❶ 2020年5月pTA期貨合約五月幾日交割
這個期貨的合約應該是5月19號到期
❷ 5月到期的期貨合約如果從現在開始我想一直持有到5月的交易日是否可以如果想持有超過5月份，是否可以
不可能超過五月，過了五月最後交易日合約就不存在了。但是可以換成持有同品種不同月份的合約 也就是展期
❸ 期貨怎麼換月平了5月開倉6月。哪是不是我平了5月的合約5月的盈虧帶不到6月
期貨又兩個盈虧計算方式，一個浮動盈虧，是以持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧；另一個盯市盈虧，是以當日結算價與前日結算價進行比較得出來的盈虧。不論是哪種計算方式，都只針對本次的持倉。合約換月相當於重新開倉，盈虧都會重新計算，無法帶入換月後的合約。
❹ 股指期貨為什麼有5月合約
股指是近月合約和季月合約，近月合約是兩個月份的，季月是3個月份的，一共5個月份，有什麼問題歡迎再聯系，2749638561.我們交易手續費萬分之0.28，保證金加1個點
❺ 股指期貨合約月份
股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月版,下月和後兩個季月,
比如說現在權是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。
❻ 為什麼很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月、5月和9月
這一點不是完全確定的，每一個品種都有細微的差別，按照理論上來說，一般近月合約回成交量和持答倉量會大一些，成為主力合約。比方說目前1809的合約屬於主力合約，但是由於現在9月快到了，很多品種的主力合約賺到了1901，但是卻不是1810、1811等。
這種現象就是題主所提到的跨月主力合約。
主要還是因為期貨與股票不同，期貨交易的是合約，是有時間限制的，到期就得交割，而大多數的期貨交易不會進行實物交割。也就是說，到期之前就得換成其他的合約。如果每個月都得換合約，那麼在操作成本上就會很高，同時也有可能會影響最後的利潤，所以盡量不要過於頻繁的交換合約。
那麼為什麼是1、5、9月呢？
1月是消費旺季之前，東西方的節日基本上都集中在年底，所以，這個時候往往是消費的旺季，行情會比較好；
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月和9月往往是農產品的收獲期；
❼ 什麼是股指期貨5月合約
股指期貨5月合約，代碼if1005，是5月第三個周五（5月21日）到期現金交割的期貨合約。交割結算內價以滬深300指數最後兩個小容時的算術平均價為准。
交割後5月合約退市，同時7月合約（if1007)上市。
❽ 為什麼期貨都是5月份的合約交易最活躍
多數合約是1 5 9月份活躍（農產品），工業品不一樣，經常換月，像銅一個版月換一次。交易量集中在少權數月份，有的是收獲消費的原因，也有的就是中國期貨市場不夠活躍，所以套保，投機都去交易量大的合約。一般成交量最大那個是主力合約，並隨著時間的推移資金不斷轉移到新的主力合約。中國期貨市場主要成交量集中在一個合約，這說明市場參與者過少，投機氛圍濃。對比美國市場，你會發現很多月份都有不小的成交量
❾ 2019年期貨玉米5月合約什麼時候加保證金
一般交割月前一個月就要提保證金了
❿ 5月份的合約期貨最遲在哪一天賣出
您好，不同品種的最後交易日不同。
例如滬銅的最後交易日是在合約交割月份的15日(遇法定假專日順延)。屬
棉花的最後交易日是合約交割月份的第10個交易日。
股指期貨是合約到期月份的第三個周五。
您可以在軟體中查詢，進入商品走勢的那個界面，按F10，可以看到。