㈠ 中證500股指期貨品種是什麼意思
中證500指數樣本股是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票產版生的,換句權話說,與滬深300期指是大盤股的股指期貨成為對照,中證500期指是中小盤股的股指期貨。你可以咨詢融創投資問一下
㈡ 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎麼制定的
是根據「可識別性、傳承性、兼容性和擴展性」的設計原則,在廣泛徵求相關機構、專家的基礎上,上證50和中證500股指期貨採用了類似滬深300股指期貨命名的設計,交易代碼分別為IH和IC。
其中,I代表指數期貨(Index),H代表上海(ShangHai)證券交易所,指代上證50指數,C是中證指數(CSI)首字元,指代中證500指數。
(2)滬深500期貨合約擴展閱讀:
滬深300指數在編制方面主要採用了流行的分級靠檔技術和緩沖區技術。分級靠檔技術的採用可以使在樣該公司股本發生微小變動時保持用於指數計算的樣該公司股本數的穩定,可以降低股本變動頻繁帶來跟蹤投資成本,便於投資者進行跟蹤投資。
同樣,緩沖區技術的採用使每次指數樣本定期調整的幅度得到一定程度的控制,使指數能夠保持良好的連續性。樣本股調整幅度的降低可以降低投資者跟蹤投資指數的成本。
滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市3300隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點,實時計算的一種股票價格指數;
比如截止2017年11月15日滬深300指數為4073點,意味著13年裡這300隻股票平均股價上漲了3倍,滬深300指數的總市值約占滬深兩市股票總市值的50%,代表了大盤股的走勢;
滬深300指數權重相對分散,不易被人為操縱,比如中國石油在滬深300指數里的權重為0.4%,即便漲停也只能使指數上漲1.4點幾乎可以忽略。
㈢ 滬深500股指期貨包含哪些股票
沒有「滬深股指期貨」。
股指期貨三大主力合約是:IF滬深300股指期貨、IC中證500股指期貨、IH上證50股指期貨。
尋找滬深300包所包含的股票的方法,打開股市行情軟體,輸入「HS300」回車確認,就能看到滬深300的股票名單(共300隻)。
IF滬深300股指期貨
滬深300指數簡稱為滬深300,成分股數量為300隻,指數基日為2004年12月31日,基點為1000點。指數成分股的選擇空間是:上市交易時間超過1個季度(流通市值排名前30位的除外);非st、*st,非暫停上市股票;公司經營狀況良好,最近1年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;股票價格無明顯的異常波動或市場操縱;剔除其他專家委員會認定的不能進入指數的股票。選樣標準是選取規模大、流動性好的股票作為樣本股選樣的方法是,先計算空間股票最近1年(新股上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數5個指標,再將上述指標的比重按照2:2:2:1:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名前300的股票指數計算採用派許加權方法,按照樣本股的調整股本為權數加權計算,公式為:報告期指數=報告期樣本股的調整市值 /基期樣本股的調整市值*1000.滬深300指數按照規定作定期的調整,原則上指數成分股每半年進行一次調整,一般為1月初和7月初實施調整,調整方案提前兩周公布,每次調整的比例比超過10%。
IC中證500股指期貨
中證指數有限公司於2006年5月29日發布中證100指數。指數以滬深300指數樣本股作為樣本空間,樣本數為100隻,選樣方法是根據總市值對樣本空間股票進行排名,原則上挑選排名前100的股票組成樣本,但專家否定的除外。指數以2005年12月30日為基日,基點為1000點一般來講,中證100指數定位於大盤指數,滬深300指數為大中盤指數,中證500指數則為小盤指數。
IH上證50股指期貨。
上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種,在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出,買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平,通過現金結算差價來進行交割。上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數,交易代碼為IH。上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始,合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份,以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月,共四期,同時掛牌交易。
其中上證50指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發布。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
㈣ 滬深300,中證500,上證50股指期貨限倉是多少
每個交易日限制開倉為20手。
滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%,相當回於6倍杠桿,交易所保證金答約173000元/手。
滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼IF,合約乘數300,最小變動價位0.2點,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是60元/手。
滬深300股指期貨的交易時間,9:30-11:30,13:00-15:00;無夜盤交易。
目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取,按照3800價位計算,一手手續費26.4元左右。如果做日內交易,交易所會加收成交額萬分之6.67的手續費,因此建議通過鎖倉的方式來降低日內交易成本。
㈤ 滬深300,上證50,中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標準是多少
每個交易日限制開倉為20手。
滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%,相當於6倍杠桿,專交易所保證金屬約173000元/手。
滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼if,合約乘數300,最小變動價位0.2點,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是60元/手。
滬深300股指期貨的交易時間,9:30-11:30,13:00-15:00;無夜盤交易。
目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取,按照3800價位計算,一手手續費26.4元左右。如果做日內交易,交易所會加收成交額萬分之6.67的手續費,因此建議通過鎖倉的方式來降低日內交易成本。
㈥ 滬深300股指,中證500股指期貨合約和上證50保證金是多少
滬深300股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的12%。
中證500股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
上證50股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性,投資者不需要支付合約價值的全額資金,只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險,在發生極端行情時,投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
期貨保證金制度要求的計算
香港期貨市場的期貨與期權統一採用PRiME的方法核算每個結算參與人的保證金金額要求。具體計算步驟如下:
第一,使用商品組合的觀念,取16個風險情景假設計算風險值,考慮跨月份價差風險,但未考慮跨商品價差之風險折抵。
第二,風險陣列。風險陣列表示衍生性工具在一個交易日的價值增加或損失,而價值變化的原因有兩種:一是標的物價格的變動,稱為Scan Range;二是標的物價格波幅的變動,稱為Volatility Scan Range。
第三,偵測風險值。計算同一商品組合的倉位之偵測風險值,即風險陣列中合約的最大損失值,分為總額及凈額計算方式。挑選有倉位的風險陣列,乘上倉位數,多方為正,空方為負。
第四,組合delta。PriME使用delta信息形成價差部位,且每一個契約使用單一Delta值,稱為Composite delta,是以每一個標的物價格偵測點所對應之delta值,加權平均計算而得。
第五,跨月價差保證金。PriME偵測標的物價格時,假設不同契約月份的價格變動有百分之百的相關性。實際上價格變動並沒有完美的相關,因此PriME加入跨月價差保證金,用於計算凈額賬戶保證金。
第六,賣出選擇權最低保證金需求。對於投資組合中賣出選擇權之倉位,PriME有賣出選擇權最低保證金需求,作為商品組合中包含選擇權賣方部位之保證金下限。
第七,選擇權買方部位價值。適用於每一個商品組合中,所有選擇權買方部位,並作為該組合保證金需求之上限,僅適用於Futures-Style Options。
㈦ 中證500股指期貨合約是什麼意思
你好,中證500指數是挑選滬深證券市場內具有代表性的中小市值公司組成樣本回股,其樣本空間答內股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。