中國量化CTA基金排名

❶ 國內如何買CTA Fund或者類似的期貨投資基金

你可以再交易軟體上處理就OK的啊， 這都不難的啊

❷ 國內哪些私募發行了CTA基金做的好的有哪幾家

我們中信有cta為主的基金，兼並阿爾法策略。過往5期歷史業績 你應該會感興趣

❸ CTA基金過往幾年的業績如何

下面這張表覆蓋了大部分策略基金這幾年的表現。

雖然從這張表上可以看到從2015到2020連續6年CTA基金都獲得了正收益，但其間市場環境的變化是非常大的。

2015年當年對於CT來說是一個轉折年，當年發生了很多事情：股災大家都歷歷在目，對於私募市場來說，端午節的股災影響是非常大的，當時很多產品被強平，股指期貨也被限倉。對於量化來說，一些高頻介面都被限制掉，不能直接通過券商的介面去下單。由於股票量化無法很好地交易之後，很多私募就開始另闢蹊徑，有些轉向做CTA。根據2015年的數據顯示，上半年1月到6月的期貨市場累計成交額已經超過2014年全年水平。

2015年下半年股指在限倉之後，金融期貨的交易整體驟然降溫。因為沒辦法交易，只能開10手。導致大部分交易都轉到商品市場，所以商品市場的成交量一下子就上來了。當時有色貴金屬這些工業品板塊，放量都非常明顯。

到了2016年，很多公募在這一年也是比較難做出成績來。因為在2016年，整個市場處於股指大災後的一個恢復期，沒有什麼特別好的交易機會，也沒有明顯的賺錢效益。所以很多頭策略表現都不太好，但在2016年CTA還是平均取得7.76%的正收益，平均的一個收益，領跑所有策略。在這一年CTA在策略方面顯現出量化和主觀的分化，量化的CTA開始逐漸超過主觀CTA。（本文後續談及的CTA均指量化的CTA，包括當前市場上主流的CTA基金都是量化。）

2016年的時候，CT大都是偏長周期的，波動回撤會非常大，大出現趨勢行情的時候收益就非常猛。先前CTA還是以主觀策略為主，但在16年已經可以看到一些量化CTA的收益已經完全不輸主觀策略，同時還能把波動和回撤控制的更好。於是，2016年成了量化CTA正式起步的一年。

到了2017年，大家應該還記得那年是一個白馬股的牛市，漂亮50的行情。原因是處於股災修復期的許多資金開始尋找估值修復的板塊和個股去投資。所以，那時候消費股、白酒股、電器、格力電器、美的這些都是非常優質的標的，一批股票白馬價值藍籌股在當年的表現非常好。

對於商品市場來說，2017年可能算是歷年當中唯一表現比較弱的一年，沒跑贏股票策略。當時整個商品市場處於偏高位震盪的格局，趨勢的延續性非常差，大部分時間處於區間震盪。

並且當時的CTA還是以偏長周期為主，這些策略的CTA表現得不理性，因為對於這種震盪的行情，它們沒有辦法很好地適應。做得好也就是維持不虧錢，差一些的就會出現持續性回撤。

到了2018年，大家的印象就更深刻了。因為2018年是離我們都比較近的一個熊市。整年下來大盤指數跌了20%多，全年市場機會不多，也就是年初有一波行情。

而2018年的商品市場則處於一個偏大周期的寬幅震盪行情，趨勢雖然不明顯，但震幅要比17年好很多，波動會大一些，所以這一年CTA基金的表現有所復甦。對比股票市場全年跌個普遍跌個百分之三四十，CTA的表現就被凸顯出來了。特別是在4月份新上的蘋果有一波增長，然後在7月PTA這些板塊開始走出一波上漲行情，這對於CTA的趨勢策略來說，整年還是有一些行情可以做的。

2018年另外一個重要的事件就是中美貿易戰。當時引起了國內一個比較悲觀預期，商品市場也從寬幅震盪轉為急速下跌。到年底，黑色化工板塊的領跌也給CTA策略帶來一波行情。從數據上看，股票多頭在2018年的平均收益是-12%，股票多空是-9%，宏觀策略是-5%，以及一些其他的策略基本也都負收益，但2018年CTA策略的平均收益接近5%左右。

