期貨空弱多強套利

1. 期貨能不能用前期買入的空單和現在買入的多單做套利

期貨套利有三種模式：跨期套利、跨合約套利、跨市場套利。

同一個期貨合約前期買入空單，現在買入多單就是平倉了，不是套利。如果你是要針對前期空單進行套利，可以選擇其他月份合約買入多單進行套利。

2. 期貨有哪些套利方法

期貨套利有跨時間跨市場以及跨品種等多種套利方式，但是是因為有生升貼水的存在，往往並不容易實現。

3. 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
有什麼不懂的 可加我好友！

4. 期貨弱多,弱空,強多,強空各自的標準是什麼

一、弱多市場的定義為：
（1)盤中沒有任何品種出現漲停走勢；
（2）三大主流板塊平均漲幅不超過1%，板塊中領上漲的品種漲幅也往往不超過2%；
（3）盤中有個別品種出現下跌，但跌幅都較少，多數品種較上一個交易日保持上漲狀態；
（4）多數品種分時線圍繞均價線上下震盪，均價線上行趨勢並不是非常明顯，上行角度也比較平緩，但均價線並不會下行。
二、弱空市場的定義為：
（1）盤中沒有任何品種出現跌停走勢；
（2）三大主流板塊平均跌幅不超過1%，板塊中領頭上漲的品種跌幅也往往不超過2%；
（3）盤中有個別品種出現上漲，但漲幅都較少，多數品種較上一個交易日保持下跌狀態；
（4）多數品種分時線圍繞均價線上下震盪，均價線下行趨勢並不是非常明顯，下行角度也比較平緩。
三、強多市場的判斷標准為：
（1）盤中要有兩個品種出現漲停的走勢，或是出現大幅上漲的走勢，並且距離漲停價很接近；
（2）三大主流板塊平均漲幅超過2%；
（3）盤中不能有任何品種下跌；
（4)所有品種分時線長時間位於均價線上方，均價線上升趨勢非常明顯。
只要當天的各板塊、各品種走勢滿足以上幾點技術要求，就可以確定當天的市場環境為強多市場，
四、強空市場的定義，其實只要把強多市場定義翻個個兒就可以了：
(1)盤中要有兩個品種出現跌停的走勢，或是出現大幅上下漲的走勢，並且距離跌停價很接近；
（2）三大主流板塊平均跌幅超過2%；

（3）盤中不能有任何品種上跌；
（4)所有品種分時線長時間位於均價線下方，均價線下升趨勢非常明顯
只要當天的各板塊、各品種走勢滿足以上幾點技術要求，就可以確定當天的市場環境為強空市場，

5. 期貨市場套利風險大不大

套利風險相對於單純投機比較小
現在大家主要做的還是同品種跨月套專利
你要結合當前基本面消屬息和市場氛圍來做
最近你可關注M1001和M1005之間的套利
隨著大家對通貨膨脹的預期加大，
期貨市場呈現的是遠強近弱的趨勢
豆粕01和05從上周三到現在基差縮小了100,
近期可重點關注

6. 期貨中套利是怎麼操作的啊誰教教我，多謝！！

你好 期貨套利非常復雜（一般需要長時間觀察一個品種）

舉個例子 白糖套利版

7.5日 SR1009 收盤價為權5332 SR1101收盤價為4980 價差為352

7.8日 SR1009 收盤價為5250 SR1101收盤價為4967 價差為283

這裡面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101

價差由352縮減為283 收益為69點

套利的原則：多強空弱。 需要多品種熟悉，剛開始不建議操作，可以多看看。

7. 手裡有點銅，請問在期貨上可以怎麼套利

期貨套利主要是交易價差，多強的空弱的，理解上是有點繞。建議可以內找個專業團隊跟著做。推容薦你關注下錢多多團隊，我在和訊跟了他們很久，後來跟著他們做了，是國內較早成立的期貨團隊，他們的技術和服務都做得不錯，提供很多指導意見，我現在是忠實客戶了。。你的採納 是我回答的動力。

8. 有沒有技巧性更高的期貨套利法

套利本身就比較復雜，技術高的套利案例是具有時效性和特殊i性，套利的原理一樣，就是具體應用時發揮了，還真不是一句兩句能說清楚的

9. 期貨套利的原則

1、買抄賣方向對應的原則：即在建立買襲倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉

2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露（即出現凈多頭或凈空頭的現象）而臨較大的風險。

3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。

4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。

5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。

這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

10. 期貨多強空弱是什麼意思

期貨多強空弱，就是市場上買方強勢，多頭趨勢，價格越來越高，
做空
的要不然止損平倉，要不然帳面浮虧，隨著行情越強，虧損金額越大。