合約價值分為l00點，每點1000美元。報價為：點一1/32點，例如，

80—16等於80又16/32點

最小跳動點
1/32點(每個合約對應值為31.25美元)

價格限制
無

合約月份
3、6、9、12月

最後交易l3
最後交割l3之前7個交易日

最後交割l3
交割月的最後交易日

交割方式
聯儲電子過戶簿記系統

交易時間

公開喊價：周一至周五的上午7：20～下午2：00(芝加哥時間)

電子交易：周l3至周五，下午8：00～下午4：00(芝加哥時間)

最後交易l3為芝加哥時間中午