這一年優秀的CTA基金基本都獲得年化20%甚至30%的收益，再一次詮釋了CTA具備危機阿爾法的策略又是。接下來從2019年到現在，對CTA整體是比較友好的，特別是今年二三月份受疫情影響，商品市場的波動率顯著上升。

❹ 什麼是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠CTA怎麼樣

CTA(Commodity Trading Advisors)商品交易顧問，通常也被稱作管理期貨基金，是由於其最初主要活躍於商品市場。CTA基金起源於1949年，隨著期貨交易品種的不斷擴展，CTA基金在資產的風險管理與運作方面顯得日趨重要，很多機構投資者諸如養老金、信託基金等都開始大量採用CTA作為他們投資組合中的重要組成部分，並在優化組合、分散風險等方面取得了良好的效果。

就投資方法而言，CTA基金有兩大類，一類是主觀CTA，即由基金管理人基於基本面、調研或操盤經驗，主觀來判斷走勢，決定買賣時點；第二大類是量化CTA，是通過分析建立數量化的交易策略模型，由模型產生的買賣信號進行投資決策。

很多人提到CTA基金的主要投資標的——期貨，第一反應都是覺得期貨帶杠桿，風險大，但用量化的方法來投資期貨能夠在獲取收益的同時很好的管理風險。量化CTA能夠很好的避免人為主觀的非理性，在出現虧損或回撤時能夠及時的止損從而有效的規避風險，同時量化CTA基金能夠產生規模效應，這也是在國內乃至海外，量化逐漸成為CTA基金的主流交易方法。

Preqin Hedge的數據統計，在海外，2014年80%的CTA基金採用程序化交易，9%採用混合策略，僅11%的基金採用主觀分析。而在國內，根據期貨資管網的統計，國內量化CTA佔比約5成並呈穩步上揚的勢頭。

量化CTA中用的比較多的策略是趨勢交易策略，趨勢交易就是用大量各種策略模型尋找當前的市場趨勢，判斷多空；趨勢策略可以說是無懼牛熊，只要有上漲或下跌的行情就能獲利。這種策略特別在牛熊快速轉換或者趨勢明確時，優勢非常大。總之，趨勢在、收益就有。但如果趨勢不明顯，或者是震盪市場，那麼這種策略可能會因為來回不停的止損而出現回撤。

簡單來說，量化CTA的收益和投資標的的漲跌無關，他和投資標的的漲幅或者跌幅有關，即在波動率很大的行情中容易獲利。用一個形象的比喻吧，投資標的的波動率是CTA基金獲利的心電圖，一馬平川或者小幅來回震盪貢獻不了收益率甚至會出現回撤，而波峰波谷頻現大起大落的行情下，CTA就能大幅獲利。

期貨cta做的比較好的有：黑翼，富善，凱豐。

❺ 2017年上半年CTA策略最佳私募公司 榜單揭曉

大家可以去搜搜私募排排網，有資料的

❻ 請問哪幾個基金公司有CTA期貨基金

問題不止這個問的，cta是個身份，投顧的意思。你該問。哪個基金在做cta業務，如果是這個意思？我再進一步回答你

❼ 為什麼CTA策略這么火

為什麼CTA策略突然火起來了？

1.CTA不只是做商品，股指期貨的CTA策略可以極低成本的轉移到其他資產類別上。

CTA叫做商品交易顧問（Commodity Trading Advisors）基金，以前這個策略只真多商品，但現在基本上覆蓋了大部分資產的貨市場和期權市場，比如說利率期貨、債券期貨、股指期貨、外匯期貨、基本金屬期貨、貴金屬期貨、能源期貨以及農產品期貨等幾乎所有期貨品種。所以CTA現在的定義其實應該被叫做管理期貨（Managed Futures）。

投資上有一句話叫做不熟不做，所以你看下上面除了股指期貨外，其餘的幾乎都能做，所以有些CTA策略，機構投資者的技術積累和策略模型，只需要對成交量和數據重新擬合，稍微修改一些參數，基本上拿來就可以用，策略轉換成本比較低。

2.對於股票來說，這是個分散投資。

最初是從做商品開始，因為傳統上像股票、債券、現金這些都叫做基礎資產，商品是屬於非傳統資產類投資，所以基於商品的策略也被叫做另類策略。所謂的另類策略，就是回報收益比與股市是不一樣的，所以有利於分散投資。從美國的研究實證上來看，從1990年到2013年，標普500指數同CTA指數的相關性為-0.10左右，這表明CTA策略是獨立於股市的，商品類資產與股票類資產可以形成互補。所以，在當下A股還未方向明確的時候，配置CTA基金就是分散投資。

