程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。
看好程序化交易。
程序化交易有望得到大力發展的幾個原因：
1.股指期貨和ETF的套利交易需要更多的演算法支持，因為類似的交易策略都涉及到一籃子股票的交易執行，有效的演算法可以很大程度上降低執行風險。
2.國內券商對執行演算法的服務很少。目前國內的股票市場，機構投資者都是通過券商提供的市場直連通道(Direct Market Access)直接下單交易，而券商並沒有提供規模化的演算法附加服務，未來還有廣闊的發展空間。
3.其他潛在市場。其他市場比如商品期貨、權證等同樣實行 T+0交割制度，也是程序化交易的潛在市場。事實上，目前已經有不少從事短線交易(趨勢跟蹤、反轉)的投資者開發出各種程序化交易平台和策略，只是專業化和規模化有待提高。商品期貨程序化交易與股指期貨程序化交易同樣作為現在程序化交易發展的重點。
4.人才優勢。程序化交易通常需要有扎實數理基礎和過硬編程能力的人才，而國內這方面有很好的人才儲備，越來越多的國外量化基金來華開辦分公司並在當地雇傭人才從事演算法策略研究和開發也證明了這點。
2. 哪個期貨公司的程序化交易好
交易量前十名的 比如海通 長城 等等期貨公司 交易通道 多，合作的程序化平台也多，可選擇的也多，技術投入的比較大。如果真進行程序化交易，建議選擇這樣的公司。
3. 做期貨程序化交易，選擇TB好還是掘金量化好
我個人覺得tb用的挺好的。
因為我一直在用tb
4. 期貨程序化交易的優缺點有哪些
樓主：
程序化交易在國內期貨市場上也運行了有幾年的時間了，而國內很多的投資者對於他的優勢還不是很了解。面對這一交易的潮流的不斷發展，我總結了一下程序化交易的優勢，大致如下：
1、交易客觀性的優勢：可以排除投資者在決策的過程中的貪婪、恐懼以及情緒對交易結果的影響。
2、速度優勢：市場波動快，能夠在第一時間下單，抓住每一個能夠盈利的機會。
3、計算能力的優勢：科技的發展不斷改變著我們的生活，而計算機的超級的計算能力可以投資組合策略實現起來更方便。
4、分散投資風險的優勢：投資者決策做的是一種概率事件，而程序化交易可以同時關注多個投資品種，分散投資資金來降低風險。
5、持續關注市場的優勢：能持續快速發現市場的投資機會，降低人力成本。
5. 期貨用程序化全自動化交易怎麼樣,怎麼收費,有誰用過求解..
CTP固然是期貨程序化交易的一個好東西，但是直接使用其API在上面開發，對++編程語言的要求還是很高的。最近很多朋友問我，像文華財經，交易開拓者，金字塔之類的又是屬於什麼軟體，和CTP又是什麼關系？看來還是有必要寫一寫，為佔大多數的程序化交易入門的朋友解答些疑惑吧~
CTP，綜合交易平台,類似於金仕達行情交易系統，是基於期貨交易所行情交易系統搭建的一個平台，期貨公司選擇了某一個平台後，搭建自己的櫃台系統（中國是不準許個人不通過櫃台直接在交易所交易的），然後文華財經，交易開拓者，金字塔這些軟體就屬於外圍軟體，比如交易開拓者最開始就是基於金仕達的，現在又推出了CTP版本。
由於CTP是完全開放了API的，所以有較高的編程能力的人可以自己寫自己的交易系統，直接在期貨公司的櫃台上跑；而編程能力不是那麼強的人，就用這些更簡單外圍軟體提供的一些「語言」，對自己的交易策略進行程序化編寫。
下面說說效率的問題。毋庸置疑，直接基於CTP開發的程序效率一定更高於用這些外圍軟體開發出的程序。原因有三點：
1.由於外圍軟體將平台的API進行了一層封裝，然後再提供「語言」給開發者，所以程序運行的時候要多一個層次，先調用封裝層，再調用API，所以效率必定低於直接調用API的程序。
2.用這些外圍軟體寫的程序類似於解釋性語言，比如腳本語言，VB那些，他不是直接轉換為機器可讀的二進制代碼，而是轉換成解釋器可讀的中間語言，而基於CTP的API開發的程序是用C++這樣的編譯性語言，可以直接把程序編譯成機器可讀的二進制代碼，因此效率更高。
3.有的外圍軟體產生的交易指令不是直接發向期貨公司的櫃台，而是通過對程序腳本的解釋後，發由自己的交易伺服器，統一處理後，再發向櫃台，據我所知，交易開拓者就是這樣，目的是為了從中收費。這樣，等於多了一條網路路徑，效率明顯降低。當然，這樣也很不安全。
但是，由於用這些外圍軟體上手的門檻較低，對於程序化交易的初學者來說是很好的入門工具，並且由於簡單，開發者可以花更多的精力在策略的研發上。目前也有很多程序化愛好者在使用，所以，我還是多為大家分享一些相關的知識，希望和大家多多交流
6. 期貨程序化交易軟體哪個好
7. 期貨程序化交易軟體哪個比較好
針對一些對期貨程序化不太了解並且想了解的朋友，這里給大家做了如下總結，希望能協助更多的朋友，客觀合理的知道和挑選程序化，為自個的財富創造更大的升值空間．
一.程序化的釋義是什麼
