期貨趨勢跟蹤怎樣減小回撤

⑴ 如何面對交易系統或交易賬戶的回撤及虧損期（原創）

應一些客戶的要求，針對近期股指日內波動率的特點，以及由此而產生的大規模股指期貨日內趨勢跟蹤交易系統權益率大幅度回撤的現象，現提供一些個人的交易思考方向及應對之策略。
權益回撤的問題是一個非常常見的問題，也是長期困擾著交易者的一個揮之不去的心魔。這個問題不從根本上認識和解決，會給交易者帶來非常負面的影響，甚至會過早的結束交易生命。在面對權益回撤的時候首先我們要進行一個精準的判斷，回撤的具體原因是什麼？在這里我不去討論主觀交易或左側交易，因為主觀交易或左側交易的回撤率是不可逆的，討論的范圍完全針對於100%右側交易及程序化交易者。既然是右側交易，出現回撤的原因無外乎就是三點：第一、交易品種本身波動率特點發生了根本性的變化。第二、交易系統自身的問題，這可能緣自於交易系統前期測試及使用過程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因為交易系統測試過程中爛用了優化技術。第三、交易規則發生了重大改變，對於日內策略來說主要是指手續費率和漲跌停板制度方面。
後兩個問題其實都是比較容易解決的，也是比較容易判斷的。如果交易規則發生重大的變化，非常明顯的不適用於目前的交易策略，解決的方案很簡單，放棄不做就可以了，畢竟交易的多元化才是一個方向，不可能只依託於某一個品種或某一種策略。如果是交易系統的問題，那隻能說明自己的功課沒有做好，重新開始，慢慢的檢視交易系統構建的每一個步驟，然後結合實盤中遇到的問題有針對性的去解決，我相信會有明顯的效果。最難解決的就是有可能會出現交易品種本身的波動率特點發生變化，因為交易品種波動率特點發生變化無論從時間，幅度，運行模式
都是沒有辦法精確預料和判斷的，可能這種波動率特點的變化會超過絕大多數交易者的想像，可能很快就結束，也可能會很久的時間
這是任何人都不可能預知的。我相信絕大多數的交易者可能會在這種猶豫、掙扎、等待的煎熬中慢慢的離開，觀望或放棄。看到這里，可能很多人會很悲觀或失望，其實也沒有這么悲觀了，我認為這恰恰就是期貨交易的魅力所在，一切都是不確定的，誰也不知道未來會發生什麼，只有這樣期貨市場才可以存在下去，老的人走了，新人又來了
從根本上解決交易系統權益回撤有三個主要的方向
第一、交易系統過濾性能的完善
我一直認為，從長期來看，只有低頻的交易策略才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期，因為明顯的趨勢性行情永遠都只是少部分的，行情運行絕大多數的時間都是震盪盤整反復
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比較過高頻與低頻策略之不同之處，大家有時間可以看一下，這里就不贅述了。
第二、交易系統的頭寸管理策略
永遠要想到最壞的可能性，這是我個人做交易最重要的原則。因為總是會想到最壞的情況隨時會發生，所以在頭寸設置方面如果大家長期看我的實盤會發現頭寸設置是偏保守的，比如說可以15萬開一手期指，但我要用到20萬甚至25萬一手
當然，如果在行情與系統匹配的時候保守的頭寸設置會吃虧，但是只有偏保守的頭寸管理才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期。在交易中我一直提倡
「用多少錢做多少事」，「量力而行」
在同樣的條件下，10萬可以去做100萬的事情，但一定達不到100萬的效果，反而會是完全的負作用，一定要謹記「用多少錢做多少事」
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到過多次，簡單來說，就是做交易不能一條腿走路，不能局限於單一的某一個品種或某一種交易策略，這樣對賬戶的長期健康發展是不利的。
任何的單一策略或單一品種是絕對不可能做到長期低回撤率的，在交易中可以穩定盈利的交易者無一例外都是多品種多策略組合
，合理的多元化交易可以使交易賬戶更加穩定健康的成長,
東方不亮西方亮，總會有策略有亮眼的表現。大家可以看一下目前展示的5個實盤賬戶，這5個實盤賬戶其實就是一個大的多品種多策略組合
，期指日內賬戶所佔頭寸是非常少的，目前交易2手，主要的資金都集中在多品種交易賬戶上，最近一段時間多品種賬戶表現非常出色，在一定程度上緩解了期指日內賬戶虧損期的壓力。當然，不可能每個人都具備同時交易多個品種的條件，在具體交易中每一個人還需要根據自身不同的資金狀況來設置頭寸
以上內容僅限於右側交易，不適用於左側交易。小強

