系數投資

⑴ 投資中的α和β分別是什麼意思

投資α和β是證券投資的額外收益率之和。α是和整個市場無關的，β是整個市場的平均收版益率乘以一權個系數。

阿爾法(α，alpha)和貝塔(β，beta)這兩部分的價值是不一樣的。 簡單地說，阿爾法很難得，貝塔很容易。只要通過調節投資組合中的現金和股票指數基金(或者股指期貨)的比率，就可以很容易地改變貝塔系數，即投資組合中來自整個市場部分的收益。

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指數基金(Index Fund)和交易型開放式指數基金(ETF，Exchange Traded Fund)是購買純貝塔的工具。因為只有貝塔，所以它們一般只收取很低的基於資本總量的管理費(Management Fee)。沒有阿爾法，所以它們一定不會收取基於利潤的分成費(Incentive Fee)。 我們常見的公募基金，即共同基金(Mutual Fund)。

⑵ 投資拉動系數

投資增量應該是政府投資加上私人投資吧！
因為gdp的產出Y=C+I+G+NX。其中c是消費，I是投資，G是政版府權支出，nx是凈出口。
因為不知道統計年鑒中的有哪些數據，但是，一般來說，投資應該都算是上面等式中的I，只要是投資，那麼應該都屬於這一項的。

⑶ 投資彈性系數

投資彈性系數，即當年投資增長速度與當年GDP增長速度之比。
投資彈性系數越高，說明投資對國民經濟增長的貢獻率越大，是影響國民經濟增長的主要因素。

投資彈性系數 投資佔GDP比重
2004年 2.01 51.3
2003年 2.69 47.4
2002年 2.01 41.4
2001年 1.67 38.2
2000年 1.14 36.8

⑷ 2．投資的利率系數和貨幣需求的利率系數對財政政策效果有什麼影響

擴張性的財政政策，將刺激總需求，使得IS曲線右移，從而使得總收入增加，隨著總收入的增加，貨幣交易性需求上升，因而貨幣總需求也增加，在貨幣供給量不變的情況下，利率將會上升，投資也會下降，從而產生擠出效應。

擴張性的財政政策，產生完全的擠出效應，對一國總收入無影響，即增加多少政府購買，將會減少多少的私人投資，利率也會增加，其上升的原因是私人投資必須要減少，消費也不受其影響。

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注意事項：

投資收益率反映投資的收益能力。當該比率明顯低於公司凈資產收益率時，說明其對外投資是失敗的，應改善對外投資結構和投資項目；而當該比率遠高於一般企業凈資產收益率時，則存在操縱利潤的嫌疑，應進一步分析各項收益的合理性。

如果是購買理財產品、基金，每年的投資回報率在3%~6%，是比較合理的數值。如果是經營投資，不同行業的投資回報率不同，在5%到20%之間。需要注意的是，投資回報率並不是越高越好，要注意背後的風險。

⑸ 投資系數和投資乘數有區別嗎

投資乘數 K=1/(1-△C/△Y)=1/(1-消費增量/收入增量) =1/（1-邊際消費傾向）=1/邊際儲蓄傾向
投資系數 是指每增加單位國民收入需要多少固定資產投資。其計算公式為: 投資系數=固定資產投資總額/國民收入增加額

⑹ 關於求投資方案的β系數

β是個別資產對市場組合風險的貢獻/市場組合的系統風險水平，反應相對於市場全部資產平均風險水平來說，一項資產所包含的系統風險的大小。

⑺ 怎樣算投資效果系數

投資效益系數通稱投資效果系數，是指一定時期內單位固定資產投資所增加的國內生產總值GDP。它反映了一定時期國民收入增加額於同期社會投資額之間的比例關系，表示單位投資增加的國民收入。用公式表示為： 投資效益系數=國民收入增加額/同期投資額

⑻ 什麼是投資組合的β系數

β系數通常應用於證券投資組合和資本資產定價模型里 （CAPM）。在實際操作中，β系數的重要性在於它代表了一種證券對於未來市場變化的敏感度，某種股票的β系數較大，說明該股票在證券市場發生變化時，其價格上下波動劇烈，也就是通常所說的風險較大。如果投資者對收益有較高的期望，同時也有能力並願意為之承擔較大的風險，就可以在證券市場上選擇那些有較大β系數的證券加到其證券組合中。反之則可以選擇市場上具有較小β系數的證券。 β大於1的證券稱為進取型證券。在牛市時，這樣的證券價格上升速度比整個市場價格上升更快，而在熊市時，比整個市場的價格下降也更迅速；β小於1的證券稱為保守型證券。投資者購買證券主要是期望未來收益，而β值是由歷史數據計算出來的，為了使歷史β系數能預測未來的收益，需要對其進行調整，使之能在一定程度上預測未來的收益和風險。