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期貨收益計算例子

發布時間:2020-12-21 04:47:17

期貨收益計算問題

要看每天的收盤價格,如果4270開多晚上是4370就是上漲100點因為一手等於10噸所以贏利回1000元一手,這個答是浮動贏利,也是真實的錢,也可以加倉。(當然是理論上,誰真100%滿倉的話是不懂期貨的)

打開K線圖,以每天的價格計算。 但是還有新的問題,就是這種的一天一次加倉的。
如果以浮贏立即加倉,答案可以嚇死樓主,第一次140手,140手當天如果漲100點就是14萬浮動贏利,第二天加倉的話有54萬資金價格是4370的話等於123手。那麼就有263手,每上漲一點浮動2630元,浮動2點就可以增加一手。那麼平均每天200點漲幅就遠遠大於100手,因為這些新加入的手數也是增加贏利的。到晚上可以變成400多手而不是(263+100)。復利的力量很可怕。

樓主無聊的話可以這樣算下。第三天400手每上漲4點可以增加3手多,因為一點就是4000浮贏。如果也是200點漲幅的話,就增加接近400手。九天滾下來,錢就數不過來了

樓主不做期貨不了解細節,最根本的問題的價格在動,浮動贏利是分分秒秒在變的,也是隨時可以增加倉位的。不是到晚上結算的,不是第二天才能用的。

⑵ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元

多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數

空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數

舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(2)期貨收益計算例子擴展閱讀:

期貨的基本功能主要有兩方面:

1、發現價格:參與期貨交易者眾多,都按照各自認為最合適的價格成交,因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度,有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險:在實際的生產經營過程中,為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降,可利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品,使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外,期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏,投資者可以利用價差賺取風險利潤。

⑶ 期貨的收益率怎麼計算的

因為期貨是保證金交易,所以資金是放大的。
舉例來講,一噸銅的價格是7萬,專一手就需要35萬,按屬照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵

⑷ 關於期貨合約收益計算的問題

題目中並未給出無風險收益率,無法進行折算。而且貌似此類題一般出現在書本的前面幾章。樓主再往下學習計算對沖收益以及債券收益時應該就能碰到折現問題了。。。

⑸ 購買真金(黃金)期貨的收益和收益率怎麼計算(最好有公式,謝謝!)

因為期貨是保證金交易抄,所以資金是放大的。
舉例來講,一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的

⑹ 期貨中的利潤怎麼算的啊

期貨盈利計算公式:
當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)專*賣出量的加總+(當日結算價-買入成屬交價)*買入量的加總+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。

⑺ 如何計算期貨日收益率,這道題該怎麼做

讓我這個期貨公司的人給你解答吧
知道保證金比例10%,就知道放大倍數是10倍,放大倍數(版即杠桿倍數)=1/保證金比例權。
當日表面收益率(2748.6-2648)/2648=3.799%,因為期貨是有杠桿的,再乘以杠桿倍數10,得出日收益率為38%。
記住:保證金交易,算收益率是毫無意義的,不論杠桿大小,是100倍還是200倍,你盈利與虧損的數值都是一樣的。

⑻ 期貨的收益率怎麼算比如2000漲到3000 收益率是50%還是500%

回答您的問題。。首先。。需要知道以下幾個數據

第一、您做的品種合約版每手是多少噸?

第二、您做權的品種合約的保證金率是多少?

第三、你做了多少手?

第四、你賬戶的資金量是多少?

例如:您做的品種是玉米(每手10噸)、保證金率是10%、做了10手多頭、初始賬戶資金是50000元

那麼。從2000漲到3000。。應該這么算

3000-2000=1000
這是你每噸賺的錢

1000*10=10000
這是你每手賺的錢

10000*10=100000
這是你十手賺的錢

2000*10*10*0.1=20000
這是你初始投入的保證金

這樣來看。

1.你的賬戶總資金收益率為100000/50000=2
200%

2.你的投入資金收益率為100000/20000=5
500%

如有疑問。請繼續補充

建議你用第一種方法算。。因為你不可能用滿倉來做長線

⑼ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式:

昨結:指昨天的結算價。(不同於昨天的收盤價)結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。

量比:是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值,具體公式為:現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減,大於1表示此時刻成交總手數已經放大,小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%。

當委比數值為正值大的時候,表示買方力量較強期價上漲的機率大;當委比數值為負值的時候,表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。

倉差:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。

(9)期貨收益計算例子擴展閱讀:

演算法

倉位金:總資金*(X%-Y%);

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%;

單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費;

默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價;

每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位;

期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數;

參考資料:期貨-網路

⑽ 期貨交易的盈利是怎麼計算的

預計漲價:一手天膠為5噸(合約交易單位),共持有10手,即買入50噸天膠。

正確的計算方法是:利潤=(售價-買價)×手數×合同交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元

多單盈虧=(收盤點位-開盤點位)*手數

空單盈虧=(開盤點位-收盤點位)*手數

比如,一噸銅的價格是7萬,一手需要35萬,按10%的利潤率計算,因此,期貨交易銅所需資金為3.5萬元。

如果銅價上漲1000點收盤持倉,那麼這手銅價上漲5000元,當收率為5000/35000=14.2857%時,其高收率令人驚嘆,這就是期貨的杠桿作用,它擴大了資本和收益。

實際上,收益率為5000/350000=1.42857%。



(10)期貨收益計算例子擴展閱讀:

期貨的基本功能主要有兩個方面:

1、價格發現:有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易,因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期,這種價格信息增加了市場的透明度,有利於提高資源配置效率。

2、規避市場風險:在實際生產經營過程中,為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降,可以利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品,但交易方是相對的,這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。

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