⑵ 如何做好趨勢跟蹤

市場中的交易者最喜歡做趨勢的預測者，表現在交易當中就使喜歡抄底和摸頂。

這種交易者認為市場是錯的，價格不會無限度地上漲或下跌，市場情緒會導致價格偏離他所認為的合理區間很多。

這樣想和做無可厚非，如果我們覺得某品種價格經過長期上漲後，上漲動能減弱了，並開始有下跌跡象，於是我們大膽逢高做空也是正確的。

但是，如果後來價格不跌反漲，突破了前期高點，創出了新高，無疑說明我們認為是頂的地方明顯不是頂。

此時，我們要做的是主觀預測應讓位於客觀的行情走勢，及時承認判斷錯誤並迅速止損也就成為我們的唯一出路。

再比如，當價格對某一均線或者對某一重要阻力位置形成突破時，我們預測趨勢可能會發生變化，於是建立了一個追勢頭寸。

但是，當價格沒有沿著突破方向發展，而是扭轉方向，重新跌破或漲過我們所認定的突破位，此時我們建立頭寸的依據已經消失，因為現實行情變化已經證明，突破是一個假突破。

這時我們應做一個趨勢的跟蹤者，朝趨勢變化的方向再建立新的頭寸。

在我們跟蹤趨勢的過程中，趨勢有回檔整理，有時會出現過大的回撤，當我們順勢進場因點位不好而被止損之後，市場又恢復原來的趨勢，常常會使我們懊惱不已。

不過，交易不是科學，不會像數學公式一樣精準。交易必須戰勝人類自身人性的弱點――希望，恐懼，懊悔等阻礙你的情緒。

如果在100元賣出，在200元買回來，這是很多人心理上很難接受的，但如果不這樣，可能會錯過一大段趨勢行情。

比如最近的黃金和原油就是一個很好的例子，在這一大段趨勢行情中，我們有無數次進場的機會，但由於我們存在以上的心理障礙，導致我們錯失一次又一次的進場機會。

總之，當我們不幸被洗出市場後，如果趨勢沒有改變，應該忽略價位，重新買回來。

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⑶ 做期貨下跌趨勢突然逆轉該怎麼解決

這個要看你手裡的持倉
1，如果你現在有空單，當行情突然止跌或者翻轉的時內候，應該止盈或容者減倉
2，如果你空倉，下跌趨勢突然逆轉，其實是一個進倉的信號，可以進場多單
3，如果你手裡有多單，那麼可以繼續持有
但是這個都不絕對
行情的趨勢誰都沒有100%的把握，都要以當時的具體行情為主
要看逆轉的力度，
個人建議還要觀察，等確定趨勢再操作

⑷ 期貨遇到逼空行情回撤較大，（我用30日均線），交易系統捉襟見肘時，該如何應對

我做期貨一般只看六十日和兩百日均線，如果六十日均線日兩百日均回線都朝下，那麼我就做空答，反過來就做多，如果兩百日均線朝下，六十日均線向上，那麼我就認為是回撤，這個時候我不做單，如果再漲，那麼我就繼續觀望，如果一直漲到靠近兩百日均線下面一點，那麼我就認為回撤的能量消耗殆盡，所以我會做空，止損設置在兩百日均線上面一點點，假設它繼續上漲，那麼我就認賠出局，假設它沒有到我止損位置，那麼我就一直拿著，同理，反過來也是這樣操作的，我一年下來也能賺個七八十萬左右，有時候期貨就是你想的太多了，向我這樣嚴格執行操作，不說賺大錢，保證你能長期盈利

⑸ 期貨交易中盈利前提下回撤點位止盈怎麼設置

開倉之前設置止損點位，如果單子盈利止損點位上移就變成止盈點位，如果行情去一直漲上移止盈點位.
嚴格遵守既定的紀律，止盈止損，可以防止因為貪心等人性弱點導致損失擴大化或盈虧反轉。期貨交易中盈利靠的不是判斷的准確性，而是判斷以後嚴格執行交易紀律。事實證明能嚴格執行既定策略的人才能在這個市場有所作為。程序化交易就是為此而生的.