3.CTA可以做量化，風控比較容易理解，策略可以很有效。

國內的資金近年偏重量化，因為容易回測，人為干預少，容易過渠道的風控。量化類的CTA基金是通過在基本面和技術分析中用數學和量化交易模型，並根據模型產生的買或賣的信號進行投資決策。目前這類策略雖然有容量限制，但是一般都可以做到年化15-20%，所以吸引力其實很大。

因為是量化，所以交易系統一般都可以分為趨勢交易策略和反趨勢交易策略兩種，具體用哪個，基金經理說了算。

趨勢交易就是用大量不同的指標尋找當前的市場趨勢，然後建立頭寸，等待趨勢終結，周期可以日內或幾周，周期的不同限制資金的使用量，但是趨勢是否終結是倉位改變的唯一標准，所以，你會發現，在牛市中，趨勢跟蹤策略一點都不少賺，而且在牛市迅速轉熊市的過程中，這類基金會非常快的掉頭，反手做空，繼續賺空頭的錢，所以趨勢策略在牛熊轉換較快或者趨勢轉換明顯的時候，優勢非常大。不像一般的Alpha策略，不怕熊市，怕牛市，趨勢類CTA在趨勢明顯時什麼都不怕，牛吧。

但這策略也有弱點，如果趨勢不明顯，市場漲漲跌跌，震來震去，那麼這種趨勢策略就會因為不斷止損而虧損很大。而反趨勢交易CTA基金策略這個時候就會盈利，這類策略通常運用價格和交易量等反轉指標來發現趨勢的轉折信號，然後建立頭寸。所以基金經理需要判斷，到底用什麼策略，沒有一成不變的賺錢秘訣。

總之，CTA策略在後股指期貨時代（暫時的），是一個不錯的資產配置選擇，對於股票投資者來講，分散投資，不但要分散資產，還要分散策略。

❽ 什麼是CTA基金

CTA基金是以CTA策略為復主的基金，制目前的CTA基金主要是以私募基金為主。CTA （Commodity Trading Advisors）即管理期貨基金，從投資標的看，CTA基金主要交易商品期貨合約和金融期貨合約，因為是在期貨市場上交易，所以CTA基金可以選擇做多跟做空兩個方向，也就是上漲時可以做多，下跌是選擇做空，可以賺取趨勢的錢。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，實際以基金公司為准；
2、投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2020-12-02，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❾ 什麼是CTA基金

CTA（Commodity Trading Advisors,商品交易顧問）基金，也稱作管理期貨（Managed Futures）基金，是指廣大投資者將資金集中起來，委託給專業的資金管理人，由資金管理人決定投資於期貨市場，遠期及期權市場，投資者承擔投資風險並享有投資利潤的一種集合投資方式。

CTA基金分類：
1.按照市場參與面
專業化：專注於一個特殊的市場。如貴金屬。
多元化：投資於多個市場，多個期貨合約。
2.按照交易方法
計算機自動交易：在基本和統計分析中導入量化模型，根據其產生的多，空信號進行交易。
人工自主交易：在基本分析或關鍵經濟數據分析的基礎上進行投資。
3.CTA基金——按交易策略
宏觀策略：是指利用宏觀經濟原理，識別經濟發展趨勢，或金融資產價格的失衡錯配，通 過對股票，債券，外匯，利率，期貨和期權等品種的投資，爭取獲取高額收益的策略。
事件驅動：利用重大消息如：國家政策，匯率政策，自然現象發生前後對不同交易品種價格影響進行交易。
市場中性：從不同期貨市場或是同一市場內不同期貨合約間的價差中尋求利潤。
趨勢交易：運用大量不同指標去除市場噪音並尋找當前市場趨勢，建立多頭或空頭頭寸。
4.按基金管理人盈利模式
收取管理費,不收取業績提成,管理人盈利模式主要靠 擴大規模。
收取管理費,也收取業績提成,基金管理人無論業績如何,旱澇保收。
收取低 管理費,主要靠收取業績提成,基金管理人要努力保證基金有業績才有收益.