程序化通常分為兩類模型，一類是趨勢模型，一類是震盪模型，如果你要把兩者結合起來就要看自個的本事了，我的主張是程序化需求不停的去完善，但千萬不能尋求十全十美，以下所說模型都是趨勢模型；
程序化是工具，協助你積累財富的工具，卻不是一種暴利的賺錢方法，程序化模型它也有好壞之分，程序化賺錢的條件是要有一個好的策略，即程序。程序賺錢的關鍵是堅持的執行，程序化賺錢的精華即是在決定最終運用模型之後，徹底的拋棄你對金融市場的全部了解和交易技術．就像武俠小說里說的，想練成最上層的功夫，就應當先廢掉一切．
二.程序化模型的挑選與區分
假如有人告訴你他的程序化能在不長的時間內，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語或他的程序打個折扣，可是假如對方又能拿出不錯的圖形或十分漂亮的收盤成果放在你的面前，你又該怎麼去相信？以下內容就可以幫助你怎麼區分好壞程序化模型．
1．測試時間：一個好的程序化策略必要經得起時間周期的檢驗，假如一個程序化，成果很好，周期卻只有一兩個月，不可信；
2．資金量：許多人貼出來的漂亮跑單成果，使用的資金常常是80％或許其它百分比，但這些都是不合理的挑選，由於金融市場資金管理很重要，在行情好的時候，資金運用越高，收益越大，行情不好時，資金運用越高虧本越大，但咱們無法去判斷接下來的行情會怎樣，所以，時間測試的成果運用百分比的開倉方法是不合理，這也即是為何，有時分會呈現資金運用率為80％是，測試成果卻是虧本的，並且運用率為40％時又是獲利的．總而言之，資金運用時應當挑選固定的手數進行測試，不管他的行情怎麼，永不加倉或減倉，來測驗一個模型更為合理；
3、測試方法：開盤價和收盤價測試均有其不合理性，趨勢模型通常以趨勢反轉點為開倉信號，故較為精確的是：出現指令價位。
測試結果的剖析：
a.指令總數：也即是信號數，過高，說明震盪行情過濾不好，過低，說明危險大；怎麼判別信號數合理呢？那就只有不相同的模型在相同的周期下的一個對比了．還有一個最簡單的方法即是將指令總數／有用交易天數以日內短線為例，通常一個有用交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；
b.贏利率：總贏利不必看，只看扣出最大贏利的成果，必需為正，並且測試周期越長贏利率應當越大，許多模型，測近期不錯，測遠期就不可，所以測試時應當盡量的去測能測到的最長周期．（當然由於行情關系也也許呈現，長時刻比短期贏利率低，但整體而言，周期越長贏利率越高，才是好的模型的測驗成果）
c.正確率：其它條件都徹底相同的情況下，正確率越高自然越好，但也不必為了看到一個高正確率的模型而心動，也不必由於你自個模型的正確率低而擔心，通常的正確率能在45％上下，就不錯了，由於程序化的本來含義即是賺大虧小，在震盪的時候正確率天然會低；
d.最大虧本率：假如你是挑選的固定手數，比方10手進行測試，你的最大虧本率最大應當不能超過10％，當然，假如你挑選的測試手數多，最大虧本率也許有所提高．假如你挑選的80％的資金運用率，也許虧本會更大，當然也會有虧本的不大的測試結果，這通常和你的測試周期中的行情的必定關系，所以不值得過於依靠；
e.空倉時間：以日短線為例，空倉時時不宜太高，太高的話，必然會錯失大行情，當然，這一項不是最主要的，如果你空倉時時長，贏利也高，錯失就錯失吧，錯失不是差錯，沒賺到也不存在虧本的危險；小結：測試結果剖析不能只看某一個數據，因為聯系起來一同剖析：指令總數不能多也不能少，周期越長贏利率應當越高，正確率45％以上就能夠承受，最大虧本不能過大，空倉時間能夠自行掌握；
假如一個模型做到了以上幾點是不是就算一個好的模型了呢，基本上能夠算了，但最主要的還需要結合信號圖形（此點需求必定的程序化經歷，並不一定看上去好的模型就是好，當然看上去好是條件，假如看上去都覺得一般了，那必定是不行）來剖析，此外，還要看到模型里是不是有將來函數，假如是日內短線，信號就一定不能不見，天天的跳空缺口需求技術性的回補等等其它疑問都是剖析一個模型好壞的理由，可是，一個好的模型是不怕任何測試與剖析的
（匯新雲軟體系統開發協同平台）
8. 期貨程序化交易軟體哪個好
目前使用的主流程序化
交易軟體
是
文華財經
的贏智交易軟體，該軟體支持
程序化模型
編寫。
9. 期貨程序化交易哪個軟體好用收費如何
交易開拓來者、文華贏智都可以，自前者按筆收費，多收交易所25%，後者按年收費，具體要跟軟體商談，你有興趣可以去這下載看看http://www.htgwf.com/
10. 期貨程序化交易的優點和缺點各有哪些
期貨程序化交易的策略來源於人工對期貨交易的思維，將成熟穩定獲專利的思維編寫為程序屬化自動交易，可以客服人工的缺點，不論哪些程序化都離不開最初的設計理念和要達到的初衷。一般交易策略可分為以下四種類型。（一）價值發現型（二）趨勢追逐型（三）高頻交易型（四）低延遲套利型