⑹ 外匯交易中，趨勢跟蹤策略的資金回撤很大，怎麼做可以

首先來選擇一個正規的平自台比如FCA下的英諾等等，如果是新手的話可以通過MT4進行學習和模擬，之後即可進入實盤
可以先了解一下經濟學的基本知識
《日本蠟燭圖技術》 作者：史蒂夫·尼森，
《外匯交易進階》 作者: 魏強斌
《趨勢跟蹤》 作者: 邁克爾·卡沃爾
《海龜交易法則》 作者: 柯蒂斯・費思
《期貨交易技術分析》 作者: 施威格
《艾略特波浪理論》 作者: 小羅伯特・魯格勞特・普萊切特 / 阿爾弗雷德・約翰・弗羅斯特
當然書本上的都是理論，還是要活學活用

⑺ 期貨入門：什麼是回撤

最高浮動盈利和之後一段時間價格變化之後的最低盈利的差額。簡單的就是回調對你市值影響的反應指標、、、要是你一開始賺了20%後來虧了10%那麼你的回撤就是30%說明你的技術不穩定。一般比賽都會有這個指標。

⑻ 期貨技術分析工具--------百分比回撤怎麼算啊

股市中股價的升跌都是以震盪波動的形式展開的，在一個上升或下跌趨勢中，經常發生與趨勢反方向的價格變化，由於這種價格變化占前期漲跌的某個百分比，我們就可以通過這種比例去判斷與趨勢反向運動時有可能出現的支撐位或阻力位，這種趨勢分析法也就是「百分比回撤法」。

大致把回撤分為三種：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特別重要的一個回撤區域，也被稱作最大百分比回撤。讓我們來看看最近的滬市綜指吧，從1664點反彈至2100點，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是說三分之一回撤的支撐位在1956點附近，2008年12月16日指數最低探至1907點，但收盤收在了1975點，相差僅19個點，但隨後幾日的走勢卻不盡人意，那就讓我們看看二分之一回撤的支撐點位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撐點位在1882點附近，但由於盤勢太弱，2008年12月23日的那根端頭鍘刀一次性擊穿了支撐點位，本來的支撐位卻變成了反壓力位，於是我們就看到了1887至1895的向下缺口，但1887點與1882點相差僅5個點。最後看下三分之二的支撐點位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是說此輪反彈的最後一個支撐點位是在1809點附近，也可以說是1800的整數心理關口，如果跌破此點位，那這輪反彈就結束了，破1664是遲早的事情。

以上是根據回撤法來估算大盤的走勢，個股的計算方法也是一樣，但在這我們要著重強調下三分之二的回撤，因為一種上升到技術形態遭到「破壞」也是有底線的，一個股票的原始上升趨勢線是該股的最後防線，如果連原始上升趨勢線都跌破了，那該股就徹底走熊了，進入下跌通道。同樣道理，如果主力主力在操作一隻股票做了一波上攻，短期見頂回落，是想洗清籌碼，最後還是會拉上去，但這最後一道防線，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技術形態就被破壞了，眾人推牆倒，但再蓋起來難度就大多了。因為大家都知道，主力在拉升股價時，必須有一批跟風盤，如果沒跟風盤，主力等於自己把籌碼都吃了進去，這樣一來有違規操作之嫌會受到查處，二來籌碼吃多了吐不出，還搭上了手續費，白費力氣。所以要吸引跟風盤，最主要的前提是上升趨勢不可以破壞掉，全毀了就沒人敢跟風了，到時候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。

在這還要提醒下投資者，對回調超過三分之二回撤的個股要堅決迴避，就算主力有雄厚的資金再次把股價做上去也最好別碰，因為這樣的主力操盤毫無章法，隨心所欲，就像有天生神力卻缺少智慧的戰場將軍一樣，難免會糊里糊塗的吃敗仗，最後連自己怎麼輸的都不知道，如果散戶碰到這樣的莊家還「與庄共舞」，很可能會與這些自負的主力一起葬身股海，死的不明不白。在這說這么多，就是想大家多把握下自己的主動權，其實主動權是在我們手中，缺少的是不知道怎麼去掌握，希望以上所述能對大家有所幫助。

這是網上看到的，和你的只是數值的差別，套用就可以算出來了。

⑼ 期貨如何控制資金回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。